Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2892
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Por que não faz sentido, durante as intervenções talvez um algoritmo funcione melhor e durante as vendas outro). Em 5 minutos.
E talvez não exista um algoritmo que funcione igualmente bem em ambas as situações.Em geral, há penalidades para a falta de razoabilidade.
Tendo a acreditar que o que as pessoas usam para tomar suas decisões funciona no mercado, a única questão é a quantidade de dinheiro em um determinado momento de um grupo de pessoas com uma abstração específica na cabeça em relação à visão do mercado. Eu acrescentaria até mesmo dados meteorológicos e o movimento de corpos espaciais - se eu conseguisse inserir esses dados no modelo.
A validade da mesma abordagem pode variar de acordo com o tempo, o instrumento, o período etc. Portanto, é importante poder verificar a validade caso a caso. Os métodos ambíguos NÃO proporcionam essa verificação. É sempre possível tirar proveito da incerteza do método e enganar a si mesmo e aos outros com a presença de uma boa opção, que é selecionada após a conclusão da negociação.
Se não houver nenhum objetivo de enganar a si mesmo ou aos outros, serão necessários apenas métodos algorítmicos inequívocos. Você pode testá-los e ter uma opinião fundamentada sobre eles. As especificidades não são tão importantes quanto a possibilidade principal de formalização e teste sem ambiguidade.
Abordagens não formalizadas são um terreno fértil para falsos gurus "que aprenderam as leis do mercado".
Talvez seja melhor tentarmos reproduzir a metodologia de cálculos do Banco Central da Federação Russa?
Na minha opinião, não é o melhor momento para essa pesquisa).
De qualquer forma, todos os bancos centrais estão, de uma forma ou de outra, copiando o Fed, cujas atividades são mais estáveis e mais bem documentadas.
Porque eu acho que isso é um absurdo e quero que você perceba isso também
Bem, não estou expressando certeza, estou falando sobre a possibilidade de pesquisa nessa direção, e aí o resultado pode ser diferente, talvez haja ramificações relacionadas nas ideias, que apenas darão o resultado.
Portanto, não "fiz", mas não pude fazer, caso contrário, o resultado seria. Ninguém aqui tentou aplicar o MO a esse problema :)
Sim, posso trabalhar com uma ideia por um longo tempo até obter resultados. Talvez fosse bom saber mais cinco idiomas, mas quando se trata de extrair algoritmos, ninguém pode me ajudar. Vaughn, mesmo em C++, ninguém consegue interpretar os métodos de quantificação do CatBoost, nem mesmo por um valor razoável com fontes.
A propósito, o problema de um pesquisador particular é a ausência de análise sistemática dos resultados obtidos - eu julgo por mim mesmo.
Por que não faz sentido, durante as intervenções talvez um algoritmo funcione melhor e durante as vendas outro). Em 5 minutos.
E talvez não exista um algoritmo que funcione igualmente bem em ambas as situações.Esse é o meu raciocínio.
A validade da mesma abordagem pode variar de acordo com o tempo, o instrumento, o cronograma etc. Portanto, é importante poder verificar a validade caso a caso. Métodos ambíguos NÃO oferecem a oportunidade para essa verificação. É sempre possível tirar proveito da incerteza do método e enganar a si mesmo e aos outros com a presença de uma boa opção, que é selecionada após a conclusão da negociação.
Acho que pode haver engano, mas não sistemático - estamos falando de participantes institucionais, em que a decisão é tomada por mais de uma pessoa. É claro que tudo é respaldado por estatísticas durante o período de tempo necessário ;)
É como a pontuação nos bancos para avaliar um tomador de empréstimo - use o MO, mas descreva a lógica em palavras.
Se não houver nenhum objetivo de enganar a si mesmo ou aos outros, você precisará apenas de métodos algorítmicos inequívocos. Você pode testá-los e ter uma opinião fundamentada sobre eles. As especificidades não são tão importantes quanto a possibilidade principal de formalização e teste sem ambiguidade.
Abordagens não formalizadas são um terreno fértil para falsos gurus "que aprenderam as leis do mercado".
Portanto, concordo que a abordagem sistêmica é melhor, só que ela é usada para estudar uma miscelânea de abordagens diferentes - daí o efeito da divagação aleatória, eu acho....
Em minha opinião, não é o melhor momento para esse tipo de pesquisa)
De qualquer forma, todos os bancos centrais, de uma forma ou de outra, copiam o Fed, cujas atividades são mais estáveis e mais bem documentadas.
É uma pena. Como não entendo as fórmulas deles, achei que você poderia me ajudar a entendê-las.
É uma pena. Como não entendo suas fórmulas, achei que você poderia me ajudar a entender.
Bem, se você quiser discutir um documento específico com fórmulas muito específicas, publique-o. Acho que seria de interesse de todos. Acho que seria de interesse de todos.
Provavelmente depende do currículo, mas este é o primeiro instituto que oferece esse conhecimento em 81 horas.
E aqui estão as perguntas para o exame para um candidato a investidor qualificado (FFMS 1.0) do Banco Central da Federação Russa Tópico 8.1. Análise técnica (p. 135).
Exemplo de pergunta na figura
Bem, se você quiser discutir um documento específico com fórmulas bem específicas, publique-o. Acho que seria de interesse de todos.
Bem, digamos que aqui estão duas fórmulas - pelo menos eu não entendo, aqui a janela aumenta à medida que o ano avança?
E, em geral, seria melhor entender como calcular corretamente por pontos.
Isso é chamado de programa de aprendizado de .... Depois, há suposições como esta)
Você pode justificar isso? Pareceu-me muito bom para uma compreensão geral do problema.
Bem, digamos que aqui estão as duas fórmulas - no mínimo eu não entendo, aqui a janela aumenta à medida que o ano avança?
E, em geral, seria melhor entender como calcular os pontos corretos aqui.
Todo o documento
Sim, para o FNERT, a janela é incrementada e igual ao número do mês, o que parece óbvio. O RNERM é contado imediatamente para um mês.
Parece ser simples, o sinal P significa o produto.