Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2531
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A bela garota daisy foi banida)
Estou começando da mesma coisa que Drimmer - você precisa de uma maneira de isolar os movimentos. Depois, no meu artigo sobre lacunas estudo as estatísticas de retorno ao ponto de partida dos movimentos selecionados.
Também gosto desta abordagem, mas em vez de lacunas, posso procurar qualquer padrão.
Eu também gosto desta abordagem, mas em vez de lacunas você pode procurar por qualquer padrão.
Concordo, no meu artigo já considerei as lacunas entre sessões, além das habituais. Pode levar ziguezague, alguns níveis e assim por diante.
Ela fala em linguagem grosseira)
Já não está proibido - só falou durante 24 horas)
Faz algum sentido comparar os resultados do treinamento em uma amostra de, digamos, 10 mil exemplos com 1000 preditores e uma amostra onde os preditores para o treinamento são valores binários aleatórios? Os resultados do treinamento serão comparáveis?
Com as aspas e com o alvo em TP=SL também funciona 50/50%.
Havia uma variante de erro de 47,5%, parecia fixe, mas quando a liguei ao testador de MT, acabou por ser uma queda em vez de uma subida. Acontece que eu não levei em conta a comissão, ela comeu aquela vantagem de 2%.
Aqui está a pensar em como prestar contas da comissão...
Eu queria adicionar 4 pts ao spread. Mas isso não está certo. Isso não é correto. Às vezes TP e SL são acionados por perguntas exageradas, não naquela barra onde deveria estar no testador, por isso a ordem das negociações subseqüentes pode mudar.
Mas o testador usa o spread mínimo na barra, ele também diferirá da realidade.
Ainda não descobri a melhor maneira.
Uma sugestão para os desenvolvedores de MT.
Nas cotações das barras, não guardar o spread como um mínimo por barra, mas como a diferença dos preços máximos (High Ask - High Bid). Desta forma, você pode calcular o valor máximo do Ask.
O spread mínimo por barra não nos permite calcular nada.
Mas desta forma obteremos o preço mais alto do High Ask.
Saberemos com certeza que o TP ou SL pode acionar esta barra.
No spread mínimo esta paragem pode falhar e os testes serão diferentes das negociações reais e dos testes baseados em carrapatos reais.
Assim, os testes em barras estarão próximos de testes em carrapatos reais.
Eu acho que seria interessante para todos aqueles que usam o testador (tanto com MO como com EAs convencionais).
Por favor, apoie-nos se a oferta for boa. Talvez os programadores o façam.
Uma sugestão para os desenvolvedores de MT.
Nas cotações das barras, não guardar o spread como um mínimo por barra, mas como a diferença dos preços máximos (High Ask - High Bid). Desta forma, você pode calcular o valor máximo do Ask.
O spread mínimo por barra não nos permite calcular nada.
Mas desta forma obteremos o preço mais alto do High Ask.
Saberemos com certeza que o TP ou SL pode acionar esta barra.
No spread mínimo esta paragem pode falhar e os testes serão diferentes das negociações reais e dos testes baseados em carrapatos reais.
Assim, os testes em barras estarão próximos dos testes em carrapatos reais.
Acho que pode ser de interesse para todos os que usam o testador.
Por favor, apoie-me se a oferta for boa. Talvez os programadores o façam.
A verdadeira propagação em minutos é, naturalmente, uma boa ideia, mas dificilmente o farão, porque a bela imagem publicitária da pequena propagação no Forex pode ser estragada.
No máximo, eles se oferecerão para fazer um símbolo personalizado com as propriedades necessárias com base em carrapatos reais.
As citações "de referência" são as do yahoo finance, porque as tiram directamente do interbancário.
E os CDs têm cotações mistas - misturam e combinam