Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2528
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Não será SB, mas um processo com realizações-constantes).
Eu faço uma contraproposta para terminar a nossa maravilhosa discussão antes que Kolmogorov e Wiener se levantem dos seus túmulos para nos bater com paus)
Porquê "comconstantes de realizações"? ACF=1 segue a sua (e a minha) fórmula para grandes t (amostras suficientemente longas).
Realmente, a discussão pode ser terminada, especialmente aqui estamos impiedosamente fora de tópico)).
Obviamente a ferramenta que tende à reversão deve ser negociada na reversão, a única dificuldade é que este parâmetro flutua (quasifase) e o desvio de 0,5 não é suficientemente forte e o cálculo de H tem o efeito de janela, por isso precisamos de algum tipo de análise adicional de qualquer forma.
Provavelmente os praticantes não escreverão seus resultados, mas o mais evidente é, por exemplo, negociar em flat noturno, se um corretor não for muito mesquinho com spread e não houver notícias significativas na Ásia-Austrália naquela noite.
Essa é uma pergunta estranha. Ou é uma pergunta com rasteira? SeH<0.5, então todos sabem que é uma contra-tendência.
E a que é que o valor p é igual?
Qual é o valor de p?
É uma pergunta estranha a fazer. Ou é uma pergunta com rasteira? SeH<0.5, então todos conhecem o contraste.
Obviamente, um instrumento mais orientado para o retorno deve ser negociado no retorno, a única dificuldade é que este indicador flutua (quase-fase) e o desvio de 0,5 não é suficientemente forte, e o próprio cálculo de H tem um efeito de janela, em qualquer caso é necessário algum tipo de análise adicional.
Defina qualquer um a seu gosto)
H também estava pronto para provar? Então troque também ao seu gosto)
Sabemos das complexidades) Para simplificar, vamos colocar as complexidades a zero. Qual é a fórmula para trocar o retorno por lucro máximo e drawdown mínimo?
A otimização numérica é a solução. Geralmente o desvio tem que ser maior que X%/pts para esperar correção em Y%/pts dentro de alguns Т, então os filtros adicionais devem ser usados para determinar quando negociar ou não negociar.
Parece-me impossível embrulhar a optimização numérica numa fórmula.