Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2505
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Passeio aleatório de passeio aleatório de passeio aleatório.
Passeio aleatório de passeio aleatório de passeio aleatório.
Existe uma relação/conversão direta entre ACF e espectro. Tomando o espectro perdido não é óbvio, para 1/(f^2), usando os incrementos, o espectro achata, a partir da fase lateral é rodado em 90g.
Não, é muito mais simples e o espectro não tem nada a ver com isso. Você só precisa escrever honestamente as definições de SB e ACF e calcular por eles.
Sobre os espectros (existem dois tipos, que são frequentemente confundidos) será a pergunta seguinte)
Há um problema que às vezes proponho aos matemáticos locais que resolvam. A resposta é geralmente um conjunto de rudezas e palavrões. Podes quebrar esta triste tradição e responder à essência da pergunta?
Problema: para calcular ACF de caminhada aleatória.
Você pode lê-lo para entender como tudo isso não está claro))))
http://hsehelp.ru/sites/default/files/БИ/3%20курс/Эконометрика/лекция_18_эконометрика.pdf
ZS cartas russas no endereço url é mal)))) só tem isso. Realce e salte para a página. Colar link ou cópia de um link não traduz correctamente).
Você pode lê-lo para ver como tudo isso não faz sentido))))
http://hsehelp.ru/sites/default/files/%D0%91%D0%98/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_18_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
O link não define o ACF SB, mas tem expressões para ACF de ruído branco e AR(1) ACF estacionário.
Há também uma definição de ACF de amostragem (adequado para qualquer série, incluindo SB), mas a amostragem ACF e ACF são coisas completamente diferentes.
Continua a procurar).
Não, é muito mais simples e o espectro não tem nada a ver com isso. Tudo que você precisa fazer é escrever honestamente as definições de SB e ACF e calcular a partir delas.
Sobre os espectros (existem dois tipos, que são frequentemente confundidos) será a pergunta seguinte)
Você está seguindo as pegadas de Prival e quer analisar os elos oscilatórios?
Talvez substituir o acf por um Hurst?
Ou isto é apenas um interesse desportivo?
UPD
https://studfile.net/preview/10706509/#3
Você ainda pode derivar do espectro. Para o ruído branco o ACF é uma função delta e o espectro é uniforme no infinito (acoplamento na sua face, espectro da função delta). Por analogia podemos obter ACF de SB, o inverso de PF de 1/(f^2). Mas é para os preguiçosos que não querem contar.
Você está seguindo as pegadas de Prival e quer analisar os elos oscilatórios?
Que tal substituir o acf por um herdeiro?
Ou isto é apenas um interesse desportivo?
Não, não há aqui nenhum valor aplicado - é ele que tem levado a cabo esta tarefa disparatada há muito tempo.
E pergunta-se porque é que ninguém está a prestar atenção a isso e não vai escavar os livros de texto para encontrar a resposta.
Você está seguindo as pegadas de Prival e quer analisar os elos oscilatórios?
Que tal substituir o acf por um herdeiro?
Ou isto é apenas um interesse desportivo?
Basicamente, eu faço esta pergunta bastante elementar no fórum apenas para aqueles que generosa e casualmente jogam por aí no fórum mate. termos) Eu realmente não entendo porque isso deixa alguns usuários do fórum tão nervosos)
Assim que eu vir uma amostra teórica de distribuição Hearst para SB que permite a estimativa do desvio de preço da SB, então eu vou substituí-la imediatamente. Todos os estudos sérios que vi sobre Hearst para preços reais não lhe dão um intervalo de confiança excluindo 0,5
Apenas mantendo a conversa secular quase matemática)
Em princípio, eu faço esta pergunta bastante elementar no fórum apenas àqueles que generosa e irrazoavelmente jogam no fórum mate. termos) Eu realmente não entendo porque isso deixa alguns usuários do fórum tão nervosos)
Assim que eu vir uma amostra teórica de distribuição Hearst para SB que permite a estimativa do desvio de preço da SB, então eu vou substituí-la imediatamente. Todos os estudos sérios que vi sobre Hearst para preços reais não lhe dão um intervalo de confiança excluindo 0,5
Apenas mantendo a conversa secular quase matemática)
O mais preciso, baseado em wavelets.
UPD
https://studfile.net/preview/10706509/#3
Não diz nada sobre a NF ACF (apenas ACF selectiva) E não diz nada sobre ergodicidade versus estacionaridade.
Ainda pode ser deduzido a partir do espectro. Para o ruído branco, o ACF é uma função delta e o espectro é uniforme no infinito (acoplamento na sua face, espectro de uma função delta). Por analogia, pode-se obter ACF de SB, o inverso de PF de 1/(f^2). Mas isto é para os preguiçosos que não querem contar.
Existe um espectro de realização de um processo aleatório - é uma função aleatória (para SB é definida). Existe também um espectro energético, que é obtido pela transformada de Fourier de ACF para processo estacionário (generalizado para quase-estacionário). A SB não tem um espectro energético, uma vez que não é estacionário nem quase-estacionário. Quando dizem espectro SB (também dizem ruído Brownian ou castanho), significam uma versão "ajustada" de SB que é um processo estacionário.
Principalmente só para manter a conversa em andamento)
Proficiência (no sentido da matemática) é demasiado alto para todos nós aqui) no máximo alguma significância das afirmações)
Ou seja, para se exibir novamente e trazer destrutividade ao tema e à sua lógica e ocupar o tempo de outra pessoa... modelação matricial para processos determinísticos, mas não estocásticos... a vaguear ao acaso é o nosso principal activo (é onde termina, aparentemente, consigo), e os derivados têm as suas distribuições... e é por isso que andas a vaguear pelo fio a sonhar em dizer algo inteligente... ...e estás a rabiscar inteligentemente as tuas palavras cruzadas... impedindo que as pessoas abordem o tema, enterrando-as na sua alfabetização fora do tópico...
(afinal de contas, a questão da vida de outras pessoas é de alguma forma muito pontiaguda neste fio... nos ombros de outra pessoa?)
p.s.
e o mau preço dos activos derivados já pode declarar uma aversão ao risco... é onde o preço do subjacente vai para encontrar um novo equilíbrio - NÃO aleatoriamente, mas logicamente! vai...... só resta a questão do timing... bem, além da eterna questão do barato/preço e em que condições...
Não há ACF para SB (apenas ACF de amostra). Além disso, não é muito correto sobre a relação ergodicidade-estacionaridade.
Existe um espectro de realização de um processo aleatório, que é uma função aleatória (para SB é definida). Há também o espectro energético, que é obtido pela transformada de Fourier de ACF para processo estacionário (generalizado para quase-estacionário). A SB não tem um espectro energético, uma vez que não é estacionário nem quase-estacionário. Quando dizem espectro da SB (também dizem ruído Brownian ou castanho), significam uma versão "ajustada" da SB que é um processo estacionário.
Hum... Você já tentou montar uma equação de leilão bidirecional? Tenho a suspeita de que todos aqui estão a fazer a coisa errada. É como ver através dele. Só conversa fiada.