Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2490
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É por isso que estou a falar de sorrir e ainda não o consigo fazer.
Vou deixar isso para a história...
Cálculo da inclinação do break-even VBA- (tendo em conta diferentes dte)
- em VBA sem bibliotecas não é, de alguma forma, muito conveniente, às vezes
p.s.
Python (por exemplo, para análise de séries cronológicas) parece mais bonito - graças ao autor do artigo no link... Obrigado ao autor deste artigo pelo link... e pelo Alvo mencionado no seu outro artigo:
Para escrever um simples Expert Advisor que irá usar este padrão.
Eu não entendi nada, mas a música ainda está cantarolando na minha cabeça)
Inclua legendas - feitas com a sua crítica em mente! Melhor agora?
Inclua legendas - feitas com a sua crítica em mente! Melhor agora?
Não estava a criticar-te de todo, só a pensar em voz alta.
Eu não entendi porque não entendi, e acabei de folhear o artigo, então o problema é meu, então não se preocupe ))
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O ponto mais profundo da abordagem que eu entendo...
1) Não fazemos previsões de uma só vez, escolhemos apenas alguns casos da história, que se encaixam nas nossas regras, pode ser chamado de "a regra inicial / regras do TS e assim por diante...".
2) treina o modelo apenas sobre esses dados quando a "regra/regras iniciais do TS" funcionou
Assim, comprimimos/limpamos a informação muito brevemente
Vou deixar isso para a história...
Cálculo da inclinação do break-even VBA- (tendo em conta diferentes dte)
- VBA sem bibliotecas não é, de alguma forma, muito conveniente, às vezes
p.s.
Python (por exemplo, para análise de séries cronológicas) parece mais bonito - graças ao autor do artigo no link... e para o alvo que ele mencionou no seu outro artigo:
Não te estava a criticar, só a pensar em voz alta...
Eu não entendo nada, porque eu não entrei no artigo, e dei uma olhada no artigo, então é problema meu, então não se preocupe ))
De qualquer forma - se você precisar de um tutorial sobre como rodar e usar o CatBoost no MT5 sem R e python - leia o artigo e assista ao vídeo.
Para mim é importante - se é claro ou não, se é claro, então é claro que ninguém precisa dele, e se não, então eu escreverei melhor, o que não é claro.
Mas não importa - se você precisa de um tutorial sobre como rodar e usar o CatBoost no MT5 sem R e Python - leia o artigo e assista ao vídeo.
Se estiver claro, então eu não preciso, e se não estiver, então eu escreverei melhor, o que não está claro.
Eu não preciso disso, vou fazê-lo em duas linhas no meu R-ka, a tua simplificação é uma chatice para mim e para ti pelo contrário, uma vez que não queres trabalhar com o R-ka, a questão é a seguinte, não faz diferença o que fazer, o importante é que faça, e se eu não precisar não significa que os outros não precisem, eu estou exactamente na minoria mais profunda aqui, por isso faz o que achas necessário!!!
Tenho a essência profunda da abordagem...
1) Nós não fazemos todas as previsões, escolhemos apenas os casos do histórico, que se encaixam nas nossas regras, pode ser chamado de "regra inicial/regras do TS, etc.".
2) treina o modelo apenas sobre esses dados quando a "regra/regras iniciais do TS" funcionou
Assim, nós comprimimos/limpamos a informação
Em geral sim, agora estou desenvolvendo o conceito de "evento significativo", segundo o qual o mercado consiste em eventos significativos que podem mudar a tendência do mercado e ao mesmo tempo são os pontos com vantagem de predição, respectivamente há um tempo de influência e influência mútua.
Bem, eu certamente não preciso, faço-o em 2 linhas no meu próprio R-ka, a tua simplificação para mim é uma dor, e para ti pelo contrário, como não queres trabalhar com o R-ka, é uma questão de negócios, não importa o que fazer, é importante o que fazer, e então se eu não preciso, simplesmente não significa que os outros não precisam, estou exactamente nos bolsos, por isso faz o que achas que é necessário!
Não uma simplificação, mas uma alternativa que funcionará mais rapidamente, e que lhe permite utilizar muitos computadores em lote para encontrar uma solução!
Sim, eu sou sobre o benefício global para os outros, para popularizá-lo, por assim dizer.
Em geral sim, agora estou desenvolvendo o conceito de "evento significativo", segundo o qual o mercado consiste em eventos significativos que podem mudar a tendência do mercado e ao mesmo tempo são os pontos onde há uma vantagem na previsão, respectivamente há um tempo de influência e influência mútua.
Bem, a mesma coisa é feita por Misha, sua "regra primária" é a "Sequência TS" que lhe permite treinar sua AMO.
Você está fazendo um e o mesmo (absolutamente) apenas chamando as coisas por nomes diferentes.
Mas a sua abordagem é mais inteligente porque pode escolher qualquer "regra de partida". e ele está amarrado a um...
Estou fazendo exatamente o mesmo, especialmente se eu quiser carregar, digamos, 100 milhões de preditores no meu AMO. É tecnicamente impossível sem qualquer regra de compressão/definição/TC.
Para isto inventei uma "base de conhecimento" para não ter de manter 100 milhões de preditores numa só mesa, a própria AMO vai chamar os correctos da pasta certa na altura certa, mas tudo isto ainda está na fase de pensar...Bem, a mesma coisa que o nosso Misha está a fazer, a sua "regra de partida" é a "sequência do TC" a partir da qual ele treina o seu AMO
Você está fazendo a mesma coisa (absolutamente), você só chama as coisas por nomes diferentes.