Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2485
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comprar a ue por meio dia no mínimo .
secção humor: um sinal meu) )
você conseguiu pesquisar?
Não, eu nunca descobri de onde vêm estes valores
estranho, muito estranho.
Manda-me um link na tua caixa de correio, eu tento amanhã.
Isso é estranho. Bastante estranho.
Envie-me o link no seu e-mail, vou tentar amanhã.
Então na última página está o link do site, você mesmo o abriu, ou eu não entendo... ou você não abriu a demo?
por favor, responda também à minha pergunta clínica (ontem leu a minha mente e publicou a sua forma de trabalhar com dados depois de eu já ter olhado para este método - obrigado)... Mas a questão permanece: este método é usado para classificar, acho eu, características - você precisa dele... o que você classifica, se não for um segredo? LN(Close/Open)? e o que você ensina?
-Se for segredo, eu vou entender - "know-how"?
p.s. Vou lançar-me alguns links para me orientar para o tema (não é realmente a minha estatística, embora esta última possa ser colocada num "modelo ambiental", provavelmente):
Introdução à IA
Declaração e possíveis soluções para a tarefa de formação de redes neurais
Pré-processamento de dados
Um conjunto de métodos
Leia o meu artigo onde é explicado com mais detalhes!
Obrigado pelo link e pelo artigo... se os dados ClucterDelta são a base, é um começo tranquilizador... mas a Spot nem sempre corre como os Futuros (no que diz respeito ao Forex)...
MAS a base da conclusão sobre a verdade/falsidade do sinal, tanto quanto sei, ainda se baseia em Bayes...?
A propósito, aqui(c.20) é o colapso das minhas tentativas de calcular o gráfico NS (tendo distribuições de preços de opções de insumos):
A inferência Bayesiana difere da inferência estatística tradicional na medida em que preserva a incerteza . ..
A visão de mundo Bayesiana interpreta a probabilidade como uma medida da probabilidade de um evento, ou seja, o grau em que estamos confiantes de que o evento irá ocorrer.
Obrigado pelo link e pelo artigo... Se os dados do ClucterDelta são a base, isso é um começo encorajador... excepto que a Spot nem sempre corre como os Futuros (no que diz respeito ao Forex)...
MAS a base da conclusão sobre a verdade/falsidade do sinal, tanto quanto sei, ainda se baseia em Bayes...?
A propósito, aqui(c.20) é o colapso das minhas tentativas de descobrir o gráfico NS (que tem distribuições de preços de opções de insumos):
... embora seus parâmetros (distribuição existente) também pudessem ser experimentados para entrada, provavelmente - provavelmente então olhe para a classificação multiclasseMihail Marchukajtes
trabalhei a força/coragem para procurar no seu código (muitas vezes há mais verdade no código do que em todos os manuais) - pode dizer-me quais são esses multiplicadores nos seus Classificadores em dupla decisão variável - são pesos?... e como os encontrou originalmente? ou seja, porquê exactamente esses?
ou melhor ainda, comente por favor - quais variáveis são necessárias, e o código da função
obrigado de antemão!
p.s.
1. eu vejo que você usa uma função sigmóide (em forma de S) como uma função de ativação... ela é "frequentemente usada como uma função de compressão"...
2.... não os valores em si, mas as suas mudanças ao longo do tempo.
talvez fosse melhor fazer a quadratura?
A propósito, volatilidade é volatilidade (como um risco não sistémico), mas o risco sistémico não foi abolido...
Volatilidade nos mercados financeiros não é o mesmo que risco
p.s.
embora, claro, um trader ganhe dinheiro com a volatilidade... imho