Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1751
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Sim, um erro encontrado )
conversão de matriz tinha 1 em vez de 10 )
bem, isso foi uma espiada....
digamos quantas vezes...
fuck.........nn não quer assustar.......
Sim, um erro encontrado )
conversão de matriz tinha 1 em vez de 10 )
bem, isso foi uma espiada....
digamos quantas vezes...
fuck.........nn so don't want to assust off.......
A gabar-se?
A gabar-se?
Não, só conheço a condição, não acontece dessa maneira... e oh meu, realmente não acontece assim.... porquê gabar-se)))) Pura experiência apenas )))) Mas o burburinho, mesmo que um pouco cativante, 10)
Não, realmente só conheço a condição
condição de cocô))
condição de cocô ))
Sim... compreende... parecia que o trabalho não foi em vão)))) e temos de continuar a cavar novamente)))) Na verdade, quando havia disquetes e o código era 3-4 metros, escrevemos em 3 disquetes, e agora ...
Eu não sou matemático, mas estive a pensar. Alguns comerciantes usam diferentes indicadores e osciladores, alguns usam análise de gráficos, alguns usam análise fundamental, castiçal, análise técnica e outros. Alguns trabalham em gráficos de 5 minutos, outros em gráficos horários, diários. Mas todos estes comerciantes irão perder com quase 100% de probabilidade de uma vez ou mais. Como pode isto ser? O mercado está a tentar criar uma situação óbvia para todos estes comerciantes em qualquer altura. O negociador pensa e abre o negócio. Não pode ser feito de uma só vez, portanto o mercado funciona sequencialmente ou para um grupo ao mesmo tempo. E para criar um sistema que negoceie contra as expectativas dos traders e o senso comum. Porque é simples. Situação óbvia para um comerciante é quando parece que é possível ganhar.
O FinMarket é muito sorrateiro! 8) Isto é também, de acordo com minhas observações, e vem de sua natureza, por definição. Esta criatura é muito astuta e sedenta de sangue, caso contrário teria sugado tudo dele durante muito tempo 8) Em 2011 houve um artigo neste fórum sobre o neurônio Kohonen. Tomando esse trabalho como base (https://www.mql5.com/ru/articles/283), então eu comecei a fazer a minha modificação. Eu queria definir a tarefa desta forma: NS coleta uma coleção de padrões sobre a história (que tipo de padrões? existiam diferentes variantes). No modo de trabalho, a tarefa do NS é: determinar, identificar padrões frescos, de entrada. Se tivermos padrões semelhantes nas proximidades, a probabilidade de um choque de mercado aumenta. Vamos trabalhar na outra direcção. Se os padrões ainda estão se repetindo, a probabilidade aumenta. Se a probabilidade estimada exceder o limiar - nós negociamos no mercado "destruição do padrão". Eu abandonei esse trabalho com a NS (o projeto acabou sendo bastante demorado e eu o abandonei). Todas as pessoas normais querem ganhar de forma estável. Um comerciante quer que o preço se mova de forma monótona, desenhando números que ele viu recentemente (pelo menos, subconscientemente, ele os espera). Queremos estabilidade, repetição, e o mercado financeiro explora esta nossa natural (neste caso) fraqueza. O mercado quebra padrões. Se vimos uma tendência - provavelmente já acabou. E, da próxima vez, esperamos a mesma inversão - mas de jeito nenhum! Vai dar-nos algo novo. É o mesmo com os outros "padrões de movimento" que tentamos identificar e negociar. Já reparaste? Parece-me que um sistema de trading deveria prever o que nos parece mais inesperado naquele momento. Prever a falta 8)
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conversão de matriz tinha 1 em vez de 10 )
bem, isso foi uma espiada....
digamos quantas vezes...
Lamba chorou no salão
))))
A experiência de Libet (sobre a falta de livre arbítrio) do ponto de vista de um filósofo. Ele diz que os neurocientistas confundem o livre arbítrio com a acção livre.