Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2579
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Qualquer uma destas linhas pode ser aproximada a uma linha estacionária
Como este aqui?
Há quatro anos que ando à procura. Mais rápido que o Kalman.
Como este aqui?
Há quatro anos que ando à procura. Mais rápido que o Kalman.
O ponto principal da arbitragem, como qualquer arbitragem pós-facto, é observar que existe um equilíbrio no mercado entre o movimento mútuo dos pares de moedas
ou seja, eu diria que um movimento inter-relacionado deles
e isso não é nada mais do que a propagação
na verdade, a luta contra a propagação que não se alarga a favor do comerciante e é capaz de bombear do seu bolso enquanto ele tiver dinheiro ;)
este é um jogo de xadrez com um grão-mestre, que rege o movimento do kotir
este jogo é uma verdadeira peça de trabalho.....
Eu não recomendo entrar em portfólios, ou ver meu post sobre dois triângulos que oscilam um em relação ao outro como pêndulos.
Uma estratégia interessante e lucrativa porque ambos estão em equilíbrio separadamente e são quase neutros para o trader.
Os pares são sobrepostos desta forma:
1.0 - Licitação/Oferta0.
A equidade é ilustrada pelo exemplo do EUR/USD/GBP
EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0.000 ao longo da história !!!
Boa sorte!
Não, eu quis dizer propagação não-estacionária (que será uma ocorrência frequente). A estacionaridade só é necessária quando se ensina o modelo, enquanto que a negociação será não-estacionária em qualquer implementação. O principal é ter exemplos suficientes.
Pensei que ias compreender. Isto é apenas que, para séries não estacionárias, autocorrelacionadas, com transições.
Aqui está uma comparação da taxa de erro, dos dois filtros.
De verde, Kalman.
Pensei que ias compreender. Isto é apenas que, para séries não estacionárias, autocorrelacionadas, com transições.
Aqui está uma comparação da taxa de erro, dos dois filtros.
De verde, Kalman.
Pensei que ias compreender. Isto é apenas que, para séries não estacionárias, autocorrelacionadas, com transições.
Aqui está uma comparação da taxa de erro, dos dois filtros.
O Kalman está de verde.
Então, o que é isso?
Precisamos, de alguma forma, dividir os preços dos dois pares em
1) o spread que se ganha
2) o ruído
Faça PCA ou outra decomposição, talvez com AMO, autocodificadores ou redes (mas é mais provável que tudo "desapareça" nos novos dados), por isso o PCA é melhor
E precisamos de um "número" para descrever o "bom spread" após a decomposição do spread. Só a co-integração não é suficiente aqui, precisamos do spread para ganhar porque não é um produto linear de preços, mas uma parte não linear dos preços após a decomposição
o engraçado é que a dispersão de dois pares é o gráfico do terceiro
Qual é o objectivo de trocar isto?
o engraçado é que a dispersão de dois pares é o gráfico do terceiro
A questão é: qual é o objectivo da negociação?
o engraçado é que a dispersão de dois pares é o gráfico do terceiro
Qual é o objectivo de negociar isso?
faz sentido trocar triângulos. E o neurônio, se confiável, deve ser treinado em três.
simplesmente porque não há nish na história de 1 símbolo arbitrário. É efectivamente comercializado e, em qualquer teoria, é certo que é ruído.
e em três você pode pegar a situação atual com uma pequena janela
Quem tem citações para a libra e a ue há mais de 5 anos 5min por favor, largue-me uma linha!!!
A dica do SanSanych foi DucasCopi