Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1697

 
Infelizmente, o alce passou despercebido e sem uma reviravolta. Ir para um mosteiro :-(
 
Aleksey Vyazmikin:

É lindo. Mas estou interessado em ver a grelha de gamas de preditores que são posteriormente enumeradas.

Aparentemente, apenas uma grelha em

Contagem fronteiriça

O número de partições para características numéricas.

O valor proposto depende do tipo de unidade de processamento e de outros parâmetros:

  • CPU: 254
  • GPU nos modos PairLogitPairwise e YetiRankPairwise: 32
  • GPU em todos os outros modos: 128
quer em escala uniforme quer pelo número de amostras (percentis)
 
Mihail Marchukajtes:
Porque será que não usas o vtreat para o R? Ele apenas identifica níveis nos dados de entrada relativos ao alvo e, portanto, seleciona os preditores que são significativos para o alvo. Além da classificação, há uma opção de previsão. Para ser honesto, não sei o que faria sem isso....

Eu não conheço o princípio da seleção de preditores por esta ferramenta e por isso não a utilizo.

Conhece este princípio?

 
elibrarius:
Aparentemente apenas uma grelha em
ou uniformemente, mas numa escala ou por número de exemplos (percentis)

Se assim for, isso não é suficiente.

Até agora a minha experiência de comparação está incompleta - encontrei um erro na preparação dos dados e tive que colocar 8 amostras de volta no treino.

Acho que até ao final da semana terei o resultado, que vou publicar aqui.

E, eu farei minha própria "força bruta" de folhas condicionais nesses preditores (por método, que descrevi anteriormente) - com controle de resultados (métrica diferente) em cada passo.

Não será possível descrever todo o mercado com um modelo, por isso vou procurar regularidades estáveis, combinando-as num TS, e não me confundo com o facto de parte do "espaço" permanecer indefinida.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu não conheço o princípio de seleccionar os preditores com esta ferramenta, por isso não a uso.

Conhece este princípio?

Bem, se você acredita no que o Doc diz e se eu o entendo corretamente para a classificação, isso determina se os níveis na variável de entrada são formados, dependendo do resultado do alvo. Da maneira que eu vejo as coisas. Para todos, a meta de entrada significativa tende a cair nas proximidades dos níveis, que também podem ser vários. Em outras palavras, se houver 100 no alvo, o input significativo tende a entrar em alguma região do bairro dos dados anteriores quando há um. O alvo tem 100, e o input importante tem 30 bairros, mas sempre que um deles aparece no alvo, o input importante sempre cairá em um dos bairros. E quanto mais se chega lá quando se aparece, mais importante é. Em essência, há uma comparação em relação ao conjunto total. Em outras palavras, a saída deste pacote será uma escolha daquelas variáveis que aparecem em suas vizinhanças com mais freqüência do que as outras. Desculpe se não o expliquei claramente. Eu estou bêbado. Devo pensar que estou bêbado desde manhã e agora estou um pouco exaltado :-)
 
Vou acrescentar do outro lado. O vtrite calcula se os níveis dos formulários de destino nos dados de entrada. E nos dados onde há mais destes níveis e são mais específicos, os dados são mais fortes. Em geral, posso mostrar o roteiro para o R. Ele é o apelido Doc, acabei de o escrever para mim. Escrevi-o para poder obter os resultados num formato que acho conveniente. FORMATO OTIMIZADOR RESHETOV UUUUHAHAHAHAHAHA .... Aí tens de o acabar por ti. Apenas me diga se devo ou não publicar....
 
Mihail Marchukajtes:
Bem, se acreditar nas palavras do Doc e se eu o entendi corretamente para classificação, isso determina se os níveis na variável de entrada são formados dependendo do resultado do alvo. Da maneira que eu vejo as coisas. Para todos, a meta de entrada significativa tende a cair nas proximidades dos níveis, que também podem ser vários. Em outras palavras, se houver 100 no alvo, o input significativo tende a entrar em alguma região do bairro dos dados anteriores quando há um. O alvo tem 100, e o input importante tem 30 bairros, mas sempre que um deles aparece no alvo, o input importante sempre cairá em um dos bairros. E quanto mais se chega lá quando se aparece, mais importante é. Em essência, há uma comparação em relação ao conjunto total. Em outras palavras, a saída deste pacote será uma escolha daquelas variáveis que aparecem em suas vizinhanças com mais freqüência do que as outras. Desculpe se não o expliquei claramente. Eu estou bêbado. Devo pensar que apanhei um alce de manhã e agora estou num tizzy :-)

Eu não entendo a expressão "tende a entrar em qualquer área da vizinhança de dados passados".

Não há necessidade de se embebedar - vais ficar bêbado com o mercado.

A correção está atrasada - não me lembro de ter puxado o raio ZZ para baixo na M15 no canal Doncianna (canal de preços) - desde ontem comecei a comprar. E o RGBI corrigiu de alguma forma, apesar do fortalecimento do rublo ontem - o Banco Central não colocou todos os títulos no leilão seguinte.

 
Mihail Marchukajtes:
Vou adicionar do outro lado. O vtrite calcula se os níveis dos formulários de destino nos dados de entrada. Quanto mais níveis e quanto mais específicos estes níveis forem, mais fortes serão os dados. Em geral, posso mostrar o roteiro para o R. Ele é o apelido Doc, acabei de o escrever para mim. Escrevi-o para poder obter os resultados num formato que acho conveniente. FORMATO OTIMIZADOR RESHETOV UUUUHAHAHAHAHA .... Aí tens de o acabar por ti. Só me diga se você quer compartilhar ou não....

Vá em frente.

Doc estava procurando outra maneira de selecionar os preditores - construindo uma árvore de decisão sobre genética - nós a testamos juntos antes de ele sair.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu não entendo a expressão "tende a entrar em qualquer área nas proximidades de dados passados".

Não há necessidade de ficar bêbado - você só vai ficar louco com o mercado.

Esta correcção está atrasada - não me lembro de ter puxado tanto o raio ZZ para baixo na M15 no canal Doncianna (canal de preços) - desde ontem que comecei a comprar. E o índice RGBI, de alguma forma corrigido, apesar do fortalecimento do rublo ontem - o Banco Central não colocou todos os títulos no leilão seguinte.

Isto significa que quando a unidade aparece, a variável de entrada é esfregada perto de algum valor, digamos, 100. Uma aparece no output, e a variável de entrada já está lá perto de 100. Assim, o histórico começa a formar níveis onde a variável de entrada chega com mais freqüência quando um 1 aparece no alvo, e aqueles que chegam a seus níveis com mais freqüência são os mais frios. Afinal de contas, temos um alvo com um olhar para o futuro. E se a nossa entrada chegar a 100, podemos esperar "1", o que só saberemos no próximo sinal. Como esta....
 
Mihail Marchukajtes:
... Desculpe se o expliquei de forma confusa. Bêbado. Devo pensar, não tive tempo de me recuperar da manhã, agarrei num alce e me deixei levar :-)
Bem... Estava a começar a chegar ao coração do MOA dos vossos postos, e aqui está a vossa confissão...)

Embora eu me pergunte se eu poderia entender MO do ponto de vista de uma pessoa bêbada e criar a primeira NS bêbada do mundo?)))