Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1696

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Mihail Marchukajtes:

Se você já tem R, por que não começa a treinar modelos nele? Então você não vai precisar de enguias e outras muletas! É para isso que é!

 
mytarmailS:

Se você já tem R, por que não começa a treinar modelos em R? Então você não vai precisar de nenhum Excel ou outras muletas!!!

Bem, agora estamos a chegar à parte interessante. Você acha que o otimizador Reshetov acabou de se tornar um bom otimizador ao usar estupidamente um sistema de vetores de referência? Mas não foi. A questão é que ele implementa um conjunto de algoritmos cercado por uma rede neural. Isto inclui a criação de partições invariantes e inteligentes da amostra de treino, etc. E uma vez sugeri tentar transferir a lógica do JPrediction para o mesmo R, mas esta ideia não foi apoiada, por isso é que permaneceu assim. Com o meu conhecimento, se ontem passei o dia inteiro a criar uma matriz pré-fabricada de um determinado tamanho na qual tive de introduzir valores de outra tabela com base nos dados da terceira. Eu só fiz data.frame seis horas e só no final eu vi que é formado por colunas em contraste com a lista que é formada por linhas. Eu não tinha ninguém para me dizer o que fazer. E, a propósito, onde está o Doc? Já não o vejo há muito tempo.....
 
E nem sequer estou a falar das minhas próprias funcionalidades acrescentadas, que reduzem significativamente o tempo de optimização e aumentam a probabilidade de obter um modelo generalizado.
 
Mihail Marchukajtes:
Bem, agora chegamos ao mais interessante. Você acha que o otimizador Reshetov acabou de se tornar um bom otimizador ao usar estupidamente um sistema de vetores de referência? Mas não foi. A questão é que ele implementa um conjunto de algoritmos cercado por uma rede neural. Isto inclui a criação de partições invariantes e inteligentes da amostra de treino, etc. E uma vez sugeri tentar transferir a lógica do JPrediction para o mesmo R, mas esta ideia não foi apoiada, por isso é que permaneceu assim. Com o meu conhecimento, se ontem passei o dia todo a criar uma matriz pré-fabricada de um determinado tamanho, na qual tive de introduzir valores de outra tabela com base nos dados da terceira. Eu só fiz data.frame seis horas e só no final eu vi que é formado por colunas em contraste com a lista que é formada por linhas. Eu não tinha ninguém para me dizer o que fazer. E, a propósito, onde está o Doc? Já não o vejo há muito tempo.....

Merda))....

O que te faz pensar que é bom? Já o comparaste com outra coisa?

 
mytarmailS:

Merda))....

O que te faz pensar que é bom? Comparaste-o a mais alguma coisa? Com o que o comparaste?

Infelizmente, se você se lembra, todas as minhas tentativas de fazer uma análise comparativa com outros modelos, incluindo modelos de R, falharam. Porque o meu conjunto de dados era muito pequeno para os senhores do ttarmailS. No entanto, para conduzir um experimento de comparação com pureza suficiente, preciso copiar o algoritmo JPrediction para R e fazer uma análise comparativa. E então você já pode melhorar os métodos de treinamento e os tipos de redes. Mas até agora estou a julgar o trabalho do optimizador apenas pela análise empírica. Estupidamente através da prática. Se ele (o otimizador) de fato é um fudge, eu não consigo nem imaginar como alguém pode obter resultados impressionantes em outros sistemas, se este fudge me ajuda bastante a ganhar.
 
Mihail Marchukajtes:
Infelizmente, se você se lembra, todas as minhas tentativas de fazer uma análise comparativa com outros modelos, incluindo os modelos R, falharam. Porque o meu conjunto de dados era muito pequeno para os cavalheiros aqui. No entanto, para conduzir um experimento de comparação com pureza suficiente, preciso copiar o algoritmo JPrediction para R e fazer uma análise comparativa. E então você já pode melhorar os métodos de treinamento e os tipos de redes. Mas até agora estou a julgar o trabalho do optimizador apenas pela análise empírica. Estupidamente através da prática. Se ele (o otimizador) de fato é um fudge, então eu não consigo nem imaginar como alguém pode obter resultados impressionantes em outros sistemas, se este fudge me ajuda bastante a ganhar.

qual é exactamente o problema em comparar o JPrediction com outra coisa?

 
mytarmailS:

qual é exactamente o problema em comparar o JPrediction com outra coisa?

Em geral, o problema de comparação era um conjunto de treinamento muito pequeno. Afinal, o método dos vectores de referência é demorado porque abana os dados completamente. E a ideia era a seguinte. Pegamos um e o mesmo arquivo de treinamento e obtemos dois modelos - um no otimizador e outro no sistema alternativo - e depois simplesmente comparamos o desempenho deles no loop de feedback. Se estiver interessado, podemos tentar...
 

Então, aí tens. Não demorou muito até que a epopéia chegasse. Mais uma vez, estou convencido de que o dinheiro adora o silêncio. Embora neste momento eu veja uma boa oportunidade para entrar a um preço melhor. Posso estar a fazer um curto-circuito, não por muito tempo, por hoje.


 
mytarmailS:

qual é exactamente o problema em comparar o JPrediction com outra coisa?

Se quiseres, podemos brincar de que maneira. Vou escrever algumas condições chave implementadas no optimizador para criar um sistema. Você faz isso em R, mas com interpretação livre. Depois ambos treinamos o mesmo ficheiro e vemos como funciona no OOS. Talvez você já tenha sua própria IA em R, diferente da lógica do otimizador Reshetov, mas será necessário definir as regras do jogo, por assim dizer, para que a comparação fosse adequada, mas não para comparar um elefante com uma mosca. Aí e nós vamos pôr todos os I's e cruzar todos os T's!!!!
 
O interessante é que esta ascensão na Irlanda do Norte está a começar a ser a próxima opção, bem, o que posso dizer. Muito bem...
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