Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1587
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Estou a falar com ele há já algum tempo.
Eu escrevo sobre a busca de padrões, ele joga algum tipo de moldagem na forma de martingale, sem explicação.
O principal na previsão do PA é o padrão (leia-se: repetição de eventos atômicos que podem ser previstos). Se tiveres alguma coisa sobre o assunto, eu vou ouvir e até fingir que simpatizo.
A conversa começou com isto, depois ele começou a dizer disparates por alguma razão. Algum tipo de diarréia verbal.:) Todos têm os seus próprios pensamentos na cabeça, eu também não percebi bem o ponto sobre as grelhas.
Só reparei na ideia que me pareceu importante e concentrei-me nela. O tópico é sobre MO, portanto eu digo que a estratégia primária - ou seja, o padrão básico, deve ser ensinado separadamente do resto do secundário.
O que é exigido do primário é SUSTENTABILIDADE.
A rentabilidade do sistema como um todo depende muitas vezes em maior grau dos secundários, mas sem um primário sustentável, naturalmente tudo é apenas um mero ajuste. Muitos ficam atolados nisto desde o início.
Estou a estudar as tuas descobertas, ainda não digeri tudo, mas estou a tentar).
A propósito, podes responder-explicar.
parece-me que todos os estudos estatísticos e de MO no campo do comércio trabalham com retornos. Porquê?
Porquê? Tentaram aplicar métodos estatísticos a análises gráficas, de velas e outras coisas de alto nível?
parece-me que todas as pesquisas estatísticas e IOs no campo do comércio trabalham com torneios. Porquê?
Houve alguma tentativa de aplicar métodos estatísticos para fazer gráficos, análises com velas e outras coisas de nível superior?
Exatamente isso porque todos os MOs trabalham com séries estacionárias, a começar pelo Kolmogorov.
De que biblioteca estás a falar, concidadãos? Estou a escrever o meu, talvez me possas mostrar um pronto.
E a propósito - como me parece que todos os estudos estatísticos e IOs na área do comércio trabalham com retornos.
Eles já tentaram aplicar métodos estatísticos a análises gráficas, castiçais e outras coisas de alto nível?
https://www.mql5.com/ru/code/1146 secção dataanalysis.mqh
Incluído em todos os terminais.
A rede neural/perceptron é retardada lá, por isso é melhor se conectar externamente.
Mas andaimes e regressões podem ser usados.
E a propósito - parece-me que todas as pesquisas estatísticas e OP no campo do comércio funcionam com retornos. Porquê?
As devoluções são a primeira coisa a ser analisada, estes são os dados primários.
Também é possível analisar os indicadores. Mas pode haver perdas e atrasos, se o indicador for baseado em MACs.
Não sei porquê. Já tentaram aplicar métodos estatísticos a análises gráficas e castiçais e outras coisas de nível superior?
Acho que alguém tentou. Eu não tenho.
Mas será que 50-100-500 retornados consecutivos não descreveriam nenhum padrão gráfico e de candelabro?
como é que os veneráveis demónios pensam que é possível "descontar" em tais sintéticos residuais quando estes estão "condicionalmente estacionados"?
aqui estão alguns exemplos
isto faz parte dos gráficos do resíduo do sintético
Repito, os gráficos são feitos quando o sintético está "condicionalmente estacionário",
o gráfico começa quando a "estacionaridade começa" e termina quando a "estacionaridade termina".
este período pode ser de 1 a 2000+ barras
como é que os veneráveis demónios pensam que é possível "descontar" em tais sintéticos residuais quando estes estão "condicionalmente parados"?
aqui estão alguns exemplos
isto faz parte dos gráficos do resíduo do sintético
Repito, os gráficos são feitos quando o sintético está "condicionalmente estacionário",
o gráfico começa quando a "estacionaridade começa" e termina quando a "estacionaridade termina".
E este período pode ser de 1 a 2000+ barras
Não é muito claro o que se quer dizer, mas a maioria dos gráficos mostrados não parecem estacionários devido a uma tendência perceptível.
porque todos os MOs trabalham com séries estacionárias, a começar pelo Kolmogorov, um folheto sobre a previsão de séries estacionárias foi lançado por Alexander
No nosso caso, só podemos trabalhar de forma significativa com não estacionaridade que, de uma forma ou de outra, se reduz à estacionaridade. Estacionaridade por partes, modelos autoregressivos, hmm etc.
A principal razão é que apenas uma realização do processo é sempre conhecida. Por exemplo, se tomarmos o reconhecimento da fala, há qualquer palavra que podemos dizer quantas vezes quisermos. As citações para um instrumento concreto em um intervalo de tempo concreto estão em uma única variante. A propósito, parece ser o motivo da distinção difusa de um processo aleatório a partir da sua realização.
É um artigo poderoso, obrigado, se não é ficção, confirma o velho ditado sobre estatísticas)
As estatísticas são apenas uma ferramenta. Vale a pena repreender um martelo por ter batido com os dedos?
porque todos os MOs trabalham com séries estacionárias, a partir de Kolmogorov, o folheto sobre previsões de séries estacionárias foi lançado por Alexander
Mas você não sabe quando a sua série deixará de estar parada
E pode acontecer de imediato.
E depois? Para onde irá o MoD?
Não está muito claro o que significa, mas a maioria dos gráficos apresentados não parecem estacionários devido a uma tendência perceptível.
No entanto, o guião mostra-os como "estacionários".
há uma razão pela qual diz em todo o lado que a série está "estacionária" entre aspas.