Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1576
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Algo me diz que é assim que se encontram as tendências fundamentais. E como você mesmo chegou à conclusão de que sim, pode terminar em um ou dois anos, ou amanhã. É negócio como sempre. Se o seu sistema dá entradas tão raras, então não há nada a fazer senão confiar nele, tendo previamente (como Maxim já notou) analisado e determinado os padrões, se eles são contraditórios e aleatórios.
O problema é que abrimos um pedido hoje e o fechamos quase um ano depois (10-12 meses).
e depois arriscamo-nos a levar algum tempo para descobrir se uma "tendência fundamental" terminou (((
Mas não é uma questão de princípio.
Em outras TFs pode haver outras configurações, e ainda não sabemos como nos relacionarmos com elas, se as configurações não forem aleatórias, mas funcionarem dentro de uma gama bastante grande de parâmetros
Então porque precisamos de anunciar cursos?
o grão do vídeo sobre a aplicação do DSP no mercado...
A DSP responde a 99% das questões que aqui são discutidas, e de uma forma formalizada e científica...
o grão do vídeo sobre a aplicação do DSP no mercado...
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Sim, momentum + std. Muito informativo.
a prazo não são transacções, mas a qualidade do sintético ou as suas características probabilísticas
Então, qual é o critério de qualidade?
E em que período se pode falar de uma confirmação dessa qualidade?
Se ainda for o mesmo negócio (e a sua rentabilidade), então sim, 10 meses de avanço não é suficiente.
Qual é então o critério de qualidade?
E em que período podemos dizer que a qualidade é confirmada?
Se ainda for o mesmo negócio (e sua rentabilidade), então sim, 10 meses à frente não é suficiente.
Pode haver muitos critérios de qualidade. Para um sintético pode ser constante MO ou variância.
Se o negócio durar em média 4-6 meses, então, forward 6 meses. Depois disso, o sistema pode ser super-optimizado.
Tolos que acreditam que o modelo pode "funcionar" por um ano ou mais sem re-otimização sem perda de qualidade, serão punidos pelo próprio mercado. São apenas os idiotas que testam EAs numa amostra de 10 anos... Bem, também maxima....
Pode haver muitos critérios de qualidade. Para os sintéticos pode ser constante MO ou variância.
Se o comércio médio durar 4-6 meses, EXEMPLO, então o forward é de 6 meses. Depois disso, o sistema pode ser super-optimizado.
Tolos que acreditam que o modelo pode "funcionar" por um ano ou mais sem re-otimização sem perda de qualidade, serão punidos pelo próprio mercado. São apenas os idiotas que testam EAs numa amostra de 10 anos... Bem, também maxima....
ele faz tudo certo
Até você conseguir um modelo que não dá nem 10 anos, mas a história toda, que despeja 200-300% por mês, você pode entrar com segurança no grupo que você mencionou
Pode haver muitos critérios de qualidade. Para os sintéticos pode ser constante MO ou variância.
Se o comércio médio durar 4-6 meses, EXEMPLO, então o forward é de 6 meses. Depois disso, o sistema pode ser super-optimizado.
Tolos que acreditam que o modelo pode "funcionar" por um ano ou mais sem re-otimização sem perda de qualidade, serão punidos pelo próprio mercado. São apenas os idiotas que testam EAs numa amostra de 10 anos... Bem, também maxima....
mesmo na nossa aldeia qualquer camponês, muito menos um camponês... qualquer d@un no nosso município sabe que um MO e/ou variância constante não garante que um instrumento financeiro (ou combinação deles) também terá um MO e/ou variância constante no bar seguinte... ou não no próximo bar, mas em, digamos, 2 bares... ou pelo menos em 1 mês
e tu, nas capitais, ficas ainda mais embaraçado por não o saberes.
e os defensores da "re-optimização de vez em quando" querem fazer a mesma simples pergunta camponesa: "E qual será o critério para a re-optimização e como este critério pode ser verificado para a não-otimização?
Mesmo na nossa aldeia, qualquer camponês, muito menos um camponês... qualquer d@un do nosso município sabe que um MO e/ou dispersão constante não garante que um instrumento financeiro (ou uma combinação deles) também terá um MO e/ou dispersão constante no bar seguinte... ou não no próximo bar, mas em, digamos, 2 bares... ou pelo menos em 1 mês
e tu, nas capitais, ficas ainda mais embaraçado por não o saberes.
Nada é garantido nesta vida. Mas tem de se viver de alguma forma.
Nada nesta vida é garantido. Mas você tem que viver de alguma forma.
Estás a sugerir que joguemos à roleta russa?
Desculpe-me, já leu Bulgakov?
Pode haver muitos critérios de qualidade. Para os sintéticos pode ser constante MO ou variância.
Se o comércio médio durar 4-6 meses, EXEMPLO, então o forward é de 6 meses. Depois disso, o sistema pode ser super-optimizado.
Tolos que acreditam que o modelo pode "funcionar" por um ano ou mais sem re-otimização sem perda de qualidade, serão punidos pelo próprio mercado. São apenas os idiotas que testam EAs numa amostra de 10 anos... Bem, também maxima....