Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3377

 
fxsaber #:

Questão teórica.

Existe uma TS que se encaixa perfeitamente. Ao mesmo tempo, sabe-se exatamente que um determinado conjunto de parâmetros de entrada explora o padrão real de forma lucrativa. Ou seja, esse conjunto não é adequado.

É possível encontrar esse conjunto?

Se você remover a cláusula"TC que é uma ótima adequação", poderá restringir consideravelmente o campo. E também é preciso saber muito sobre o padrão que você está procurando logo de cara.

Você não pode pegar um conjunto arbitrário de indicadores, remover os que são obviamente dependentes e, a partir daí, obter um "TS ajustado" e, em tudo isso, isolar a exploração da regularidade real

Uma boa pergunta é metade da resposta: no mundo real, onde as otimizações algébricas e o ML são aplicados, geralmente se sabe o que exatamente está sendo pesquisado (escuridão das características) e é necessário destacar os recursos, delinear os limites. E aqui ninguém sabe o que quer encontrar, mas sabe como executar o otimizador :-)

 
fxsaber #:

A natureza da curva de lucro não muda com o OOS: Size(OOS_Left) = Size(OOS_Right) = Size(Sample). Em suma, um resultado que não pode ser ignorado.

Bem, por meio da re-otimização com uma verificação do OOS, é possível encontrar :) o que é o caso mais simples de validação cruzada OU de lobo para frente com uma dobra.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bem, através da re-otimização com a verificação de OOS, é possível encontrar :)

Por favor, revele em algumas frases.

 
fxsaber #:

Por favor, divulgue em poucas frases.

Todos parecem saber sobre o wolf-forward. Quando otimizado para a amostra, os resultados são extraídos de oos. O melhor resultado geral com parâmetros médios é obtido para que as curvas não sejam diferentes.
 
Isso não provará que não é um ajuste. Ele fornecerá os parâmetros mais robustos. É impossível provar que não se trata de um ajuste global. E especialmente não por meio de mínimos globais.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Acho que todos conhecem o wolf-forward. Quando otimizado para a amostra, os resultados são extraídos do OOS. O melhor resultado geral com parâmetros médios é obtido para que as curvas não sejam diferentes.

Digamos que 100 etapas sejam realizadas - obtemos 100 conjuntos de entrada. Se formarmos o conjunto médio de acordo com o princípio "cada conjunto de entrada é igual à média dos 100 conjuntos de entrada correspondentes", é improvável que esse conjunto passe bem em todo o intervalo inicial.

 
fxsaber #:

Vamos supor que 100 etapas tenham sido realizadas - 100 conjuntos de entrada foram obtidos. Se formarmos um conjunto médio de acordo com o princípio "cada conjunto de entrada é igual à média dos 100 conjuntos de entrada correspondentes", é improvável que esse conjunto passe bem por todo o intervalo inicial.

Se isso não acontecer, então não há conjuntos bons, logicamente. Em termos de confiança no futuro.

Esse é o grande e impiedoso matstat.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Se isso não acontecer, não há conjuntos bons, logicamente.

Não é lógico! Os conjuntos dependem do FF, por exemplo.

 
fxsaber #:

Não é lógico! Os conjuntos dependem do FF, por exemplo.

Você pensa algumas vezes e, em seguida, formula a pergunta levando em conta que o que está fazendo é conhecido apenas por você. E se quiser ser ajudado, você precisa ser o mais claro e compreensível possível em suas expressões, além de fornecer o máximo de informações possível....
 
mytarmailS #:
Será que alguém lê esse fluxo interminável de artigos chamados "redes neurais são fáceis"?
Parece-me que, se calcularmos o tempo médio de leitura dessas bobagens, ele não passará de 10 a 15 segundos.


Psst. O cara só está tentando ganhar dinheiro para comprar um carro.

Desço a tela até o saldo e percebo que o homem não conhece o seguinte ditado:

"não basta ver aqui, aqui você tem que olhar, aqui você tem que pensar ... "

ele estuda o material superficialmente e suas conclusões não são muito competentes.