Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3376

Novo comentário
 
mytarmailS #:
Não entendo, as sequências não podem estar em formato de tabela?
Inicialmente, não. Depois de processadas, elas podem ter a aparência que você quiser, o que depende inteiramente da consciência do satanista de datas.
 
СанСаныч Фоменко #:

A primeira opção, tabelas - tabelas do Excel, em que cada linha tem um marcador de tempo. A forma mais conhecida de dados financeiros.

A segunda opção, cartas escritas à mão. Aprendendo com um professor, em que o professor é uma carta impressa e a coluna abaixo dela são variantes da grafia manuscrita dessa carta.

Comparação entre bousting e NS. Qual é o mais adequado e para qual caso? Ou são equivalentes?

PS.

Do Rattle, que tem rpart (árvore simples), rf, ada, SVM, glm, nnet (provavelmente o NS mais simples). O pior resultado é com o rpart, o segundo do final é o nnet, os outros quatro são praticamente os mesmos, dependendo dos dados de entrada.

Tabelas com dados != dados tabulares. As tabelas podem conter qualquer tipo de dados. São coisas diferentes.

Para simplificar a sílaba, no MO, tabular é normalmente usado para significar tabelas com dados heterogêneos. Caso contrário, se eles forem homogêneos, serão escritos em matrizes.
 

Pergunta teórica.

Existe uma TS que se encaixa perfeitamente. Ao mesmo tempo, sabe-se exatamente que um determinado conjunto de parâmetros de entrada explora o padrão real de forma lucrativa. Ou seja, esse conjunto não é adequado.

É possível encontrar esse conjunto?

 
fxsaber #:

Questão teórica.

Existe uma TS que se ajusta perfeitamente. Ao mesmo tempo, sabe-se exatamente que um determinado conjunto de parâmetros de entrada explora o padrão real de forma lucrativa. Ou seja, esse conjunto não é adequado.

É possível encontrar esse conjunto?

Não, pois não há padrões em dados NÃO estacionários

 
fxsaber #:

Questão teórica.

Existe uma TS que se encaixa perfeitamente. Ao mesmo tempo, sabe-se exatamente que um determinado conjunto de parâmetros de entrada explora o padrão real de forma lucrativa. Ou seja, esse conjunto não é adequado.

É possível encontrar esse conjunto?

Bem, você o encontrou
 
mytarmailS #:
Bem, você a encontrou

Você está falando sobre os parâmetros de entrada da TC, e eu estou falando sobre a não estacionariedade dos dados de entrada. Se você trabalha com a não estacionariedade, é possível criar TCs com base em modelos garch ou na estrutura de MOEs que continuam a enfrentar a não estacionariedade. Os parâmetros de entrada desempenham um papel secundário.

 
Difícil de encontrar, fácil de perder e impossível de esquecer :)
 
fxsaber #:

Questão teórica.

Existe uma TS que se ajusta perfeitamente. Ao mesmo tempo, sabe-se exatamente que um determinado conjunto de parâmetros de entrada explora o padrão real de forma lucrativa. Ou seja, esse conjunto não é adequado.

É possível encontrar esse conjunto?


Se houver um conjunto (existe), então ele pode ser encontrado.
É impossível encontrar apenas o que não existe.
 
fxsaber #:

Questão teórica.

Existe uma TS que se ajusta perfeitamente. Ao mesmo tempo, sabe-se exatamente que um determinado conjunto de parâmetros de entrada explora o padrão real de forma lucrativa. Ou seja, esse conjunto não é adequado.

É possível encontrar esse conjunto?

Não é uma adequação para quê e por quanto tempo? Tenho vergonha de perguntar :) provavelmente é mais importante aqui provar que ele não se ajusta a nada.

Já mostrei uma tabela em outro tópico que o nível de confiança após a otimização excessiva é o mais baixo de todas as ferramentas de comprovação possíveis.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Não é um ajuste para o quê e por quanto tempo? Tenho vergonha de perguntar :) provavelmente é mais importante provar que não é um ajuste a nada.

Já mostrei uma tabela em outro tópico que o nível de confiança após a otimização excessiva é o mais baixo de todas as ferramentas de comprovação possíveis.

A natureza da curva de lucro não muda com a OOS: Size(OOS_Left) = Size(OOS_Right) = Size(Sample). Em suma, um resultado que não pode ser ignorado.

1...336933703371337233733374337533763377337833793380338133823383...3399
Novo comentário