Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3102

 

Com relação aos modelos de mercado, acho que devemos inicialmente criar algum tipo de jogo on-line, como um RPG com um estado de clã avançado, em que cada clã tenha sua própria moeda, em que haja um mercado real, e observar como os preços mudam dependendo dos eventos no mundo. Anteriormente, esse tipo de portfólio poderia ser o segundo governante, onde havia um mercado e pelo menos duas moedas. Você pode, pelo menos, monitorar as alterações nos preços médios dos recursos com base nele e, em seguida, adicionar a emulação de negociações - com o histórico de cotações. Em geral, de acordo com meus sentimentos, as leis da economia funcionam lá, há inflação, há ativos caros ilíquidos, há necessidade de venda rápida, há necessidade de mão de obra e operações de conversão. Ou seja, o objetivo é investigar a economia e a influência de um mercado de câmbio organizado nas mudanças de preço (serão necessários vários servidores - onde há e onde não há um câmbio). Acredito que, nesse caso, você poderá identificar padrões e fazer previsões com base na análise do desenvolvimento do mundo do jogo.

E tudo isso será importante para indicadores como balança comercial, oferta de dinheiro, custo da mão de obra, PIB per capita, taxa de juros (existe no jogo e esse mecanismo), pedidos para a produção de equipamentos....

O tema é interessante, mas financeiramente caro.

Modelos simplificados, sem a pesquisa de modelos globais, não darão uma compreensão do mercado - portanto, é preciso ir do complexo ao simples.

 
sibirqk #:

É claro que sim, mas se você criar modelos de preços nos quais haja desvios claros do SB, poderá, por exemplo, com base nisso, gerar cotações artificiais, mesmo que por mil anos. Em seguida, com base nessa cotação, aprender com a ajuda do MO a determinar os locais onde houve desvios e tentar fazer o mesmo com as cotações reais. Alternativamente.

Os desvios do cb farão o quê? Se for outro processo estocástico, ele também é aleatório. A aleatoriedade não termina no SB, ela apenas começa.

Em minha opinião, esses tópicos já foram levantados aqui 100.500 vezes, e ninguém fez nada nesse sentido.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Média, subtração e divisão :)

Em geral, pelo que entendi, você propõe alterar o alvo na seção em que o sinal é "ruim"?

Pelo menos sim, se tentarmos equalizar por meio do modelo.
 
mytarmailS #:
Foi isso que Alexei Nikolaev disse.
Como você chama essa abordagem?
Bem, provavelmente a busca pela ineficiência do mercado.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Os desvios do cb farão o quê? Se for outro processo estocástico, ele também é aleatório. A aleatoriedade não termina no SB, ela apenas começa.

Acho que esses tópicos já foram levantados aqui 100.500 vezes e ninguém fez nada nesse sentido.
Desvio do SB - por exemplo, SB com demolição, e isso já é uma tendência em termos de negociação. Mas acho que você tem razão, o tópico está fora do tema deste tópico.
 
sibirqk #:
Bem, provavelmente uma busca por ineficiências de mercado.

Eu quis dizer se existe essa abordagem na ciência oficial, pois já ouvi exatamente os mesmos pensamentos sobre a comparação com o SB

Eu queria saber se havia alguma técnica estabelecida.


Aqui está um esboço.

à esquerda, um gráfico real do euro m5

à direita, os ticks do SB (soma cumulativa) convertidos em m5

 
Maxim Dmitrievsky #:
Pelo menos sim, se você tentar equalizar por meio do modelo.

Isso pode melhorar os resultados no treinamento, mas não na aplicação, se o primeiro gráfico (com alvo alterado) aparecerá com mais frequência no histórico do que o segundo. Porém, preciso tornar os dois gráficos iguais para que o modelo os separe e alterne entre eles, ou seja, em teoria, deve haver um recurso categórico.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Isso pode melhorar os resultados no treinamento, mas não na aplicação, se o primeiro gráfico (com alvo modificado) aparecer com mais frequência no histórico do que o segundo. Mas preciso tornar os dois gráficos iguais, para que o modelo os separe e alterne entre eles, ou seja, em teoria, deve haver um recurso categórico.

Bem, você pode inventar muitas coisas à medida que avança. Em seguida, outra coisa será adicionada, e assim por diante, ad infinitum.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bem, você pode inventar muitas coisas à medida que avança. Depois, outra coisa será acrescentada, e assim por diante, até o infinito.

É claro que não há limite para a perfeição!

 
Aleksey Vyazmikin #:

É claro que não há limite para a perfeição!

À loucura dos corajosos :)