Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3050
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O que eu acho é que precisamos identificar os padrões que os diferentes instrumentos têm. Ou seja, é uma regra de um número de preditores ou um segmento quântico do intervalo de preditores. Em seguida, geramos um gráfico aleatório e procuramos esses padrões nele. Você pode gerar 100 gráficos (mais de um para reduzir a probabilidade de erro). Se um padrão não ocorrer ou ocorrer muito raramente, nós o consideramos plausível; caso contrário, consideramos que a regra foi obtida aleatoriamente, ou seja, ela não descreve um padrão de longo prazo.
Assim, obtemos um conjunto de regras + preditores que podem detectar uma regularidade em nossa série temporal.
Alguém tentará fazer isso em R ou Python?
Assim, obtemos um conjunto de regras + preditores, que podem revelar a regularidade em nossa série temporal.
Alguém tentará fazer isso em R ou Python?
Eu até postei capturas de tela........
Eu praticamente escrevi uma palestra sobre esse tópico no fórum (em postagens)...
Há um padrão, e ele é tão forte que chega a ser inacreditável.
Nem mesmo uma regularidade, mas uma dependência direta.
Eu até publiquei a fórmula (equação) aqui na seção.
Até publiquei capturas de tela........
Eu praticamente escrevi uma palestra sobre esse tópico no fórum (em postagens)...
Há um padrão, e um padrão que pode causar muitos problemas
Nem mesmo uma regularidade, mas uma dependência direta.
Eu até publiquei a fórmula neste tópico.
Espero que você tenha mantido o número da postagem e, por gentileza, publique um link para o padrão agora, para que possamos finalmente começar a ganhar dinheiro e nos distrair no fórum apenas por causa do tédio.
Espero que você tenha mantido o número da postagem e, por gentileza, publique o link para os padrões agora, para que possamos finalmente começar a ganhar dinheiro e nos distrair no fórum apenas por causa do tédio.
Encontrei uma postagem, mas aparentemente havia outra antes dela.
Onde você já viu investimentos sem drawdowns, drenagens ou risco de drenagem? -MQL4 e MetaTrader 4 - MQL5
Encontrei uma postagem, mas deve ter havido outra antes dela.
Onde você já viu investimentos sem drawdowns, drenagens ou risco de perda? -MQL4 e MetaTrader 4 - MQL5
Ótimo, obrigado
Assim, obtemos um conjunto de regras + preditores, que podem revelar a regularidade em nossa série temporal.
Alguém tentará fazer isso em R ou Python?
Parece que terei que fazer tudo sozinho novamente...
Acho que terei que fazer tudo sozinho novamente.
Não estou entendendo. Não tenho tempo para isso. Que tipo de gráficos gerar? Podemos filtrar erros não apenas do símbolo no qual treinamos, mas também de outros (digamos, correlacionados)? Talvez isso faça sentido. Ah, eu já fiz isso. Não faz sentido :)
Entendi isso como uma busca por padrões idênticos entre diferentes instrumentos. E depois testá-los em 100 linhas de SB. Se as regras encontradas funcionarem nas linhas do SB, rejeite-as.
Não estou entendendo. Não tenho tempo para isso. Que tipo de gráficos gerar? Podemos filtrar erros não apenas do símbolo no qual treinamos, mas também de outros símbolos (digamos, correlacionados)? Talvez isso faça sentido. Ah, eu já fiz isso. Não faz sentido :)
Não necessariamente correlacionados. Por que não faria sentido? Peguei segmentos de quant no EURUSD e os testei no GBPUSD - cerca de 25% mostraram viés de probabilidade em ambos os pares. O que acontece se você pegar outro par - ainda não sei. É claro que há um pequeno problema: estou trabalhando com o sinal básico da estratégia, e ainda não está claro se ele deve ser alterado em outros pares ou não para este estudo. Obviamente, a natureza dos diferentes instrumentos é diferente. Talvez os instrumentos precisem ser agrupados no início, ou agrupados de outra forma. Em geral, a questão da configuração do experimento está em aberto.
Gerar gráficos, aparentemente, levando em conta as estatísticas descritivas médias de um grupo de instrumentos de negociação. Ou seja, algo semelhante em seu esqueleto, mas com gordura aleatória.