Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3017

[Ivan Butko]

mytarmailS #:

Quem diria que, quando se conhece o contexto, é possível negociar até mesmo com médias móveis)))

o preço de entrada e saída é calculado por mashka e ohlc e nada mais, quem diria? eu certamente não pensei. mas tudo vem com a experiência.

O cérebro é o MO mais forte (até agora), lembre-se disso.

De extremo a extremo?...

Totalmente indecoroso. Pelo menos caiu alguns pontos.

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

De extremum a extremum?...

Completamente indecente. Pelo menos caiu alguns pontos.

Sorte sua).

[mytarmailS]

O que é uma tendência? eu me perguntei.

Em primeiro lugar, de que ponto de vista?

Do ponto de vista da TA, é um determinado movimento que é o mais forte em comparação com outros movimentos.

É possível formalizá-lo e programá-lo? Na verdade, não, tudo é relativo, a redação não é muito boa, não traz muita informação....

Se há um fenômeno complexo e não é tão fácil entendê-lo, então

1) é necessário dividi-lo em partes mais simples.

2) estudar não o fenômeno em si, mas criar um modelo simplificado do fenômeno e estudar o modelo.

Farei as duas coisas.

Portanto, o modelo de mercado será composto por três senoides - tendência geral(movimento lento), movimento médio e movimento rápido.

Assim.

Agora podemos identificar os movimentos dominantes, como no caso da análise técnica.

Então, o que são tendências do ponto de vista desse modelo?

Uma tendência é quando todas as ondas estão alinhadas na mesma direção.

Para algumas pessoas, isso é óbvio, mas acho que é útil pensar sobre isso.

Código R se alguém quiser brincar com os parâmetros dos movimentos.

my.sin <- function(ve,a,f,p)    a*sin(f*ve+p)

ve <- 1:1000
a <- 1
f <- 0.02

trend <- my.sin(ve = ve,a*2,f/5,0)
s1 <- my.sin(ve = ve,a,f,0)
s2 <- my.sin(ve = ve, a/2, f*4, 2)

al <- s1+s2+trend


par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(2,1))
plot(al,t="l",lwd=2) 
matplot(cb,t="l",lty=1) 

[Igor Makanu]

Aleksey Nikolayev #:

O problema é que a árvore não é construída de acordo com uma condição de maximização de lucro, mas de acordo com uma função de perda conveniente para a programação de pacotes.

Portanto, você tem uma escolha desagradável: ou tenta reconfigurar um pacote complexo e complicado ou constrói uma bicicleta apertada. Também é possível combinar "com sucesso" essas duas opções)

Na minha opinião, se você optar por mexer em um pacote existente em árvores, deve tentar usar a poda (poda) - com a condição de maximização do lucro no futuro, por exemplo. Talvez seja possível evitar a manipulação manual das regras.

A Yandex escreveu algo semelhante https://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml

[Ivan Butko]

mytarmailS #:

Então, quais são as tendências em termos desse modelo?

Uma tendência é quando todas as ondas se alinham na mesma direção

Isso me faz lembrar de uma academia bem conhecida há cerca de 15 anos. Uma das faculdades desenvolveu uma ideia semelhante e, portanto, ganhou dinheiro com ela.

Eles chamaram esse fenômeno de "ressonância" do preço. A correção de um nível de onda mais alto terminou e o suposto impulso do mesmo nível começou, depois a correção terminou em uma VU menor e o suposto impulso começou, e em uma VU ainda menor aconteceu a mesma coisa. No final, o preço ressoa e entra em um grande impulso, que forma o movimento direcional (tendência) familiar aos olhos. E o objetivo era esperar pacientemente por essas condições, ignorando intervalos, correções, pontos planos.

Portanto, é potencialmente um esquema funcional.

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

Eles chamaram esse fenômeno de preço de "ressonância".

Esse é um fenômeno e tanto.

[СанСаныч Фоменко]

Ivan Butko #:

Isso me faz lembrar de uma academia bem conhecida há cerca de 15 anos. Uma das faculdades desenvolveu uma ideia semelhante e, consequentemente, ganhou dinheiro com ela.

Eles chamaram esse fenômeno de "ressonância" do preço. A correção de um nível de onda mais alto terminou e o suposto impulso do mesmo nível começou, depois a correção terminou em uma VU menor e o suposto impulso começou, e em uma VU ainda menor aconteceu a mesma coisa. No final, o preço ressoa e entra em um grande impulso, que forma o movimento direcional (tendência) familiar aos olhos. E o objetivo era esperar pacientemente por essas condições, ignorando intervalos, correções, pontos planos.

Portanto, é potencialmente um esquema funcional.

No histórico ....

E por trás do lado direito do monitor há escuridão e maldade.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

Então, sobre a ajuda paga, estou aguardando a resposta à pergunta.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Então, sobre a ajuda paga, estou esperando a resposta para a pergunta.

A resposta é não.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
A resposta é não

Para a pergunta "Por quê?"