Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3000
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há mais do que apenas pensamentos no tópico que são agradáveis para você pessoalmente.
Os especialistas em ética estão incomodados com a palavra DSP?
COC
proibição de um mês
Algo do gênero? https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html
É isso mesmo.
uma pequena provocação com o DSP " provoca os teimosos ML-guys :-) e eles são conduzidos e reagem de forma divertida
Embora, logicamente, todas as três coisas (DL/ML, DSP e NN) devam trabalhar juntas. O primeiro determina, a partir da análise do histórico, o que é ruído/sinal, o segundo remove o ruído em tempo real e o terceiro destaca prontamente o sinal. Ou será necessário usar um operador ao vivo em vez de um deles.
O mercado lhe envia sinais que são ruidosos? Um fórum de outros tópicos será útil para você.
O mercado está lhe enviando sinais que estão sendo bloqueados por outra pessoa? O fórum de outros tópicos será útil para você.
Você quer provocar o cobiçado "banimento por um mês" do TC? E você é ingênuo...
Que os métodos DSP podem ser usados no processamento de dados, e de forma promissora junto com DL/NN, alguma objeção? exceto "meu vizinho tentou e disse que não é bom".
Observe que acabei de dizer que outros métodos devem ser usados em conjunto com ML/DL. É improvável que cada um deles, separadamente, seja eficaz, mas juntos podem ser. E o resultado é como pisar em um calo dolorido :-)
PS/ quais fóruns e tópicos devo ler, eu mesmo decidirei, sem suas recomendações
Você quer provocar o cobiçado "banimento de um mês" do TC? Você é ingênuo.
O fato de os métodos DSP poderem ser usados no processamento de dados e, prospectivamente, em conjunto com o DL/NN, alguma objeção? exceto "meu vizinho experimentou e disse que não é bom".
Observe que acabei de dizer que outros métodos devem ser usados em conjunto com ML/DL. É improvável que cada um deles, separadamente, seja útil, mas juntos podem ser. E o resultado - como se tivesse pisado em um calo dolorido :-)
PS/ quais fóruns e tópicos devo ler, eu mesmo decidirei de alguma forma, sem suas recomendações
Primeiro, você deve decidir o que exatamente deseja processar com o DSP: um sinal com ruído ou alguns dados. E será melhor se você decidir em outro tópico - essa será a melhor prova de que você deseja discutir o tópico e não apenas desorganizar este tópico.
Escrevi recentemente sobre o motivo pelo qual o DSP não é adequado para a pesquisa de preços, não vejo motivo para me repetir.
Primeiro, você deve decidir o que exatamente deseja processar com o DSP: um sinal com ruído ou alguns dados. E será melhor se você decidir isso em outro tópico - será a melhor prova de que você deseja discutir o tópico e não apenas bagunçar este tópico.
Escrevi recentemente sobre o motivopelo qual o DSP não é adequado para a pesquisa de preços , não vejo motivo para me repetir.
Qual é o motivo da discussão?
Zombar de qualquer tópico com métodos matemáticos é COC.
Além disso, um sinal claro de DSP é o retorno aos dados históricos.
A discretização é novamente DSP.
E o mais engraçado é que, com tudo o que foi dito acima, alguns "espertinhos" estão tentando medir meu QI.
Processos aleatórios estacionários e quase estacionários. São suas realizações, do ponto de vista da matemática, que são chamadas de sinais. Do ponto de vista do trader, trata-se de um plano eterno, ou seja, o paraíso eterno do trader, com negociações sobre o retorno à média.
A dificuldade na negociação vem da proximidade dos preços com o SB. O SB NÃO é um sinal. Há um ruído marrom, que se parece com um SB, mas NÃO é um SB.
Eu estava dando uma olhada em algumas bíblias burguesas sobre COC. A princípio, todas elas escrevem que "um sinal é qualquer sequência de números", mas quando se trata de detalhes matemáticos, verifica-se que o sinal é exatamente o que escrevi. Por exemplo, é somente para esse caso que você pode definir a ACF por meio da convolução.
Você está se referindo a esta mensagem? Mas é igualmente desejável que o MO traga os dados para um intervalo. A "estacionarização" também não seria ruim. Em vez de SB, você pode usar incrementos ou preparar a série de alguma outra forma. O livro de 10 páginas atrás sobre o uso da análise de espectro não foi escrito por um nerd de rádio amador, mas por um homem que recebeu o Prêmio Nobel por cointegração.
Talvez os requisitos para MoD e DSP não sejam tão diferentes...
Você está se referindo a esta mensagem? Mas, para o MO, também é desejável trazer os dados para um intervalo. "Também é desejável racionalizar os dados. Em vez de SB, você pode usar incrementos ou preparar a série de alguma outra forma. O livro sobre o uso da análise espectral não foi escrito por um nerd de rádio amador, mas por um homem que ganhou o prêmio Nobel por cointegração.
Talvez os requisitos para MoD e DSP não sejam tão diferentes...
A normalização não tornará a série de preços estacionária porque ela não altera a ACF.
Os incrementos são ruído branco que não tem espectro de potência (às vezes eles dizem espectro ilimitado). Os radioamadores dizem seu mantra favorito: "qualquer sinal real tem um espectro limitado" e, em vez de ruído branco, eles estudam algum análogo dele com um espectro aparado.
O livro do Nobelista, a julgar pelo índice, trata de fenômenos sazonais. Nos preços, esses fenômenos não existem ou são óbvios e inaplicáveis (flutuações diárias de volatilidade, por exemplo).
Minha principal reclamação sobre o DSP é que ele serve como isca mental para traders novatos com formação matemática. Muitos deles começam aplicando a decomposição de Fourier aos preços, ficam rapidamente frustrados com os resultados e desistem de tentar. Em vez disso, o que é necessário desde o início é uma aplicação cuidadosa e muito mais ampla de toda a matemática.
A série temporal econômica é um conceito extremamente amplo. A econometria clássica implica a presença de um componente de tendência, um componente sazonal, um componente cíclico e um resíduo na forma de ruído, cujas estatísticas são estudadas e modeladas. Ou seja, muitas séries temporais econômicas são, na verdade, uma mistura de componentes determinísticos e aleatórios. Dessa forma, é bem possível identificar o componente determinante usando métodos DSP, a mesma análise espectral, por exemplo.
No caso das cotações da bolsa de valores e, mais ainda, no caso das cotações cambiais, isso não funcionará, pois elas estão próximas do CB. Acho que até mesmo pesquisadores não muito inteligentes acharão inútil a ideia de analisar o SB por métodos espectrais.