Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2662
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Existem constantemente modelos semelhantes nas tabelas do mercado: "elefantes", "camelos", "coelhinhos". Mas todos eles são de tamanhos diferentes. Mas os modelos existem na realidade e são constantemente repetidos.
Mas um ser humano pode vê-los, mas um algoritmo primitivo não.
É claro que o mercado não é o mesmo modelo do exemplo de um elefante pronto que foi desmontado e colocado na prateleira em partes.
O próprio princípio de construção é interessante.
Um gráfico de mercado consiste em nós e partes. A tarefa é formar corretamente o modelo. E o modelo deve ser conhecido de antemão. Tenho modelos 2D formados. Preciso formar um modelo volumétrico. Não consigo encontrar pessoas que se interessem por ele. Há uma compreensão do modelo, mas não há habilidades na execução do software.
É claro que o mercado não é o mesmo modelo do exemplo de um elefante pronto que foi desmontado e colocado na prateleira em partes.
O próprio princípio de construção é interessante.
Sim, minha postagem foi apenas sobre o fato de que o desmontado é muito ruim, um rsa linear seria muito melhor, eu acho, mas os dados do elefante infelizmente não estão disponíveis(
Um gráfico de mercado consiste em nós e partes. A tarefa é formar o modelo corretamente
sim, a tarefa...
Tenho modelos 2D formados. Preciso formar um modelo volumétrico.
Por que? se tudo funciona, por que? há uma terceira dimensão no modelo? é necessário? .... ... ... ... ... ..
Não encontro pessoas que se interessem por isso. Há uma compreensão do modelo, mas não há habilidades na execução do software.
Se você já criou os produtos que tem, tem habilidades suficientes, não há desejo de mergulhar em algo novo....
E ninguém fará uma ideia complexa melhor do que aquele que a teve, ou mesmo ninguém, exceto o primeiro....
...
por que? se tudo funciona, por que? há uma terceira dimensão no modelo? ela é necessária? .... ... .... ... ... ..
Necessidade.
2D não é um modelo completo.
Necessário.
2d não é um modelo completo.
Bem, se você quiser, pode me dizer, vamos pensar sobre isso.
Sim... o algoritmo é muito ruim...(( Ou talvez eu esteja perdendo alguma coisa...).
Se não distorcer, ainda assim é muito bom.
Sim... o algoritmo é muito ruim(( ou estou perdendo alguma coisa...).
Se não distorcer, então está mais ou menos tudo bem.
Bem, esse é um cavalo muito complicado de prever :D
Infelizmente para mim, mas felizmente para o resto do mundo, não sei programar nada)) Uso o que as pessoas inteligentes fizeram como posso....
2d não é um modelo completo.
Talvez eu esteja dizendo a coisa errada, mas, pelo que entendi, esse é o principal problema de um trader ao ajustar qualquer sistema ao histórico.
Digamos que tenhamos um conjunto de 1.000 negociações. Se abrirmos todas as negociações, por exemplo, em Buy (Comprar), obteremos o resultado de 47% de negociações lucrativas.
Agora, se dividirmos o agregado em duas partes de 500 negociações por algum recurso (padrão) e abrirmos Buy em uma parte e Sell na outra, o resultado poderá melhorar, por exemplo, até 49%.
Agora temos uma colcha de retalhos, na qual abrimos Buy ou Sell com um resultado geral muito bom para 1.000 negócios.
E parece que os sinais de divisão foram escolhidos corretamente, mas o número em cada "colcha de retalhos" não é estatisticamente significativo. E aqui está, retreinamento.
Talvez eu esteja dizendo a coisa errada, mas, a meu ver, esse é o principal problema de um trader ao adaptar qualquer sistema à história.
Digamos que tenhamos um conjunto de 1.000 negociações. Se abrirmos todas as negociações, por exemplo, em Buy (Comprar), obteremos o resultado de 47% de negociações lucrativas.
Agora, vamos dividir o agregado em duas partes de 500 negociações por algum recurso (padrão) e abrir a compra em uma parte e a venda na outra, o resultado pode melhorar, por exemplo, para 49%.
Agora temos uma colcha de retalhos, na qual abrimos Buy e Sell com um resultado geral muito bom para 1.000 negócios.
E parece que os sinais de divisão foram escolhidos corretamente, mas o número em cada "colcha de retalhos" não é estatisticamente significativo. E aqui está, retreinamento.
Você precisa do histórico.
Você precisa dele para entender o modelo. Como o preço muda ao longo do tempo.
Mas o teste em si é um ajuste ao histórico.
A MA não pode antecipar eventos, mas se baseia apenas em um gráfico plano do histórico.
Precisamos ver o futuro do preço. O futuro é feito de tijolos do passado e será significativamente diferente dos tamanhos passados do padrão. Ele dependerá de dados fundamentais ou de eventos aleatórios que a MA ainda não conhece.
O modelo de preço em si não muda, mas o tamanho e a forma dos gráficos mudam, como quando um elefante se vira.
Portanto, é desejável ter um gráfico tridimensional.
Mas aqui é necessário ter uma visão especial ou uma visão não padronizada do mercado. É assim que as coisas são.
E o mercado, na minha opinião, é previsível em muito mais de 50%, mas ainda haverá problemas de psicologia na negociação manual.