Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2547
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A recuperação do Shapelet é como segmentos de linhas de agrupamento. Provavelmente útil para sinais como os cardiogramas, mas não tem a certeza da utilidade para estudos de preços.
A propósito, você foi capaz de trabalhar a aplicação do modelo LGBM? Se treinado em R, você poderia tentar usar a biblioteca de San Sanych).
A recuperação do Shapelet é como segmentos de linhas de agrupamento. Provavelmente útil para sinais como os cardiogramas, mas não tem a certeza da utilidade para estudos de preços.
A propósito, você foi capaz de trabalhar a aplicação do modelo LGBM? Se treinado em R, você poderia tentar usar a biblioteca de San Sanych).
O problema é específico. Eu tenho macbook m1, eu queria treinar modelos sem virtualização, mas o catbust ainda não está disponível para esta arquitetura, mas o lgbm está. Mas há uma versão adicional do cliente para salvar modelos em formato cpp ou se/else. Ou a analisar o código python no µl. Acontece que por enquanto é mais conveniente usar o desktop virtual do Windows com catbust (já são versões promissoras para m1 há um ano).
É para testes, talvez? Provavelmente, é melhor não ir além do mql puro lá. Então, eu tenho que fazer se/else ou esperar pelo ONNX prometido em mql)
O que é uma biblioteca sannyasi?
É este aqui. Mas por alguma razão parece que você escreveu sobre isso (possivelmente confundido com elibrarius).
Este aqui. Mas por alguma razão parece que você escreveu sobre isso (eu posso estar confundindo com elibrarius).
Aah, Então não é dele, bibla ele é apenas um utilizador normal...
Não importa quem é o seu autor. O principal é que funciona (com correções dadas nos comentários). A sessão R é iniciada lá e você trabalha com ela o tempo que precisar, o que é útil se você precisar manter o modelo pesado na memória (sem carregá-lo/descarregá-lo a cada cálculo). O C# integra oficialmente o R de forma semelhante.
É para testes, certo? Negociar é provavelmente em VPS ganho, e é melhor não ir além do mql puro lá. Portanto, tenho de usar se/else ou esperar pelo ONNX prometido em mql).
Ou reescreva o código dos modelos em mql, mas depois salve-o em c++ para simplificá-lo. Mudanças desnecessárias
Se o VPS não é metaquota, então é possível tentar compilar o c++ em dll. Na prática, porém, não testaram esta abordagem.
Para ser honesto, não entendo bem a pergunta.
É disso que se trata?
Eu já li muitos livros.
Pergunta mais específica, que comprimento de kernel h e g da tela, já que você dá um exemplo sobre filtros?
As Wavelets são as mesmas de Fourier. Existe o clássico Fourier, existe a janela Fourier e existe o Wavelets, onde em vez de uma janela rectangular como na janela Fourier, é utilizado um tipo especial de janela - wavelets -. Para cotações financeiras, Fourier não é adequado, devido à natureza aleatória do quociente.
Voltando ao livro, devemos provavelmente começar com o básico, que as wavelets são diferenciadas pelo tipo de transformação.
Transformação wavelet contínua.
A discreta transformada wavelet.
Transformada discreta, dividida em mais duas subsecções.
Pesquisar no Google o que é contínuo e discreto, entendê-lo
e relacioná-lo com o mundo do nosso assunto, para entender qual o tipo que nos convém.
É provavelmente aqui que devemos começar a estudar as ondas.