Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2509
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Por exemplo, tomo o desvio padrão, acumulação/distribuição e componente estocástico das séries de dados OI, Delta e Volume e utilizo-os para fazer uma previsão...
Em acumulação/distribuição estou confuso (por alguma razão) com a possibilidade de forte influência da entrada ou saída de alguém, o que distorceria fortemente o quadro local.
Sinto que vou incorrer na ira dos intelectuais/alunos IO locais, mas vou arriscar a fazer uma pergunta. Quem acha que os indicadores (além dos incorporados ou os mais populares) são os mais interessantes para a previsão? Pela minha parte, estou atualmente experimentando a combinação de média móvel exponencial (DEMA) com o filtro Kalman e a transformada rápida de Fourier (separadamente). Mas primeiro faço uma previsão usando uma rede neural. Quero esclarecer mais uma vez, não estou pedindo resultados de aplicação (e agora a adorável garota vai jogar fora um balde de inclinação novamente).
Escreva aqui sobre o que está a fazer, quais são os seus pensamentos, etc...
Qualquer um pode ajudar.
Aqui não há profissionais, há 5-10% de praticantes, o resto são bocejadores e windbaggers...
Aqui não há profissionais, há 5-10% dos praticantes e o resto são bocejadores e tagarelas...
Não há praticantes, o resto são bocejadores e tagarelas).
e os profissionais são provavelmente quase todos os que se sentam em fundos, não há nada que eles possam fazer aqui )
100%
Na acumulação/distribuição estou confuso (por alguma razão) com a possibilidade da forte influência de alguém sobre a entrada ou saída, o que distorceria muito o quadro local.
Não, este indicador serve apenas para interpretar o volume em maior medida, para obter de um volume simples uma curva indicadora. Assim!!!
E saber a acumulação e distribuição de delta também seria bom!
Apenas o euro, o suíço, o iene e o dólar (se você acredita na ligação) estão "de alguma forma" flutuando livremente (entre os mais ou menos líquidos)... muitos estão ligados à inflação (austral, canadense, nova Zelândia, libra) - suas próprias metas e suas próprias políticas (há pouca matemática lá) - basta pensar no Fischer para o desenvolvimento geral
p.s.
é melhor modelar a microeconomia ou a teoria econômica, mas não a macroeconômica (embora tudo esteja lá nas taxas de juros)... é melhor não simular e monitorar resumos cme (embora não completamente informativos) ou outros...
Começar pequeno é lógico. Mas mesmo um simples modelo de jogo minoritário (barra você ganha com menos pessoas), em caso de pequenas complicações das condições iniciais é imediatamente amaldiçoado com dimensionalidade, falta de recursos, e se você considerar parâmetros médios, amaldiçoado com imprecisão de modelo)
Limpeza de postes, segunda vez escrita)
No arquivo R.mqh, os nomes das variáveis vetoriais e matriciais começaram a dar um erro durante a compilação. Renomeie-os para outros nomes e tudo vai funcionar. Eu usei vectr e matr.
O editor destaca estas palavras em azul como um tipo de dado como int, duplo. Palavras aparentemente reservadas para novos tipos.
Em resumo, tudo em vão, com MO o mercado não pode ser enganado.
Encontrei os traços e o alvo, cuja distribuição de classe é mostrada na primeira figura.
A exatidão dos modelos de teste e treinamento de katbust treinados com este conjunto de dados foi de 93%.
A segunda figura mostra o saldo e o gráfico de equidade do comércio alvo:
A terceira figura mostra o balanço e o gráfico de equidade da negociação sobre os sinais do modelo treinado de katbusta:
Por isso, senhoras e senhores, dispersem.
É claro que os neuralistas aqui são autoritários e sabem como extrair o máximo dos dados na luta contra o supertreinamento, mas na minha opinião, são os dados de entrada que são o principal problema. Qualquer oscilador (padrão ou auto-escrito), ou qualquer curva contínua, não contém a regularidade dos preços, por isso não podemos ensinar ao rato.
Eu vejo da seguinte maneira: tendências e suas ondas. O comprimento da onda, o intervalo de tempo da onda, a velocidade da onda, uma comparação destes parâmetros com os anteriores, o tamanho das excedências dos extremos anteriores (movimento de tendência), a distância até ao extremo mais próximo e ininterrupto no passado, ... ...há muitas coisas a comparar. Acho que há aqui regularidades, isto é o que você pode fazer com a sua grelha,
ou podes pensar por ti próprio.
Eu também tinha tais pensamentos, por isso é que aceitei Fourier, mas depois de polir o espectro e inverter a transformação há mais perguntas do que respostas. Acontece que removemos pequenas influências, e as grandes começam a deixar de notar as mudanças locais. Tentei aplicá-lo à NS, mas naturalmente não levou a nada, em termos de senso comum. Ainda não descobri outra forma de distinguir as ondas). Uma comparação peça por peça é obviamente valiosa, mas não é para MO, todas as regularidades chegam ao fim muito rapidamente.