Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2506
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A mais precisa que já encontrei, baseada em wavelets.
As ondulações são praticamente indispensáveis para os cálculos do espectro multifractal, mas não dão muita precisão.
O triste fato é que mesmo trabalhos sérios, como a dissertação de Pastukhov sobre H-volatilidade, não fornecem ferramentas para a estimativa intervalada das quantidades estudadas. Normalmente são limitados a uma estimativa pontual, o que é bastante insuficiente.
As ondulações são praticamente indispensáveis para os cálculos do espectro multifractal, mas não dão muita precisão.
O triste fato é que mesmo trabalhos sérios, como a dissertação de Pastukhov sobre H-volatilidade, não fornecem ferramentas para a estimativa intervalada das quantidades estudadas. Normalmente são limitados a uma estimativa pontual, o que é totalmente insuficiente.
Não há quase nada que possa ser feito aqui. Nos inquéritos às pessoas, os mesmos problemas irão surgir. Somente a modelagem é possível, mas já existem problemas de validade do modelo. Embora você ainda possa inventar uma máquina do tempo, mas há problemas como em "De volta ao futuro". Mas se todos nos juntarmos neste fórum e fizermos uma máquina do tempo antes dos malditos banqueiros, temos a chance de pegar alguns pãezinhos da mesa por um tempo! Ou bigdata, mas não podemos competir com os banqueiros.
Estou a enlouquecer.
Eu não vou entrar em fórmulas) ACF SB não é estacionária.
Brevemente sobre o assunto
Eu não vou entrar em fórmulas) ACF SB não é estacionária.
Brevemente sobre o assunto
Em vez disso, há este caso na página 26 "...que significa uma versão 'tweaked' da SB que é um processo estacionário".
A questão que me tem atormentado há muito tempo é até que ponto é legítimo usar a econometria para as bolsas de valores? O jornal original disse alguma coisa sobre isso? Principalmente para fins educacionais, eles gostam de mostrar as tarifas aéreas.
O mais provável é que haja este caso na página 26 "...significando uma versão 'tweaked' da SB, que é um processo estacionário".
Há muito tempo que me pergunto, até que ponto é legítimo usar a econometria para se aplicar aos mercados bolsistas? O jornal original disse alguma coisa sobre isso? Principalmente para fins de ensino, eles gostam de mostrar as viagens aéreas
Para mim, sim. Um dos livros de texto em R começa com a sua aplicação numa grande empresa a um nível em que a matemática convencional já não consegue lidar. Os mercados bolsistas são afinal um reflexo da economia real e as regras da razoabilidade para o lucro trabalham lá. E o grande número de participantes não responsabilizados torna necessária a pesquisa e análise estática.
ou seja, para se exibir novamente e trazer destruição ao tópico e à sua lógica e ocupar o tempo de outra pessoa... modelação matricial para processos determinísticos, mas não estocásticos... a vaguear ao acaso é o nosso principal activo (é onde termina, aparentemente, consigo), e os derivados têm as suas distribuições... e é por isso que andas a vaguear pelo fio a sonhar em dizer algo inteligente... ...e estás a rabiscar as tuas palavras cruzadas de forma inteligente... impedindo que as pessoas abordem o tema, enterrando-as na sua alfabetização fora do tópico...
(afinal de contas, a questão da vida de outras pessoas é de alguma forma muito pontiaguda neste fio... nos ombros de outra pessoa?)
p.s.
o preço dos activos derivados já pode declarar uma aversão ao risco... é onde o preço do subjacente vai para encontrar um novo equilíbrio - NÃO aleatoriamente, mas logicamente! vai...... só resta a questão do timing... bem, além da eterna questão do barato/preço e sob que condições...
Sobre o timing - não tenha medo de investir o seu tempo na aprendizagem de coisas novas. Este investimento será reembolsado cem vezes.
O resto é o juramento habitual a que estou acostumado(
Hum... Você já tentou montar uma equação de leilão bidirecional? Tenho uma suspeita furtiva de que todos aqui estão a fazer a coisa errada. É como ver o resultado final. Só conversa fiada.
O assunto de aplicar a teoria do jogo em nosso campo há muito tempo tem sido de interesse. É verdade, até agora só vejo uso filosófico e nenhum teórico (não vou nem gritar sobre uso prático).
Eu não vou entrar em fórmulas) ACF SB não é estacionária.
Brevemente sobre o assunto.
(Novamente não vi a ACF SB) Na minha cabeça todo tipo de teorias de conspiração porque os autores de livros didáticos evitam esses cálculos elementares).
O assunto de aplicar a teoria do jogo ao nosso campo tem sido de interesse há muito tempo. No entanto, até agora só vejo benefício filosófico e nenhum teórico (nem sequer vou mencionar o benefício prático).
Você é um economista, já foi promovido como o mais sensato dos economistas americanos alternativos. Você pode ao menos explicar porque não existe um livro didático sensato sobre economia de mercado, e tudo isso é uma besteira? Ou há?
Andrei
Há cerca de dez anos, decidi escrever um bom livro sobre economia de mercado. Estava a pensar porque é que ainda ninguém tinha escrito um. Decidi seguir estritamente o modelo matemático, não desenhar cruzes como todos os autores de livros didáticos. Construí honestamente um modelo de negociação da Bem-Bawerk, um modelo de formação de preços de mercado em geral. Comecei a provar a convergência de processos, ergodicidade...
E então descobri que os processos de tal classe são, no caso geral, irredutíveis. Ou seja, no caso geral, o preço de mercado simplesmente não existe. Daí resulta que a regulação do mercado só é possível numa classe muito limitada de sectores. No resto, implica inevitavelmente desequilíbrios e, portanto, deve ser objecto de um ajustamento externo e violento.
Depois descobri também a impossibilidade de formar um equivalente universal de uma forma natural. A matriz de preços era, em geral, assimétrica. Consequentemente, todas as teorias sobre a origem natural do dinheiro são infundadas.
É o mesmo com os modelos de mercado da jurisprudência. Assim que comecei a resolvê-los analiticamente em vez de fazer cruzamentos, revelou-se que não há equilíbrio nos mercados, um processo geralmente divergente, como o Universo de Friedman: sem um termo cosmológico, nenhum equilíbrio pode ser ajustado. Então, toda a teoria keynesiana em geral acabou por ser um bluff.
E saíram muitas anedotas como essa. Depois disso, desisti da ideia de escrever um livro sobre economia de mercado. Pela falta de uma descrição realista do assunto.
Andrei
Há cerca de dez anos, decidi escrever um bom livro sobre economia de mercado. Não parava de me perguntar porque é que ainda ninguém tinha escrito um. Decidi, como matemático, modelar rigorosamente, e não desenhar cruzes, como todos os autores de livros didáticos. Construí honestamente um modelo de negociação da Bem-Bawerk, um modelo de formação de preços de mercado em geral. Comecei a provar a convergência de processos, ergodicidade...
E então descobri que os processos de tal classe são, no caso geral, irredutíveis. Ou seja, no caso geral, o preço de mercado simplesmente não existe. Daí resulta que a regulação do mercado só é possível numa classe muito limitada de sectores. No resto, implica inevitavelmente desequilíbrios e, portanto, deve ser objecto de um ajustamento externo e violento.
Depois descobri também a impossibilidade de formar um equivalente universal de uma forma natural. A matriz de preços era, em geral, assimétrica. Consequentemente, todas as teorias sobre a origem natural do dinheiro são infundadas.
É o mesmo com os modelos de mercado da jurisprudência. Assim que comecei a resolvê-los analiticamente em vez de fazer cruzamentos, revelou-se que não há equilíbrio nos mercados, um processo geralmente divergente, como o Universo de Friedman: sem um termo cosmológico, nenhum equilíbrio pode ser ajustado. Então, toda a teoria keynesiana em geral acabou por ser um bluff.
E saíram muitas anedotas como essa. Depois disso, desisti da ideia de escrever um livro sobre economia de mercado. Pela falta de uma descrição realista do assunto.
Uma colecção sem sentido de algaraviadas.
É evidente que a economia tem mais a ver com a psicologia do comportamento humano, e apenas alguns dos seus elementos podem ser formalizados matematicamente.
Tudo no texto é uma coleção de símbolos sem sentido.
Bem, primeiro que tudo - o que é o"modelo de negociação Bem-Bevereckian"? A teoria de interesse Bem-Bawerk é uma teoria PSICOLÓGICA - o que a matemática...