Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2181
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A noção de uma mudança de tendência por si só não é suficiente. Pelo menos não funcionou para mim. 5-7 estados. Espero reduzir, mas no mínimo tenho de aumentar o número de parâmetros de estado, o que complica muito as coisas.
Uma mudança brusca na tendência não é a mesma que uma mudança suave, etc. Basicamente, o número de tipos de possíveis desvios de comportamento de preços da SB é infinito. Se tomarmos todas as variantes possíveis de mudança de um tipo por outro, teremos o infinito ao quadrado)
Na minha opinião, um modelo de trabalho não pode ter um grande número de parâmetros. Portanto, não pode descrever o preço como um todo, mas apenas algumas das suas pequenas peças ou aspectos individuais. Outra coisa é que modelos parciais tão simples podem ser obtidos através da simplificação de modelos mais complexos e abrangentes.
Uma mudança de tendência acentuada não é a mesma que uma mudança suave, etc. Basicamente, o número de possíveis tipos de desvios de comportamento de preços da SB é infinito. Se tomarmos todas as variantes possíveis de mudança de um tipo por outro, teremos o infinito ao quadrado)
Na minha opinião, um modelo de trabalho não pode ter um grande número de parâmetros. Portanto, não pode descrever o preço como um todo, mas apenas algumas das suas pequenas peças ou aspectos individuais. Outra coisa é que modelos parciais tão simples podem ser obtidos através da simplificação de modelos mais complexos e abrangentes.
Eu me fixei em 3 tipos de tendência (um flat é uma tendência com velocidade zero), estreitamento e alargamento do canal, e uma cerca, quando a largura das barras é maior do que a largura média das barras alta-baixa e as bordas do canal não estão correlacionadas entre si e não são constantes. Dependendo do estado anterior e do estado atual, o algoritmo para determinar a aparência dos pontos de sinal. Eles podem ou não aparecer.
Os pontos de sinal, a mudança de pontos de estado.Não desenha bem. É melhor desenhar em linhas fragmentadas.
Não desenha bem. É melhor só com uma linha fragmentada.
Algo parecido com Ishimoku.
Eu já respondi - uma certa Demco estava formando barras de igual-tick (100 ticks por barra de acordo com os dados da Alpari) e trabalhava com preços ABERTOS de tais barras.
Recolhi alguns ticks com intervalo de 100 ticks (na demo), claro que não há dados suficientes, mas parece não ser como as fotos que você postou.
Muito provavelmente este intervalo deve ser escolhido para uma determinada conta.
Se alguém quiser salvar mais dados, eu anexarei o coletor de carrapatos para mql4
Eu me fixei em 3 tipos de tendência (flat é uma tendência com velocidade zero), estreitamento e alargamento do canal, e cerca, quando a largura das barras está acima da largura média da high-low e as bordas do canal não estão correlacionadas umas com as outras e não são constantes. Dependendo do estado anterior e do estado atual, o algoritmo para determinar a aparência dos pontos de sinal. Eles podem ou não já lá estar.
pontos de sinal da mana, mudança de pontos de estado.É uma boa abordagem para a análise visual. Se você tentar fazê-lo com métodos matstat padrão, vai ser difícil ler distribuições como spread (alto-baixo) para SB com variância desconhecida (quando é estimado a partir da amostra também).
Recolhi alguns ticks com intervalo de 100 ticks (na demo), claro que não há dados suficientes, mas não se parece com aquelas fotos que você postou.
Muito provavelmente este intervalo deve ser escolhido para uma determinada conta.
Se alguém quiser salvar mais dados, eu vou colocar o coletor de carrapatos para mql4
Com 300 ticks por 100 - assim, em vez de uma barra de 1 minuto, serão 3 100 ticks.
A ideia não é universal. Numa corretora uma, noutra... No dia 15...
Para análise visual, esta é uma boa abordagem. Se tentarmos fazê-lo com métodos matstat padrão, seria difícil ler distribuições de valores altos-baixos para SB com variância desconhecida (quando também é estimada a partir da amostra).
Parado na lógica de retorno, se um valor está fora do corredor, discamos a média a partir dele, se a média mudou, então a mudança é significativa, se voltarmos aos valores anteriores, então abandonamos o outlier. Em velocidades, quando a tendência muda, está bem (mais ou menos visível e precisa). em padrões mais complexos... a trabalhar nisso. Eu estimo a variância como uma razão de diferenças médias de mínimos de máximos para máximos médios de mínimos ou máximos de máximos fechados em um segmento.
Sem retorno, ainda não vejo como determinar o ponto de variação.
Recolhi alguns ticks com intervalo de 100 ticks (na demo), claro que não há dados suficientes, mas não se parece com aquelas fotos que você postou.
Muito provavelmente este intervalo deve ser escolhido para uma determinada conta.
Se alguém quiser guardar mais dados, eu envio o coletor de carrapatos para mql4
Bem, eu não sei...
Aqui, especificamente:
Formato dos dados: Tempo; Aberto; Alto; Baixo; Fechado; Volume realOs dados foram convertidos de ticks Dukascopy reais durante dois anos, desde o início de 2016 até ao final de 2017
Corte da barra a 100 ticks por barra. Ostempos de barra foram tirados do primeiro tick timing, infelizmente sem microssegundos, uma vez que o formato de armazenamento de tempo MT não permite a exibição de microssegundos no gráfico.
Se você verificar - tudo está correto, você obtém a estacionaridade e a bimodalidade.
Provavelmente, há algo que eu não disse. Não importa.
Alpari real dá cerca de 300 ticks por minuto - combina-os de 3 fornecedores de cotação/liquidez. A demonstração que eles têm é muitas vezes menor. Os outros CDs também darão um número diferente.
Com 300 carrapatos por 100 - serão 300 carrapatos em vez de 1 minuto de barra.
Mas em geral não acho que seja uma ideia universal. Um CD para um, outro para outro... no dia 15...
Eu suporto, a filtragem(conversão) de liquidez DB/DC pode mudar a qualquer momento! Se você comparar os dados M1 antes mesmo de haver uma enorme diferença entre o DB/DC, mesmo a diferença entre a M1 de um DC em terminais MT4 e MT5!