Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1595
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podemos esperar pelo retorno novamente
É possível esperar por um retorno, mas num verdadeiro TS não faz sentido.
Formule o TS e verá que para "esperar" terá de reservar tal parte do capital, que a rentabilidade da estratégia na secção estacionária será miserável
adf_test em R
Não é isso, o Dickey-Fuller só trabalha para processos autoregressivos.
Não é isso, o Dickey-Fuller só trabalha para processos autoregressivos.
é problema dele reconhecer o processo, nós não lhe damos um cotyr, mas um sintético, e não é bem um sintético
se adf_test der 0.01, você pode ir fumar bambu, não?
isso é problema dele - não meu.
determinar isso
você não precisa trocar de modo, você precisa mudar as estratégias quando elas mudam. Se for escalpelização, haverá centenas de negócios para cada um. O desafio é mudar as estratégias a tempo, ou seja, identificar a mudança de modo o mais cedo possível, ou mesmo prevê-la.
se você resolver este problema, o Graal está certamente no seu bolso.A mudança de modo é altamente discutível
Eu já fiz a pergunta - como considerar a estacionaridade - uma janela móvel ou uma fila alongada?
mas vamos assumir que isso não importa e que temos "não-estacionariedade" em ambos os casos.
nunca ninguém conseguiu criar TS sobre a não-estacionariedade
outra coisa é que podemos tentar fazer a floresta (enquanto ainda estamos parados) determinar "entrar ou não", mas parece-me que ela vai empatar ou adivinhar
podemos mudar o TC "para trás" quando estamos parados, mas não há estatísticas confiáveis
embora possamos aplicar uma técnica onde se soubermos que vamos voltar a zero podemos reverter o drawdown
não é fácil, mas é possível... obrigado por sugerir que usemos o velho boleto
Se assim for, claro.
Mas precisamos de pensar sobre isso.
A mudança de modo é uma questão altamente discutível
Eu já fiz a pergunta - como consideramos a estacionaridade - uma janela móvel ou uma fila alongada? sem respostas
mas vamos assumir que isso não importa e que temos "não-estacionariedade" em ambos os casos.
nunca ninguém conseguiu criar TS sobre a não-estacionariedade
outra coisa é que podemos tentar fazer a floresta (enquanto ainda estamos parados) determinar "entrar ou não", mas parece-me que ela vai empatar ou adivinhar
podemos mudar o TC "para trás" quando estamos parados, mas não há estatísticas confiáveis
embora possamos aplicar uma técnica onde se soubermos que vamos voltar a zero podemos reverter o drawdown
certamente não é fácil, mas pode ser feito... obrigado por sugerir que usemos o velho boleto
se pudermos, é claro.
mas temos de pensar bem nisso.
Prefiro contar a estacionaridade a partir de um significativo desfasamento incremental, como no último artigo. Por exemplo, o atraso ~24 para incrementos horários é robusto. Então não há incerteza na escolha da janela.
Floresta ou sem floresta, aqui, por exemplo, impulsiona (tudo está pronto) e funciona até que o modo seja alterado. Quando ocorre um incremento médio, o modelo trava, o que é natural. É incrível quanto tempo levou para descobrir o quanto o viés da média (nem mesmo a variância) afeta o tc. Idiota.
O que está faltando já foi jogado por aí. Aqui está um exemplo simples de agrupamento dos incrementos (leia-se: definindo modos) e testando-os em novos dados (3 modos encontrados). Escolhi uma mais simples de propósito, ainda não experimentei.
https://www.quantnews.com/k-means-clustering-creating-simple-trading-rule-smoother-returns/
Isto é, um modelo separado é montado para cada aglomerado. O cluster atual (modo) é definido, os modelos são trocados de acordo.
Nada mais a pensar, terá de ser feito. K significa que não é a melhor opção, mas servirá como um caso de teste.
Se adf_test der 0.01, você pode ir e fumar bambu, não pode?
rejeita casos muito especiais de não-estacionariedade (autoregressiva, tipo SB), e a não-estacionariedade pode ser muito mais diversificada.
A questão é que, segundo o teorema de Wold, qualquer processo estacionário pode ser considerado autoregressivo, mas entre os processos não estacionários há muito poucos autoregressivos.
ele rejeita casos muito especiais de não-estacionariedade (autoregressiva, tipo SB), e a não-estacionariedade pode ser muito mais diversificada.
A questão é que, segundo o teorema de Wold, qualquer processo estacionário pode ser considerado autoregressivo, mas entre os processos não estacionários há muito poucos autoregressivos.
E então? Digamos que ele rejeita
e o quê-2?
E depois? Digamos que sim.
e quais 2?
O que queres dizer com "suponhamos que rejeita"? Você sabe o que é um teste estatístico, uma hipótese estatística?
O que queres dizer com "suponhamos que rejeita"? Você sabe o que é um teste estatístico, uma hipótese estatística?
Você pode responder a perguntas sem fazer perguntas contrárias?