Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1062

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Vizard_:

Nós éramos amigos).

Há muito tempo atrás!!!!! Agora estou interessado em questões de natureza mais global. De importância mundial.... DOMINAÇÃO OOHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!


Assustador?

 
FxTrader562:

Ok, acho que consegui até certo ponto. Você já implementou o código MQL5 e testou?

Meu principal problema é que ainda não estou 100% claro como alimentar o RDF com dados de preços brutos além de valores indicadores sem lógica fuzzy baseada no seu artigo anterior.

Se você puder apenas me dizer como alimentar dados crus de preços sem usar uma lógica difusa, então seria ótimo. Refiro-me à função "CalculateMamdani()" sem lógica fuzzy. Caso contrário, tenho de esperar até que publique o seu próximo artigo.

Sim, mas sem gmdh... Não tenho a certeza de como fazê-lo melhor.

double CalculateMamdani()
  {
   CopyBuffer(hnd1,0,0,1,arr1);
   NormalizeArrays(arr1);

   CopyBuffer(hnd2,0,0,1,arr2);
   NormalizeArrays(arr2);

   CopyBuffer(hnd3,0,0,1,arr3);
   NormalizeArrays(arr3);

   if(!random_policy)
     {
      vector[0]=arr1[0];
      vector[1]=arr2[0];
      vector[2]=arr3[0];

      CDForest::DFProcess(RDF,vector,RFout);
      updateNeutral.B(RFout[0]); res = RFout[0];

     }
   else
     {
      int unierr;
      updateNeutral.B(MathRandomUniform(0,1,unierr)); res = MathRandomUniform(0,1,unierr);
     }
   
   //Print(updateNeutral.B());
   firstTerm.SetAll(firstInput,arr1[0]);
   secondTerm.SetAll(secondInput,arr2[0]);
   thirdTerm.SetAll(thirdInput,arr3[0]);

   Inputs.Clear();
   Inputs.Add(firstTerm);
   Inputs.Add(secondTerm);
   Inputs.Add(thirdTerm);

   CList *FuzzResult=OurFuzzy.Calculate(Inputs);
   Output=FuzzResult.GetNodeAtIndex(0);
   double res=Output.Value();
   delete FuzzResult;

   return(res);
  }
Algo como isto... e apagar toda a lógica difusa da EA
 
Vizard_:

Nem pensar, eu não vou dormir esta noite)))
Misha, arquiva tudo o que tiveres e envia-o para o Maksim. Deixa-o fazer a escavação.
Havia muitas implementações lá, mas o número de neurônios multiplicou-se por 2,
não tens de fazer isso. Foi uma das pesquisas dos neurobiólogos...

Não estou à procura, eu vou encontrá-lo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, mas sem gmdh... Não tenho a certeza de como fazê-lo melhor

Algo parecido com isto... e apagar toda a lógica difusa da EA

Muito obrigado!

Tens a certeza sobre esta linha?

res = RFout [0];

Ou deveria ser?

res = RFout [1];

A propósito de The, I of the Already já tentou cada uma das combinações de Fórmulas, matemática, matemática o pó, etc pasta de logs para a pasta the update this policy and the update the reward functions The, But Somehow Gives of IT of SO far the random results. Quero dizer que os resultados nem sempre são fiáveis.

Mas eu quero tentar simulações aleatórias de velas algo que é usado como em "ALPHA ZERO". Você tem certeza de que o RDF pode tomar preços diretos como fechar velas, abrir velas etc durante a otimização?

 
Vizard_:

Nem pensar, eu não vou dormir esta noite)))
Misha, arquiva tudo o que tens e envia-o ao Maxim. Deixa-o fazer isso.
Havia muitas implementações lá, mas o número de neurônios multiplicou-se por 2,
não tens de fazer isso. Foi o que eu disse a uma das pesquisas dos neurobiologistas...

Ele não tem ideia... Eu mesmo a girarei. Vai levar anos para fazer isso :-) Mas eu estou perto do núcleo do optimizador. Não importa o que digam, 2-4 em cada 10 modelos são generalizados, o resto não são. Eu sei que o algoritmo permite obter modelos generalizados. A qualidade da estimativa deve ser melhorada e aplicada no próprio otimizador para que a porcentagem de modelos generalizados seja superior a 40%. Porque vai procurar através dos modelos até encontrar um modelo generalizado. Ou ele saltará apenas em modelos generalizados à procura da melhor ....... Quais são as opções para avaliar a generalisabilidade que você conhece????

 
Maxim Dmitrievsky:

Nova biblioteca:

Amostra de EA com preços próximos:

Agora você pode aprender no testador (não na otimização) e apenas 1 iteração

Copiar e Eu apagarei, Mais tarde estará no artigo

Muito obrigado!!!!!!!!!!!

Copiado...mas está a mostrar algum erro. Devo incluir também a biblioteca mt5_r?

 
FxTrader562:

Muito obrigado!!!!!!!!!!!

Copiado...mas está a mostrar algum erro. Devo incluir também a biblioteca mt5_r?

mt5_r? não existe tal biblioteca

esta biblioteca#include <RL blender 1 iteration.mqh>

deve estar na pasta mt5 "include".

 
Maxim Dmitrievsky:

mt5_r? não existe tal biblioteca

Desculpa... Sim, eu percebi. Eu usei um nome diferente para o arquivo de inclusão.

Vou testá-lo e informá-lo-ei dos resultados.

Estou principalmente mais interessado em criar uma simulação aleatória de velas para ver se o RDF pode realmente aprender com padrões de preço de velas aleatórias.

 
FxTrader562:

Desculpa... Sim, eu percebi. Eu usei um nome diferente para o arquivo de inclusão.

Vou testá-lo e informá-lo-ei dos resultados.

Estou principalmente mais interessado em criar uma simulação aleatória de velas para ver se o RDF pode realmente aprender com padrões de preço de velas aleatórias.

Está bem, se algum progresso com o gdmh, eu escrevo-te.

 
Maxim Dmitrievsky:

Está bem, se algum progresso com o gdmh, eu escrevo-te.

Para mim a GDMH não me parece muito difícil de implementar se o entendi correctamente...Mas vou analisar novamente

1. você calcula cada polinômio tomando um para loop e obtendo a soma da multiplicação de entradas de co-eficientes e valores indicadores como ai*xi

2.Em seguida, alimente o polinômio individual para a entrada do RDF e treine-o

3.A seguir, Calcular o co-eficiente ótimo usando o método dos mínimos quadrados

4.A seguir, itere todo o processo continuamente durante o período de negociação

Se eu entendi corretamente e se eu puder ajudar você de qualquer maneira, então você pode escrever para mim.

A propósito, eu tenho bons códigos de amostra para Lotoptimização() e gestão de dinheiro() etc, o que pode ser muito útil se você conseguir obter a precisão e drawdown do sistema a um nível razoável. O sistema não precisa ser 99% exato o tempo todo, mas drawdown e perdas consecutivas são muito importantes.

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