Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1055
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Maxim, vou explicar de novo.
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1) é preciso extrema convencional
2) procura certas estruturas (níveis) selecionando várias variantes (possivelmente μua) com extrema; encontrou cerca de 200 níveis desse tipo, o que já foi mencionado.
3) ele então treina um conjunto de
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Você pula do primeiro ponto para o terceiro, e o segundo é o mais importante.
A seleção de variantes é uma pesquisa de níveis eps, mgua isto é parte do NS. Então ele encontrou 200 níveis em incrementos de 1 de 2 em 1000 opções. Que tipo de selecção poderia haver?
seleção de variantes é uma enumeração de níveis de eps, mgua isto faz parte do NS. Então ele encontrou 200 níveis em passos de 1 de 2 em 1000 opções. Que tipo de selecção pode haver?
lá 1-2, lá 1-2, lá 1-2, lá 1-2, conectar e treinar sobre isso, não sobre dados brutos
lá 1-2, lá 1-2, lá 1-2, lá 1-2, junte-o e treine sobre isso, não sobre dados brutos
então vamos nos conectar, qual é o problema
Então vamos nos conectar, qual é o problema?
Não há problema) Basta observar que os sinais do passo 2) devem ser repetidos na história e já estar essencialmente funcionando antes de atingirem a rede no passo 3
Tudo isto deve ser formalizado, é provavelmente um algoritmo separado.Não há problema) Basta observar que os sinais do ponto 2) devem ser repetidos no histórico e já estar intrinsecamente funcionando antes de atingirem a rede no ponto 3
Porquê? Como é que eu sei que eles estão a trabalhar antes de atingirem o item 3
Porquê? Como vou saber que estão a trabalhar até eu fazer o passo 3?
Assim que eles atingirem a rede, não terás a certeza de nada...
a rede tem um alvo, há diferentes alvos, mas o alvo é bom em previsão e negociação
então você define a rede para negociar 100% dos seus dados e se ela pode fazer previsões, mas apenas 2% desses dados. O que é que ganhas com isso?
você precisa escolher estes 2% por pedaços de todos os preditores, pelo menos 30% e enviá-los para a rede, não na forma de preços ou daqueles indicadores bobos, mas apenas o que é realmente importante.
Assim que eles atingirem a rede, não terás a certeza de nada...
a rede tem um alvo - há diferentes alvos, mas o alvo é bom em prever o comércio.
você define a rede para negociar 100% dos seus dados, e se ela pode fazer previsões, mas apenas 2% dos seus dados. O que é que ganhas com isso?
Você precisa escolher estes 2% com 30% de todos os preditores e enviá-los para a rede não na forma de preços ou indicadores estúpidos, mas apenas o que realmente importa.
Sim, agora mesmo, quase lá.
Há um ano fiz algumas experiências fantásticas:
1. tirou um carrapato da PA com algum tipo de amostra deslizante
2. eu contei a variância clássica média e o spread médio (High-Low). Ou seja, a cada novo recebimento de tick, eu recalculei esses valores, registrei em matrizes separadas e calculei as médias nessas matrizes.
3. espantosamente, estes valores médios coincidiram com os dados multi-milionários de tick
4. O preço andou mais ou menos entre esses níveis médios.
5. Depois vim aqui ao fórum e vaiei juntamente com todos os outros...
Onde quero chegar com isto?
Talvez para trabalhar com um spread (High-Low) em vez de extrema individual?
Opção 1: sem transformação de características. Treinamento a partir de 08.01 Qualquer coisa antes do OOS
Talvez trabalhar com um spread (High-Low) em vez de extrema individual?
Um extremo é um extremo
(Alto-Baixo é volatilidade
não é contraditório