Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2234

 
welimorn:

Eu tenho um classificador em redes bidimensionais de câmaras ultra-precisas. A entrada é uma representação gráfica da citação que é serrada por matplotlib. No meu testador que leva em conta a dispersão em cada posição, tudo está bem. Teste para 2020

Eu tentei emparelhar com o mql usando keras2cpp, mas não teve sucesso. Por isso, decidi usar o ficheiro. Tudo é lento como está)) e a comunicação via arquivo não vai fazer o tempo.

tenho uma imagem suspeita do equilíbrio quando olho do centro em ambas as direcções )

 
Maxim Dmitrievsky:

Preciso de fazer algo em relação à propagação. Se o desligar no testador, aprende bem durante 15 minutos. Não é o melhor, apenas como um exemplo. Não acredito que aos 15 minutos seja tão importante que mate todos os lucros. Acho que há um erro em algum lugar, não está bem disposto no modelo mb.

aqui está um conto de fadas, no m15 (sem propagação.)

)

Eu também estava testando em 15 minutos e tive a idéia de adicionar mais uma condição ao seu gerador de comércio aleatório, sem comércio. A única diferença é a diferença entre o lucro real e a perda não realizada. Eu gostaria de acrescentar mais, mas há apenas 24 horas num dia))))

 
Maxim Dmitrievsky:

o gráfico de equilíbrio é suspeitosamente espelhado quando visto do centro para ambos os lados )

Huh, certo)) Este gráfico é obtido pelo testador com animação em tempo real que eu postei aqui antes))) Ainda não acredito nisso e acho que o testador de MT vai colocar tudo no seu lugar.

 

A sério... esta estranheza está a partir-me o cérebro. Sem a propagação, funciona bem no teste da pista.

com o spread funciona bem na pista, mas quebra no teste. O que é tão diferente no teste que a propagação tique a tique impede que entre em lucro...

parece ser algum tipo de falha na lógica

 
O mundo é aleatório. O tratamento (apoio à saúde) que temos aqui é um professor de matemática da Academia Presidencial de Finanças. ) temos um professor de matemática da Academia de Finanças do Presidente. Descobri hoje que ele tem praticado matéria negra, ECG e coisas diversas em Python em Keras há cinco anos))))
 
Maxim Dmitrievsky:

A sério... esta estranheza está a partir-me o cérebro. Nenhuma propagação funciona bem no teste da pista.

com o spread funciona bem na pista, mas quebra no teste. O que é tão diferente no teste que a propagação tique a tique impede que entre em lucro...

Parece algum tipo de falha na lógica

Conte o número de negócios e multiplique pelo spread. E é possível que essa propagação não seja considerada correcta no treino.

 
Valeriy Yastremskiy:
O mundo é aleatório. Ele está a receber tratamento (a sua saúde é boa). ) aqui está um professor de matemática da universidade do presidente. Hoje descobri que ele trabalha em Python em Keras há cinco anos em matéria escura, ECG e coisas diversas))))

Eu acho que os físicos nucleares têm o CERN ROOT - sistema muito legal, mas difícil para iniciantes. Eles usam C para o trabalho de linha de comando lá. No entanto, quanto ao matstat, parece um pouco pobre em comparação com R. A propósito, eles usam bastante MO lá - aparentemente Schroedinger e o gato não consegue mais lidar com isso)

ROOT: analyzing petabytes of data, scientifically.
ROOT: analyzing petabytes of data, scientifically.
  • ROOT team
  • root.cern.ch
An open-source data analysis framework used by high energy physics and others.
 
Valeriy Yastremskiy:
O mundo é aleatório. Ele está a receber tratamento (a sua saúde é boa). ) aqui está um professor de matemática da universidade do presidente. Hoje eu descobri que ele estava trabalhando em matéria escura, eletrocardiograma e outras coisas usando Python em Keras por cinco anos))))

Os financiadores fazem o ECG e a pesquisa de matéria negra...

Outro caso em questão. Uma conhecida - economista da Universidade Estadual de Moscou, pelo seu diploma estudou a dependência de uma pesquisa social em busca de consultas em Yandex. (Esse é o negócio dos sociólogos, não é?)

Não é estranho? Os financistas e economistas fazem coisas não essenciais.

Com finanças aparentemente é inútil perder tempo. Como nós aqui, eles têm lutado durante anos com resultados zero.

 
Aleksey Nikolayev:

Os físicos nucleares parecem ter o CERN ROOT - um sistema muito legal, mas difícil para iniciantes. Eles usam C para o trabalho de linha de comando lá. No entanto, parece um pouco pobre no que diz respeito ao matstat comparado com R. A propósito, eles usam MO com bastante frequência lá - aparentemente Schroedinger e o gato não consegue mais lidar com isso)

Schroedinger não consegue aguentar por muito tempo, hoje li sua revisão sobre a dissertação sobre simulação numérica de ondas de rotação não lineares em estruturas de grafeno no matlab, eles usam Schroedinger, é claro, mas já observando que ele não consegue aguentar))))

Em geral eu fiquei surpreso por muito tempo, a academia é financeira, e falar sobre computadores quânticos, CERN, Dubna) Mas hoje eu só fiquei surpreso) Meu filho (meu) na pós-graduação, ele fez uma pergunta, e a rede escreve em Python?) Foi por isso que lhe perguntei uma contra-question).

 
elibrarius:

Financiadores de eletrocardiograma e pesquisa de matéria negra

Outro caso em questão. Um conhecido, economista da MGU, graduado em economia, pesquisou a dependência de uma pesquisa social nas pesquisas de Yandex. (Este é um caso de sociólogos).

As estatísticas sociais são mais antigas, e o matstat é a base do básico. E entre os sociólogos, poucas pessoas sabem ao nível aparentemente necessário.