Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1001
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RL é o Reforço da Aprendizagem?
Os modelos de jogos directamente relacionados com o mercado seriam interessantes. Por exemplo, pode-se tentar simular o processo de cobertura das posições distorcidas dos traders por corretores. Talvez existam alguns padrões persistentes de comportamento de preços (devido ao inevitável desfasamento temporal entre a acumulação de enviesamento e a sua cobertura). Embora, tudo deve ter sido calculado há muito tempo.
O artigo em inglês não tem Mandelbrot por nenhuma razão. Pode colocá-lo lá dentro).
Sim. Se é possível obter esta informação em algum lugar, porque não, ou pelo menos o histórico de sentimentos do oanda. O Combinador tinha-o. Por que não entraram em Benoit eu não sei, há obviamente um fractal lá e ele é o criador :)
Estou correcto ao assumir que este é o Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?
Eu suspeito que o artigo foi escrito por um matemático, e eles parecem não gostar nada dele)
Estou correcto ao assumir que este é o Combinator:https://www.mql5.com/ru/users/thexpert?
Eu suspeito que o artigo foi escrito por um matemático, e eles parecem não gostar nada dele)
Sim, ele fez. Talvez ele tenha sido considerado como um dissidente.
Obrigado.
Eu não sei exactamente. Por exemplo, houve alguma controvérsia sobre a prioridade na abertura do conjunto Mandelbrot.
A pergunta para os veteranos, alguém tentou procurar níveis com mo e, se sim, o que fez?
Como tudo o resto, improvise um algoritmo para calcular níveis e usá-lo como alvo, e você pode personalizar os recursos ao seu gosto, selecionando aqueles que têm algum efeito sobre o alvo. Em geral, é claro que "níveis" serão mais complicados que a cor da próxima barra, em outras palavras, nada, considerando que a cor da próxima barra é prevista com precisão em 1-2% acima do aleatório.
Espero não prever a cor da próxima barra, ou seja, simplesmente colocar, de forma alguma, dado que a cor da próxima barra é prevista com uma precisão de 1-2% acima da aleatoriedade.
No entanto, espero que não), depois de muitas experiências com "MO" cheguei à conclusão de que o mercado como "VP" não pode ser previsto (penso eu) por causa da não-estacionariedade de "tudo" começando pelos preditores e terminando com o próprio sistema alvo, tudo é mais rigoroso e inequívoco com os níveis. Mas como converter as informações corretamente eu não tenho idéia, é claro que podemos adicionar vários últimos extremos (a la levels) como preditores, mas é muito primitivo e na verdade será o mesmo "BP", eu gostaria de pensar que o "MO" deveria lembrar o que aconteceu ao preço atual no passado, e até mesmo em uma forma de cem toneladas
Espero que não), depois de muitas experiências com "MO" cheguei à conclusão de que o mercado como "VP" não pode ser previsto (penso eu) por causa da não-estacionariedade de "tudo" começando pelos preditores e terminando com uma meta definida a si mesmo, tudo é mais rigoroso e inequívoco com níveis. Mas como converter as informações corretamente eu não tenho idéia, é claro que podemos adicionar vários últimos extremos (a la níveis) como preditores, mas é muito primitivo e na verdade será o mesmo "BP", eu gostaria de pensar o que "MO" deveria lembrar o que aconteceu ao preço atual no passado, e até mesmo de uma forma estatutária
Bem, o desenvolvimento principal não está no MO mas sim no algoritmo de "níveis". Na verdade, deveria ser uma espécie de canal, não apenas uma simples BB, mas tendo em conta os extremos passados e o seu agrupamento, se é que existe algum...
Para começar, precisamos verificar o próprio fato de que os "níveis" existem no mercado. Existem "níveis" no mercado. Significa que o passado afeta o futuro de alguma forma, deve haver clustering e se houver clustering então devemos seguir em frente.
Espero que não), depois de muitas experiências com "MO" cheguei à conclusão de que o mercado como "VP" não pode ser previsto (penso eu) por causa da não-estacionariedade de "tudo" começando pelos preditores e terminando com uma meta definida a si mesmo, tudo é mais rigoroso e inequívoco com níveis. Claro que podemos definir alguns últimos extremos (a la níveis) como preditores, mas é muito primitivo e na verdade será o mesmo "PB".
O mercado lembra-se de tudo, só que você ainda não o vê. Este mistério será revelado pela vontade ou persistência da natureza. A propósito...um não impede o outro.
O mercado lembra-se de tudo, só que tu ainda não o vês. Este mistério será revelado pela vontade ou perseverança da natureza. A propósito...um não impede o outro.
Obrigado pelas suas amáveis palavras...
Impulsionado pelo desejo feroz de reanimar este ramo, e tendo em conta que a previsão é possível exclusivamente e apenas em VR estacionário
(1. Kolmogorov A. N. Interpolação eextrapolaçãodesequênciasaleatóriasestacionárias
2.Wiener N.Extrapolação, interpolação e alisamento de séries temporais estacionárias)
pergunta:
Na verdade, o valor CLOSE[i]-OPEN[i] nada mais é do que a soma dos incrementos.
Uma sequência de tais valores deve, no limite, tender para uma distribuição normal.
Bem, há uma opinião de que a sequência de retornados (CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1]) é uma série estacionária.
Alguém tentou algo assim na entrada da NS e quais foram os resultados???
P.S. Max, Doc, Mishanya, Warlock, Alyosha... A quem estás a atirar este fio? А?