Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 840

[Maxim Dmitrievsky]

Finalmente encontrei um vídeo RL decente em russo :)

Bem, dá para ver pelos rostos no ecrã, mas só há mais alguns rostos.

[Grigoriy Chaunin]

Alexander_K2:

Não vou deixar este ramo cair do topo da lista.

Cavalheiros da rede neural - as pessoas comuns estão esperando o Graal de vocês. Não estrague tudo.

Cada um faz o seu próprio graal aqui. Esta é uma troca de experiências, argumentos e corrico. Ninguém te vai dar um graal pronto. Então, envolva-se e estude o tema.

[Alexander_K2]

Grigoriy Chaunin:
Aqui cada um faz o seu próprio graal. E isto é uma troca de experiências, argumentos e corrico. Ninguém te vai dar um graal pronto. Então, envolva-se e estude o assunto.

Eu não preciso de um graal pronto - todos têm direito à privacidade nesses casos. Mas eu não recusaria um sinal. Eu teria confiado mais nele do que nos sinais de um novato sem qualquer aparelho matemático. Mas, infelizmente... Nem um único dos participantes neste tópico tem um sinal de negociação. Um paradoxo inexplicável!

Eu sei que o problema da previsão da PA é resolúvel, leia Kolmogorov. A única coisa que resta é decidir sobre os preditores. Mantenho a minha opinião - são retornos em um fluxo peneirado.

Estou à espera de um verdadeiro avanço aqui, de um grande sinal, e preparo os meus bolsos. Tendo lido no fórum dos mestres do gênero epistolar, seus sonhos monetários e seus devaneios, também eu me tornei incontrolavelmente indiferente ao dinheiro.

PS Eu sou preguiçoso para estudar novas ferramentas, exceto Vissim em que eu sou o profissional, já sou velho... E eu não tenho o módulo Vissim NeuralNet e não o consigo encontrar em lado nenhum.

[Dr. Trader]

Alexander_K2:

é um retornado num riacho peneirado.

Apoiado por

[Grigoriy Chaunin]

Alexander_K2:

Eu não preciso de um Graal pronto - todos têm direito a sigilo em tais assuntos. Mas eu não recusaria um sinal. Seria mais confiável do que os sinais dos novatos autodidatas sem qualquer aparelho matemático. Mas, infelizmente... Nem um único dos participantes neste tópico tem um sinal de negociação. Um paradoxo inexplicável!

Eu sei que o problema da previsão da PA é resolúvel, leia Kolmogorov. A única coisa que resta é decidir sobre os preditores. Mantenho a minha opinião - são retornos em um fluxo peneirado.

Estou à espera de um verdadeiro avanço aqui, de um grande sinal, e preparo os meus bolsos. Eu também li no fórum dos mestres do gênero epistolar, seus sonhos de dinheiro e devaneios e fiquei sem restrições indiferente ao dinheiro.

PS Eu sou preguiçoso para estudar novas ferramentas, exceto Vissim, no qual eu sou o especialista, já sou velho... E eu não tenho o módulo Vissim NeuralNet e não consigo encontrá-lo em lugar nenhum.

Estou à procura de um graal para mim. Porque é que eu me deveria encharcar em sinais. É uma responsabilidade para com as pessoas. E se eu vazar? O que vou dizer às pessoas. Sim, eu sei o que é a gestão de risco.

[Maxim Dmitrievsky]

Dr. Trader:

Suporte

Que lado você apoia e com que?

[Alexander_K2]

Como continuação do post https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 eu estou anexando o já convertido tick BP para Erlang fluxos de ordens diferentes.

Os dois primeiros dígitos no nome do arquivo são a ordem do fluxo de Erlang.

Por exemplo: 01 AUDCAD ... - fluxo simples, 30 AUDCAD ... - 30ª ordem de fluxo Erlang

Dados processados para 02-06 de Abril de 2018.

Seria interessante saber se a qualidade da previsão melhora à medida que a ordem do fluxo aumenta.

Se necessário, posso continuar a transformar o fluxo até à 100ª ordem

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K2:

Como continuação do post https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 eu estou anexando o já convertido tick BP para Erlang fluxos de ordens diferentes.

Os dois primeiros dígitos no nome do arquivo são a ordem do fluxo de Erlang.

Por exemplo: 01 AUDCAD ... - fluxo simples, 30 AUDCAD ... - 30ª ordem de fluxo Erlang

Dados processados para 02-06 de Abril de 2018.

Seria interessante saber se a qualidade da previsão melhora à medida que a ordem do fluxo aumenta.

Se necessário, posso continuar as transformações de fluxo até ao pedido de 100

Espera um pouco, vou fazer os fluxos sem csv mesmo no terminal. Tenho a certeza que podes, mas ainda não te aprofundaste, ocupado com outros truques até agora.

Posso esclarecer mais uma vez: eu pego o cotier da fonte, converto-o para Erlang e depois levo-o de volta?

Ou você aceita um retorno e depois o converte para Erlang?

(A minha cabeça está a ferver com todo o tipo de NS, constantemente ocupada))

[Alexander_K2]

Maxim Dmitrievsky:

Espera um pouco, vou fazer fluxos sem qualquer csv directamente no terminal. Tenho a certeza que consegues, só não me meti nisso - estou ocupado com outros truques até agora.

Posso esclarecer mais uma vez: eu pego no cotier da fonte, converto-o para Erlang e depois levo-o de volta?

Ou é preciso um retorno e depois convertê-lo para Erlang?

Minha cabeça está fervendo com todos os tipos de NS, constantemente ocupada ))))

Nós tomamos um fluxo de carrapato, mas não o lemos a cada carrapato, mas em intervalos de tempo exponenciais (para ser mais exato - em intervalos de tempo obedecendo a uma distribuição geométrica discreta com p=0,5). Temos o fluxo de eventos mais simples. Depois "peneiramos" este VR inicial. Recebemos fluxos Erlang de ordens diferentes. É necessário introduzir os retornos desses fluxos.

Esta experiência responderá inequivocamente à pergunta se precisamos ou não da poda de PB.

[Slasher111]

Alexander_K2:

Nem um único membro desta linha tem um sinal de negociação. Um paradoxo inexplicável!

Alexander, a ausência do sinal pode ser facilmente explicada. Por exemplo: Um bom modelo de aprendizagem de máquinas por si só não é um bom sistema de negociação. Na minha experiência pessoal não é nem metade de um bom sistema de negociação. Uma parte mais importante do TS é a gestão do dinheiro, ou seja, não só e não tanto o tamanho da posição, mas também coisas como onde abrir após o sinal, como exactamente abrir, o que fazer se o preço se moveu na direcção certa, o que fazer se o preço não se moveu na direcção certa, como fechar em várias mudanças na volatilidade, etc. Sem uma boa MM, normalmente não funciona tão bem. Estabelecer uma parada e tomar na abertura de uma posição e não fazer mais nada é um método "não ir". A única coisa pior do que isso é não definir nenhuma parada e nenhuma decolagem.

Um MM de qualidade é uma coisa muito valiosa. Ao contrário do modelo de aprendizagem da máquina, ela não se decompõe com o tempo. E se desejado, pode ser completamente deduzido das negociações, ou seja, também do sinal. Pelo menos por esta razão, eu não abriria um sinal e não mostraria meus negócios.

Alexander, eu sinceramente aconselho-o a prestar mais atenção à MM nas suas negociações. Acredite na minha palavra, a simples entrada do sinal Comprar no sinal "o preço subirá" e a inversão para Vender no sinal "o preço descerá" não é suficiente. E mesmo sem paragens, se a memória me serve correctamente.