Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 379
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https://habrahabr.ru/post/243211/
Aqui está um bom post sobre a reciclagem NS, reproduzi os resultados, as minhas previsões ARIMA coincidiram, mas a NS deu-me algo diferente :)
O link acima é apenas um assassino para a NS, porque ARIMA é um modelo com uso muito limitado nos mercados financeiros.
O artigo não testou ARCH, então é completamente impossível dizer como este modelo se comportará no futuro.
Temos de lidar com a GARCH. E para refinar os dados iniciais, estes modelos devem ser aplicados juntamente com a aprendizagem da máquina.
Precisamos de fazer GARCH. E depois aplique estes modelos juntamente com a aprendizagem da máquina para refinar os dados de entrada.
Sim, o comboio da minha mente parece estar a mover-se no sentido de o compreender.
A ligação dada é simplesmente mortal para a NS, já que ARIMA é um modelo com aplicação muito limitada aos mercados financeiros.
O artigo não testou para ARCH, portanto é completamente impossível dizer como este modelo irá se comportar no futuro.
Temos de lidar com a GARCH. E então estes modelos devem ser aplicados juntamente com a aprendizagem da máquina para refinar os dados iniciais.
Já usaste o estúdio de aprendizagem de máquinas azuis? Acho que é fixe.
O modelo treinado é armazenado na nuvem e os resultados podem ser recuperados via web service, contornando todos os tipos de dlls. A versão inicial é gratuita. Ele suporta R.
Já usaste o estúdio de aprendizagem da máquina Azure? Acho que é muito fixe.
O modelo treinado é armazenado na nuvem e os resultados podem ser recuperados via web service, contornando todos os tipos de dlls. A versão inicial é gratuita. Apoio R.
Não, não tenho.
Eu sou extremamente céptico em relação à inovação. Eu sempre tento responder uma pergunta: se eu acompanhar o progresso, meus lucros aumentarão, pelo menos nos meus sonhos.
E a nuvem... Onde está? Então a internet está em baixo, mas o computador ainda está lá e você pode trabalhar.
Eu não tentei.
Eu sou extremamente céptico em relação à inovação. Eu sempre tento responder uma pergunta: se eu acompanhar o progresso, meus lucros aumentarão, pelo menos nos meus sonhos.
E a nuvem... Onde está? Então a internet está em baixo, mas o computador ainda está lá e você pode trabalhar.
Você não pode trabalhar sem Internet :) Mudei quase completamente para a nuvem... Se o sistema falhar ou o computador morrer, eu restauro-o e não há problemas... Eu até fui a algum lugar sem meu laptop, fui até a casa de outra pessoa e recuperei o que eu precisava da nuvem. E o seu próprio neurônio na nuvem é um verdadeiro burburinho, você pode vender conexões com ele, as pessoas vão se conectar com bots e negociar. Além disso, a curva de aprendizagem lá é muito rápida.
Sim, o comboio da minha consciência parece estar a mover-se no sentido de o compreender.
O meu pensamento vai em círculo: eu mudei de TA para ARIMA. Eu não obtive nenhum resultado prático. As filas financeiras que a ARIMA pode manejar são extremamente raras. Depois mudei para a aprendizagem mecânica. Aqui eu consegui obter resultados práticos, mas não estou satisfeito. Agora voltei ao GARCH e fiquei surpreso ao descobrir que há um grande número de publicações sobre a aplicação dos modelos GARCH nos mercados financeiros, incluindo o Forex. Isto é contra uma falta prática de publicações semelhantes para o MO.
Por que seria isso?
O meu pensamento vai e volta: deixei o TA para a ARIMA. Não obtive nenhum resultado prático. As filas financeiras que a ARIMA pode manejar são extremamente raras. Depois mudei para a aprendizagem mecânica. Aqui eu consegui obter resultados práticos, mas não estou satisfeito. Agora voltei ao GARCH e fiquei surpreso ao descobrir que há um grande número de publicações sobre a aplicação dos modelos GARCH nos mercados financeiros, incluindo o Forex. Isto é contra uma falta prática de publicações semelhantes para o MO.
Por que seria isso?
Bem, porque o GARCH é um modelo pronto a fazer sentido, enquanto o MO é apenas MO. Comprei um livro sobre o ensino superior, tem o Garch).
O meu pensamento vai de um lado para o outro: eu passei de TA para ARIMA. Não obtive nenhum resultado prático. As filas financeiras que a ARIMA pode manejar são extremamente raras. Depois mudei para a aprendizagem mecânica. Aqui eu consegui obter resultados práticos, mas não estou satisfeito. Agora voltei ao GARCH e fiquei surpreso ao descobrir que há um grande número de publicações sobre a aplicação dos modelos GARCH nos mercados financeiros, incluindo o Forex. Isto é contra uma falta prática de publicações semelhantes para o MO.
Por que seria isso?
Aqui está uma coisa que eu encontrei.
http://www.quantalgos.ru/?p=2037
Aqui está uma coisa que eu encontrei.
http://www.quantalgos.ru/?p=2037
Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH e outros. O uso do garch nos mercados financeiros e outras variações. Listas enormes.
Consegui uma lista de arcos. Qualquer um da lista que você marcar e você sobe até as sobrancelhas
PS
Atualmente tentando dominar o modelo APARCH com o aluno biselado do pacote rugarch
Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH e outros. Use garch nos mercados financeiros e outras variações. Há listas enormes.
Em anexo está uma lista de arcos. Qualquer um da lista que você marcar e você sobe até as sobrancelhas
PS
Atualmente tentando dominar o modelo APARCH com o aluno biselado do pacote rugarch
e a previsão vai ser "Hurra!"
A propósito, é o que dizem: "SIM", é bom desde que a volatilidade seja baixa.
Dê um exemplo de um fundo de hedge que se baseou na aplicação do GARCH, mas que foi por água abaixo assim que o mercado caiu...