Cálculo de características integrais das emissões de indicador
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Introdução
As emissões de indicador representam uma direção nova e muito promissora no estudo de séries temporais. Ela se caracteriza pelo fato de que a análise não está focada nos indicadores em si, mas em suas emissões no futuro ou no passado, com base nas quais podemos fazer realmente uma previsão do ambiente de mercado:
- níveis de suporte e de resistência no futuro;
- direção de tendência (movimento de preços);
- força do movimento acumulada no passado.
O meu artigo anterior, chamado "Representação de emissões de indicador em MQL5", tratou sobre o algoritmo de representação de emissões e especificou as suas características-chave. Deixe-me lembrar você de que:
Emissão é um conjunto de pontos localizados nas interseções de linhas peculiares aos indicadores em consideração.
Os pontos de emissão, por sua vez, apresentam algumas peculiaridades:
- Os pontos de emissão do mesmo tipo tendem a se agrupar.
- Grupos densos de pontos podem atrair ou, contrariamente, repelir o preço.
Galeria de emissão:
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Figura 1. Exemplos de gráficos de emissão de indicador. Esquerda: emissão do indicador DCMV. Direita: emissão dos indicadores iMA e iEnvelopes.
Como ilustração do cálculo das características integrais das emissões, utilizaremos os próprios envelopes de média móvel (Envelopes) e médias móveis (Moving Average) com os parâmetros de entrada, da seguinte forma:
//--- external variable for storing averaging period of the iEnvelopes indicator input int ma_period=140; // averaging period of the iEnvelopes indicator //--- array for storing deviations of the iEnvelopes indicator double ENV[]={0.01,0.0165,0.0273,0.0452,0.0747,01234,0.204,0.3373,0.5576,0.9217,1.5237}; //--- array for storing iMA indicator periods int MA[]={4,7,11,19,31,51,85};
Então, procuraremos as interseções de linhas peculiares aos indicadores selecionados. O número de linhas e suas características (períodos médios e desvios) são escolhidos aleatoriamente. A emissão pode na realidade ser representada graficamente com a utilização de qualquer conjunto de parâmetros para esses indicadores (desde que eles se cruzem no espaço).
Agora que escolhemos os indicadores, vamos proceder à criação de um Expert Advisor que servirá como programa base para a análise das emissões. Precisaremos obter os dados calculados dos indicadores técnicos iMA e iEnvelopes. Eu proponho a utilização de um método descrito no Guia para uso de indicadores técnicos em Expert Advisors.
Para representar as linhas cujas interseções precisamos encontrar, precisamos apenas estabelecer dois pontos para cada uma das linhas. Assim, é suficiente obter valores de indicador para apenas duas barras (por exemplo, a atual e a anterior). O preço da barra anterior é estático, enquanto que o preço da barra atual é dinâmico e, assim, novos pontos continuam a ser gerados a cada novo tick. Aqui está o código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| emission_of_MA_envelope.mq5 | //| Copyright 2013, DC2008 | //| https://www.mql5.com/ru/users/DC2008 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" //--- #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> //--- external variable for storing averaging period of the iEnvelopes indicator input int ma_period=140; // averaging period of the iEnvelopes indicator //--- array for storing deviations of the iEnvelopes indicator double ENV[]={0.01,0.0165,0.0273,0.0452,0.0747,01234,0.204,0.3373,0.5576,0.9217,1.5237}; //--- array for storing the iMA indicator periods int MA[]={4,7,11,19,31,51,85}; //--- array for storing pointers to the iMA and iEnvelopes indicators int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; //--- market data datetime T[],prevTimeBar=0; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/2 //--- class instances CEmission EnvMa(0,300); PointEmission pEmission; //--- drawing styles for points of emission #define COLOR_UPPER C'51,255,255' #define COLOR_LOWER C'0,51,255' #define COLOR_MA C'255,51,255' color colorPoint[]={COLOR_UPPER,COLOR_LOWER,COLOR_MA}; CodeColor styleUpper={158,COLOR_UPPER,SMALL}; CodeColor styleLower={158,COLOR_LOWER,SMALL}; CodeColor styleMA={158,COLOR_MA,SMALL}; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ArraySetAsSeries(T,true); ArraySetAsSeries(H,true); ArraySetAsSeries(L,true); //--- int size=ArraySize(MA); ArrayResize(handle_MA,size); //--- create a pointer to the object - the iMA indicator for(int i=0; i<size; i++) { handle_MA[i]=iMA(NULL,0,MA[i],0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN); //--- if an error occurs when creating the object, print the message if(handle_MA[i]<0) { Print("The iMA object[",MA[i],"] has not been created: Error = ",GetLastError()); //--- forced program termination return(-1); } } //--- size=ArraySize(ENV); ArrayResize(handle_Envelopes,size); //--- create a pointer to the object - the iEnvelopes indicator for(int i=0; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]=iEnvelopes(NULL,0,ma_period,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,ENV[i]); //--- if an error occurs when creating the object, print the message if(handle_Envelopes[i]<0) { Print("The iEnvelopes object[",ENV[i],"] has not been created: Error = ",GetLastError()); //--- forced program termination return(-1); } } //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- market data CopyTime(NULL,0,0,2,T); CopyHigh(NULL,0,0,2,H); CopyLow(NULL,0,0,2,L); //--- fill the declared arrays with current values from all indicator buffers string name; uint GTC=GetTickCount(); //---- indicator buffers double ibMA[],ibMA1[]; // arrays for the iMA indicator double ibEnvelopesUpper[]; // array for the iEnvelopes indicator (UPPER_LINE) double ibEnvelopesLower[]; // array for the iEnvelopes indicator (LOWER_LINE) for(int i=ArraySize(handle_MA)-1; i>=0; i--) { if(!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i],0,0,2,true,ibMA)) return; //--- for(int j=ArraySize(handle_Envelopes)-1; j>=0; j--) { if(!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j],0,2,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower,true)) return; //--- find the intersection point of the iEnvelopes(UPPER_LINE) and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[1],ibEnvelopesUpper[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="iEnvelopes(UPPER_LINE)"+(string)j+"=iMA"+(string)i+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper); } //--- find the intersection point of the iEnvelopes(LOWER_LINE) and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[1],ibEnvelopesLower[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="iEnvelopes(LOWER_LINE)"+(string)j+"=iMA"+(string)i+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower); } } //--- for(int j=ArraySize(handle_MA)-1; j>=0; j--) { if(i!=j) { if(!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j],0,0,2,true,ibMA1)) return; //--- find the intersection point of the iMA and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[1],ibMA1[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="iMA"+(string)j+"=iMA"+(string)i+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleMA); } } } } //--- deletion of the graphical objects of emission not to stuff the chart if(T[0]>prevTimeBar) // delete once per bar { int total=ObjectsTotal(0,0,-1); prevTimeBar=T[0]; for(int obj=total-1;obj>=0;obj--) { string obj_name=ObjectName(0,obj,0,OBJ_TEXT); datetime obj_time=(datetime)ObjectGetInteger(0,obj_name,OBJPROP_TIME); if(obj_time<T[0]) ObjectDelete(0,obj_name); } Comment("Emission © DC2008 Objects = ",total); } //--- }
Não vou me ater a cada detalhe desse Expert Advisor. O principal a ser notado aqui é que, para representar a emissão no gráfico, utilizamos uma instância de classe CEmission responsável pelo cálculo e exibição de pontos de interseção de duas linhas quaisquer.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Emission.mqh | //| Copyright 2013, DC2008 | //| https://www.mql5.com/pt/users/DC2008 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/pt/users/DC2008" #property version "1.00" #define BIG 7 // point size #define SMALL 3 // point size //+------------------------------------------------------------------+ //| pMABB structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct PointEmission { double x; // X-coordinate of the time point double y; // Y-coordinate of the price point datetime t; // t-coordinate of the point's time bool real; // whether the point exists }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CodeColor structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct CodeColor { long Code; // point symbol code color Color; // point color int Width; // point size }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Base class for emissions | //+------------------------------------------------------------------+ class CEmission { private: int sec; int lim_Left; // limiting range of visibility in bars int lim_Right; // limiting range of visibility in bars public: PointEmission CalcPoint(double y1, // Y-coordinate of straight line 1 on bar [1] double y0, // Y-coordinate of straight line 1 on bar [0] double yy1, // Y-coordinate of straight line 2 on bar [1] double yy0, // Y-coordinate of straight line 2 on bar [0] datetime t0 // t-coordinate of the current bar Time[0] ); bool CreatePoint(string name, // point name PointEmission &point, // coordinates of the point CodeColor &style); // point drawing style CEmission(int limitLeft,int limitRight); ~CEmission(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CEmission::CEmission(int limitLeft,int limitRight) { sec=PeriodSeconds(); lim_Left=limitLeft; lim_Right=limitRight; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CEmission::~CEmission() { } //+------------------------------------------------------------------+ //| The CalcPoint method of the CEmission class | //+------------------------------------------------------------------+ PointEmission CEmission::CalcPoint(double y1, // Y-coordinate of straight line 1 on bar [1] double y0, // Y-coordinate of straight line 1 on bar [0] double yy1,// Y-coordinate of straight line 2 on bar [1] double yy0,// Y-coordinate of straight line 2 on bar [0] datetime t0 // t-coordinate of the current bar Time[0] ) { PointEmission point={NULL,NULL,NULL,false}; double y0y1=y0-y1; double y1yy1=y1-yy1; double yy0yy1=yy0-yy1; double del0=yy0yy1-y0y1; if(MathAbs(del0)>0) { point.x=y1yy1/del0; if(point.xlim_Right) return(point); point.y=y1+y0y1*y1yy1/del0; if(point.y<0) return(point); point.t=t0+(int)(point.x*sec); point.real=true; return(point); } return(point); } //+------------------------------------------------------------------+ //| The CreatePoint method of the CEmission class | //+------------------------------------------------------------------+ bool CEmission::CreatePoint(string name, // point name PointEmission &point, // coordinates of the point CodeColor &style) // point drawing style { if(ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0)) { ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings"); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,style.Width); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,CharToString((uchar)style.Code)); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,point.y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,point.t); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,style.Color); return(true); } return(false); }
Deve-se ressaltar que os pontos de emissão são representados por meio de objetos gráficos tal como Texto. Primeiramente, isso decorre do fato de que as âncoras de objeto devem ser alinhadas ao centro do símbolo. Em segundo lugar, você pode variar o tamanho do objeto dentro de um amplo limite. Essas propriedades de ponto oferecem um grande potencial para obtenção de emissões complexas.
Figura 2. Emissão original dos indicadores iMA e iEnvelopes
Características integrais das emissões
Então, após posicionar o Expert Advisor proposto no gráfico, obtivemos muitos pontos de diferentes cores (veja a Figura 2):
- Ciano - interseções de iMA e iEnvelopes, buffer UPPER_LINE.
- Azul - interseções de iMA e iEnvelopes, buffer LOWER_LINE.
- Magenta - interseções de iMA e iMA.
Esse caos não pode ser utilizado na negociação automatizada. Precisamos de sinais, níveis e outras características quantitativas do mercado, enquanto que aqui apenas obtivemos imagens visuais para meditação e adivinhação e nenhum número em absoluto.
As características integrais das emissões servem para generalizar os dados obtidos como resultado das emissões do indicador.
A necessidade de características integrais das emissões também é impulsionada pelo fato de que elas oferecem oportunidades para pesquisa de mercado com a utilização de novos tipos de indicadores: canais integrais, linhas, níveis, sinais, etc. Para determinar os valores de emissão mais típicos, iniciaremos do mais simples e calcularemos o preço médio para cada tipo de ponto para, em seguida, desenhar linhas horizontais através deles conforme exibido abaixo:
Figura 3. Linhas horizontais do preço médio para cada tipo de ponto
Para essa finalidade, adicionaremos alguns blocos de código extra ao código existente. À seção de dados:
//--- arrays for calculation and display of integral characteristics of emissions #define NUMBER_TYPES_POINT 3 double sum[NUMBER_TYPES_POINT],sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; datetime sum_time[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={clrAqua,clrBlue,clrMagenta};
Ao módulo OnTick():
//--- calculation of integral characteristics of emissions ArrayInitialize(n,0); ArrayInitialize(sum,0.0); ArrayInitialize(sum_time,0.0); for(int obj=total-1;obj>=0;obj--) { string obj_name=ObjectName(0,obj,0,OBJ_TEXT); datetime obj_time=(datetime)ObjectGetInteger(0,obj_name,OBJPROP_TIME); if(obj_time>T[0]) { color obj_color=(color)ObjectGetInteger(0,obj_name,OBJPROP_COLOR); double obj_price=ObjectGetDouble(0,obj_name,OBJPROP_PRICE); for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) if(obj_color==colorPoint[i]) { n[i]++; sum[i]+=obj_price; sum_time[i]+=obj_time; } } } //--- displaying integral characteristics of emissions for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) { if(n[i]>0) { name="H.line."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,sum[i]/n[i]); } }
Vamos continuar. Agora calcularemos o valor da hora média para cada conjunto de pontos e marcaremos ela na linha correspondente do preço médio (veja a Figura 4). Assim, obtivemos as primeiras características quantitativas das emissões, as quais nunca são estáticas e sempre se movem no espaço.
O gráfico apenas mostra as suas posições momentâneas. Precisamos, de alguma forma, mantê-las fixas no histórico para poder estudá-las mais tarde. Até agora, ainda não é claro como isso pode ser feito e precisamos pensar nisso com cuidado... Enquanto isso, realizaremos mais melhorias e exibiremos o número de pontos envolvidos no cálculo perto dos marcadores do gráfico. Estes são espécies de pesos das características obtidas que também serão úteis na análise posterior.
Figura 4. Marcadores nos pontos de interseção entre preço médio e hora média
Entretanto, por conveniência da análise, utilizaremos as razões percentuais deles. Porque os principais pontos de emissão são aqueles resultantes da interseção dos indicadores iMA e iEnvelopes, consideraremos a soma deles como 100%. Vamos ver o que temos agora:
Figura 5. Razão percentual para cada tipo de ponto de emissão
Se adicionarmos os três valores, eles terão mais de 100% no total. O valor de 34,4 exibido em magenta é a propriedade dos pontos de interseção de iMA e iMA em um determinado ponto de tempo, ou seja, o indicador cruzou a si mesmo, mas com dados de entrada diferentes. Nesse caso, esse é um valor de referência e podemos pensar mais adiante sobre como ele pode ser utilizado na análise de mercado.
Entretanto, outro problema surge à medida que obtemos as razões percentuais do número de pontos: como podemos consertar também os valores percentuais das características da emissão no histórico, principalmente considerando que elas também variam?!
Análise gráfica
Embora agora tenhamos as características integrais das emissões, ainda não estamos suficientemente próximos da análise e desenvolvimento de uma estratégia de negociação baseada nos dados obtidos. Entretanto, um leitor cuidadoso já deve ter encontrado uma solução para esse problema (veja a Figura 1). A solução é a seguinte: Propõe-se desenhar curvas integrais utilizando diferentes espessuras que sejam proporcionais à razão percentual do principais pontos de emissão.
A parte atual da curva será representada graficamente junto com a linha do preço médio entre a barra atual e a anterior, levando-se em consideração que essas coordenadas são, na realidade, obtidas do futuro. Isso é algum tipo de canal integral principal das emissões do indicador. Eu sei que isso parece realmente muito confuso... E você deve estar pensando se deve ou não continuar a leitura. Mas espero que isso fique cada vez mais interessante à medida que continuarmos.
Figura 6. Canal integral das emissões do indicador
Parece que encontramos alguma utilidade para a emissão "iMA & iMA" (exibida em magenta no gráfico). E obtivemos um novo indicador - a média móvel integrada.
Agora vamos voltar ao código do Expert Advisor para ver quais mudanças ocorreram no módulo OnTick():
//--- displaying integral characteristics of emissions ArrayInitialize(W,10); W[ArrayMaximum(n)]=20; W[ArrayMinimum(n)]=3; for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) { if(n[i]>0) { //--- horizontal lines of mean prices name="H.line."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,sum[i]/n[i]); //--- markers name="P."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings"); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,17); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,CharToString(163)); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,sum[i]/n[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,sum_time[i]/n[i]); //--- integral curves name="T"+(string)i+".line"+(string)T[1]; ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,W[i]); if(sumprev[i]>0) { ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,sumprev[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,T[1]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]); } //--- numerical values of integral characteristics name="Text"+(string)i+".control"; ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,30); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); string str=DoubleToString((double)n[i]/(double)(n[0]+n[1])*100,1); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,sum_time[i]/n[i]); } }
Vamos continuar a nossa análise gráfica. Mas falta algo... Parece que perdemos outra característica de emissão importante. As curvas integrais foram representadas no gráfico com base nos preços médios. Apesar disso, precisamos considerar a coordenada da hora média. Observe a figura abaixo e preste atenção especial aos limites de canal:
- A linha ciano é o limite superior do canal.
- A linha azul é o limite inferior do canal.
Precisamos identificar o marcador que estava mais próximo à barra zero em relação à hora.
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Figura 7. Características integrais principais em relação à hora. Esquerda: limite superior principal do canal. Direita: limite inferior principal do canal
Esse problema pode ser resolvido da seguinte forma: adicionamos a linha de preço (PRICE_MEDIAN) ao gráfico de preço e fazemos a linha mudar de cor dependendo da cor do marcador (ciano ou azul) que esteja mais perto da última barra (veja a Figura 7). Além disso, inserimos o seguinte bloco de código ao código existente:
//--- if(n[ArrayMinimum(n)]>0) { datetime d[2]; for(int j=0;j<2;j++) { d[j]=sum_time[j]/n[j]; } int i=ArrayMinimum(d); name="Price.line"+(string)T[1]; ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,8); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,HL(H[1],L[1])); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,T[1]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,HL(H[0],L[0])); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine1[i]); } //---
Agora esteja pronto para o próximo passo. E se tentarmos representar as emissões com base em características integrais das emissões originais, algo como emissões de segunda ordem? Afinal, essas linhas também se cruzam e deveriam, consequentemente, ter pontos de emissão. Vamos ver o que pode resultar disso. Aprimore o bloco de código anterior adicionando as seguintes linhas de código:
//--- emissions of integral characteristics of the original emissions pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[0],sum[0]/n[0],sumprev[2],sum[2]/n[2],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="test/up"+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper2); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[1],sum[1]/n[1],sumprev[2],sum[2]/n[2],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, draw it in the chart { name="test/dn"+(string)GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower2); }
E insira as seguintes linhas na seção de dados:
#define COLOR_2_UPPER C'102,255,255' #define COLOR_2_LOWER C'51,102,255' CodeColor styleUpper2={178,COLOR_2_UPPER,BIG}; CodeColor styleLower2={178,COLOR_2_LOWER,BIG};
Você pode verificar os resultados na figura abaixo. Podemos visualizar novos pontos que ainda não indicam coisa alguma.
Figura 8. Emissões de linhas integrais
Obviamente, as características integrais também podem ser calculadas para novos pontos (veja a Figura 9), com suas emissões representadas no gráfico e assim por diante, até que isso se torne impraticável!
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Figura 9. Características integrais das emissões
Então, nós representamos tudo aquilo de que precisávamos no gráfico e obtivemos as características integrais das emissões. Agora podemos passar à análise delas e ao desenvolvimento de uma estratégia de negociação. Mas isso ainda parece impossível! O que está nos impedindo agora?
Séries temporais de emissões
A análise gráfica permite estudarmos as características integrais das emissões, mas tem um uso muito intenso de recursos. Se tentarmos executar o código proposto no modo visual do provador de estratégia, logo a velocidade de teste cairá para zero! Isso se deve ao grande número de objetos no gráfico.
Naturalmente, sente-se vontade de eliminar todo o excesso de pontos e de manter apenas as curvas integrais. Para solucionar esse problema, utilizaremos arrays (buffers) especiais.
As séries temporais de emissões são arrays especialmente organizados em que as informações sobre as emissões são acumuladas.
Elas diferem das séries temporais padrão visto que os dados contidos nelas não são organizados sequencialmente por tempo, mesmo que o tempo seja o campo principal.
Figura 10. Séries temporais de características de emissão
Esses arrays são organizados de forma que os novos elementos são armazenados em células vazias ou em células preenchidas com valores antigos. Para isso, utilizaremos a classe CTimeEmission. A seguir é como isso é implementado no código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TimeEmission.mqh | //| Copyright 2013, DC2008 | //| https://www.mql5.com/ru/users/DC2008 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" //--- #include <Emission.mqh> #define ARRMAX 64 #define ARRDELTA 8 //+------------------------------------------------------------------+ //| pIntegral structure | //+------------------------------------------------------------------+ struct pIntegral { double y; // Y-coordinate of the price point (mean price of the points with the same time) datetime t; // t-coordinate of the point's time int n; // n-number of points with the same time }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Base class for time series of emissions | //+------------------------------------------------------------------+ class CTimeEmission { private: pIntegral time_series_Emission[]; // time series of emission int size_ts; // number of elements in time series datetime t[1]; public: //--- method of writing new elements to time series of emission void Write(PointEmission &point); //--- method of reading integral characteristics of emissions pIntegral Read(); CTimeEmission(); ~CTimeEmission(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CTimeEmission::CTimeEmission() { ArrayResize(time_series_Emission,ARRMAX,ARRMAX); size_ts=ArraySize(time_series_Emission); for(int i=size_ts-1; i>=0; i--) time_series_Emission[i].t=0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ CTimeEmission::~CTimeEmission() { } //+------------------------------------------------------------------+ //| The Write method of the CTimeEmission class | //+------------------------------------------------------------------+ void CTimeEmission::Write(PointEmission &point) { CopyTime(NULL,0,0,1,t); size_ts=ArraySize(time_series_Emission); for(int k=0;k<size_ts;k++) { if(time_series_Emission[k].t<t[0]) // find the first empty cell { if(k>size_ts-ARRDELTA) { // increase the array size, if necessary int narr=ArrayResize(time_series_Emission,size_ts+ARRMAX,ARRMAX); for(int l=size_ts-1;l<narr;l++) time_series_Emission[l].t=0; } time_series_Emission[k].y=point.y; time_series_Emission[k].t=point.t; time_series_Emission[k].n=1; return; } if(time_series_Emission[k].t==point.t) // find the first similar cell { time_series_Emission[k].y=(time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n+point.y)/(time_series_Emission[k].n+1); time_series_Emission[k].n++; return; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| The Read method of the CTimeEmission class | //+------------------------------------------------------------------+ pIntegral CTimeEmission::Read() { CopyTime(NULL,0,0,1,t); pIntegral property_Emission={0.0,0,0}; size_ts=ArraySize(time_series_Emission); for(int k=0;k<size_ts;k++) { if(time_series_Emission[k].t>=t[0]) { property_Emission.y+=time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n; property_Emission.t+=(time_series_Emission[k].t-t[0])*time_series_Emission[k].n; property_Emission.n+=time_series_Emission[k].n; } } if(property_Emission.n>0) { property_Emission.y=property_Emission.y/property_Emission.n; property_Emission.t=property_Emission.t/property_Emission.n+t[0]; } return(property_Emission); }
Aqui podemos ver a implementação de dois métodos de classe: escrita de pontos de emissão em séries temporais e leitura de valores de características integrais de emissões.
Cálculo parcimonioso de características integrais
Agora que temos a série temporal de emissões, podemos começar a criar um algoritmo parcimonioso para o cálculo das características integrais para, em seguida, desenvolver uma estratégia de negociação. Vamos atualizar o Expert Advisor original:
//+------------------------------------------------------------------+ //| emission_of_MA_envelope_ts.mq5 | //| Copyright 2013, DC2008 | //| https://www.mql5.com/ru/users/DC2008 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" //--- #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> #include <TimeEmission.mqh> //--- number of point types #define NUMBER_TYPES_POINT 3 //--- array for storing the iMA indicator periods int MA[]={4,7,11,19,31,51,85}; //--- external variable for storing averaging period of the iEnvelopes indicator input int ma_period=140; // averaging period of the iEnvelopes indicator //--- array for storing deviations of the iEnvelopes indicator double ENV[]={0.01,0.0165,0.0273,0.0452,0.0747,01234,0.204,0.3373,0.5576,0.9217,1.5237}; //--- array for storing pointers to the iMA indicator int handle_MA[]; //--- array for storing pointers to the iEnvelopes indicator int handle_Envelopes[]; //--- market data datetime T[],prevTimeBar=0; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/2 //--- class instances CEmission EnvMa(0,200); PointEmission pEmission; CTimeEmission tsMA[NUMBER_TYPES_POINT]; pIntegral integral[NUMBER_TYPES_POINT]; //--- drawing styles for points of emission #define DEL 500 //--- arrays for calculation and display of integral characteristics of emissions double sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={clrAqua,clrBlue,clrMagenta}; int fontPoint[]={30,30,30}; int fontMarker[]={16,16,16}; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ArraySetAsSeries(T,true); ArraySetAsSeries(H,true); ArraySetAsSeries(L,true); ArrayInitialize(sumprev,0.0); //--- int size=ArraySize(MA); ArrayResize(handle_MA,size); //--- create a pointer to the object - the iMA indicator for(int i=0; i<size; i++) { handle_MA[i]=iMA(NULL,0,MA[i],0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN); //--- if an error occurs when creating the object, print the message if(handle_MA[i]<0) { Print("The iMA object[",MA[i],"] has not been created: Error = ",GetLastError()); //--- forced program termination return(-1); } } //+------------------------------------------------------------------+ size=ArraySize(ENV); ArrayResize(handle_Envelopes,size); //--- create a pointer to the object - the iEnvelopes indicator for(int i=0; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]=iEnvelopes(NULL,0,ma_period,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,ENV[i]); //--- if an error occurs when creating the object, print the message if(handle_Envelopes[i]<0) { Print("The iEnvelopes object[",ENV[i],"] has not been created: Error = ",GetLastError()); //--- forced program termination return(-1); } } //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- market data CopyTime(NULL,0,0,2,T); CopyHigh(NULL,0,0,2,H); CopyLow(NULL,0,0,2,L); //--- fill the declared arrays with current values from all indicator buffers string name; uint GTC=GetTickCount(); //---- indicator buffers double ibMA[],ibMA1[]; // arrays for the iMA indicator double ibEnvelopesUpper[]; // array for the iEnvelopes indicator (UPPER_LINE) double ibEnvelopesLower[]; // array for the iEnvelopes indicator (LOWER_LINE) for(int i=ArraySize(handle_MA)-1; i>=0; i--) { if(!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i],0,0,2,true,ibMA)) return; //--- for(int j=ArraySize(handle_Envelopes)-1; j>=0; j--) { if(!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j],0,2,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower,true)) return; //--- find the intersection point of the iEnvelopes(UPPER_LINE) and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[1],ibEnvelopesUpper[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, add it to the time series of emission tsMA[0].Write(pEmission); //--- find the intersection point of the iEnvelopes(LOWER_LINE) and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[1],ibEnvelopesLower[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, add it to the time series of emission tsMA[1].Write(pEmission); } //--- for(int j=ArraySize(handle_MA)-1; j>=0; j--) { if(i!=j) { if(!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j],0,0,2,true,ibMA1)) return; //--- find the intersection point of the iMA and iMA indicators pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[1],ibMA1[0],ibMA[1],ibMA[0],T[0]); if(pEmission.real) // if the intersection point is found, add it to the time series of emission tsMA[2].Write(pEmission); } } } //--- deletion of the graphical objects of emission not to stuff the chart if(T[0]>prevTimeBar) { prevTimeBar=T[0]; //--- for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) sumprev[i]=integral[i].y; //--- for(int obj=ObjectsTotal(0,0,-1)-1;obj>=0;obj--) { string obj_name=ObjectName(0,obj,0,OBJ_TREND); datetime obj_time=(datetime)ObjectGetInteger(0,obj_name,OBJPROP_TIME); if(obj_time<T[0]-DEL*PeriodSeconds()) ObjectDelete(0,obj_name); } Comment("Emission © DC2008 Graphical objects = ",ObjectsTotal(0,0,-1)); } //--- calculation of integral characteristics of emission for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) integral[i]=tsMA[i].Read(); //--- displaying integral characteristics of emission ArrayInitialize(W,5); if(integral[0].n>integral[1].n) { W[0]=20; W[1]=10; } else { W[0]=10; W[1]=20; } for(int i=ArraySize(n)-1; i>=0; i--) { //--- horizontal lines of mean prices name="H.line."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,1); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,integral[i].y); //--- markers name="P."+(string)i; ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,"Wingdings"); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontMarker[i]); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,CharToString(163)); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,integral[i].y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,integral[i].t); //--- integral curves name="T"+(string)i+".line"+(string)T[1]; ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_WIDTH,W[i]); if(sumprev[i]>0) { ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,sumprev[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,T[1]); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,1,integral[i].y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,1,T[0]); } //--- numerical values of integral characteristics if(integral[0].n+integral[1].n>0) { name="Text"+(string)i+".control"; ObjectCreate(0,name,OBJ_TEXT,0,0,0); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,fontPoint[i]); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,colorLine[i]); string str=DoubleToString((double)integral[i].n/(double)(integral[0].n+integral[1].n)*100,1); ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,str); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,0,integral[i].y); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,0,integral[i].t); } } }
O código ficou mais curto, enquanto que a velocidade de cálculo aumentou. Agora você pode testar e otimizar os seus robôs de negociação sem visualização!
Uso de características integrais na negociação
As características integrais podem ser utilizadas como gerador de sinais para:
- Avanço de canal;
- Interseção umas com as outras ou com o preço;
- Mudança de direção.
Figura 11. Sinais de negociação nas interseções das características integrais das emissões
Conclusão
- O cálculo de características integrais das emissões do indicador fornece novas ferramentas e métodos para a análise de mercado (séries temporais).
- Utilizando as séries temporais, conseguimos aumentar a velocidade dos cálculos das características integrais.
- E isso abriu a possibilidade de desenvolvermos estratégias de negociação automatizadas que utilizam emissões.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/610
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