기고글
Эконометрические инструменты для прогнозирования волатильности: Модель GARCH MetaTrader 5를 위하여
В статье дается описание свойств нелинейной модели условной гетероскедастичности(GARCH). На ее основе построен индикатор iGARCH для прогнозирования волатильности на один шаг вперед. Для оценки параметров модели используется библиотека численного анализа ALGLIB
Элементы корреляционного анализа в MQL5: Критерий независимости хи-квадрат Пирсона и корреляционное отношение MetaTrader 5를 위하여
В статье рассматриваются классические инструменты корреляционного анализа. Даются краткие теоретические основы, а также практическая реализация критерия независимости хи-квадрат Пирсона и коэффициента корреляционного отношения
Критерий однородности Смирнова как индикатор нестационарности временного ряда MetaTrader 5를 위하여
В статье рассматривается один из самых известных непараметрических критериев однородности — критерий Смирнова. Анализируются как модельные данные, так и реальные котировки. Приводится пример построения индикатора нестационарности (iSmirnovDistance)
Non-stationary processes and spurious regression MetaTrader 5를 위하여
The article demonstrates spurious regression occurring when attempting to apply regression analysis to non-stationary processes using Monte Carlo simulation