Articoli
Эконометрические инструменты для прогнозирования волатильности: Модель GARCH per MetaTrader 5
В статье дается описание свойств нелинейной модели условной гетероскедастичности(GARCH). На ее основе построен индикатор iGARCH для прогнозирования волатильности на один шаг вперед. Для оценки параметров модели используется библиотека численного анализа ALGLIB
Элементы корреляционного анализа в MQL5: Критерий независимости хи-квадрат Пирсона и корреляционное отношение per MetaTrader 5
В статье рассматриваются классические инструменты корреляционного анализа. Даются краткие теоретические основы, а также практическая реализация критерия независимости хи-квадрат Пирсона и коэффициента корреляционного отношения
Критерий однородности Смирнова как индикатор нестационарности временного ряда per MetaTrader 5
В статье рассматривается один из самых известных непараметрических критериев однородности — критерий Смирнова. Анализируются как модельные данные, так и реальные котировки. Приводится пример построения индикатора нестационарности (iSmirnovDistance)
Нестационарные процессы и ложная регрессия per MetaTrader 5
Статья призвана продемонстрировать факт появления ложной регрессии при попытках применить регрессионный анализ к нестационарным процессам с помощью моделирования по методу Монте-Карло