igrok333 : 지난해 미국 시장에서 5000개 기업 중 50개 기업이 파산했다. 따라서 회사가 파산할 확률은 1/100입니다.
10개의 주식 포트폴리오가 있습니다.
10개 회사 중 1개 회사가 1년 안에 망할 확률은 얼마입니까? 계산하기 쉽습니다. 한 기업이 파산할 확률은 1/100이다. 그리고 우리는 10개의 회사를 선택합니다. 즉, 이벤트의 기회가 10배 증가합니다. 따라서 확률은 1/100 * 10 = 1/10입니다.
10개 회사 중 2개가 1년에 망할 확률은 얼마입니까? 그것을 계산하는 방법?
이 질문의 공식화에서 문제는 해결책이 없습니다. 그러나 몇 가지 가상 가정(비현실적)을 만들면 문제를 공식화하고 솔루션을 순전히 확률 이론으로 축소할 수 있습니다. 가정:
1 - 시장은 순전히 "5000명 중 50명이 떠나야 한다"는 원칙에 따라 활동 분야, 자산, 경영 잠재력에 관계없이 무자비한 손으로 회사를 맹목적으로 파산시킵니다.
2- 목록에 표시된 5000개 위치에서 10개 위치를 선택한 난수 생성기를 실행하여 완전히 무의식적으로 주식을 획득했습니다.
이러한 가정은 상호 배타적이지 않으며 문제의 솔루션을 확률적 방법으로 줄이기 위해 둘 다 자급자족합니다.
작년에 시장 결정에 따라 5000개 기업(G2019) 목록에서 10주(N)가 있었고 50개(M)가 파산했습니다. 일반적으로 작년 이력에 따르면 목록에서 각 회사의 파산 확률(V)은 V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1%였습니다. 이제 우리는 문제에 대한 추가 검색을 위해 이해하고 고려해야 할 핵심 사항에 도달했습니다. 주주 중 한 명의 파산 가능성을 찾는 공식에서 주주의 수는 (N) 절대적으로 중요하지 않습니다. 확률은 일반 목록(V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1%)의 모든 회사와 동일하게 유지되기 때문입니다. 즉, 포트폴리오의 각 주식에 대해 파이프에 들어갈 확률(총 수 N에 관계없이 )은 1%와 같습니다. 이제 회사 파산에 대한 시장 접근 방식의 기본 원칙이 현재 연도에 유지 되면 주식 중 하나가 시장을 떠날 확률(여전히 포트폴리오의 주식 수에 관계없이)은 변경되지 않습니다 - 1 %(두 번째 준 역설은 목록에 있는 현재 회사 수이므로 조건부로 G2020도 이 값에 영향을 미치지 않을 것입니다). 2종목이 상승할 확률은 각각 0.5%, 3~0.3333% 등이다.
당연히 이미 언급했듯이 이 솔루션은 현실과 완전히 분리된 가상의 솔루션입니다. 포트폴리오에 있는 주주의 파산 확률의 실제 값을 찾으려면 목록의 모든 회사에 대한 통계 데이터로 작업하고 파산 목록에서 공통(중요한) 기준을 결정해야 합니다. , 이러한 기준의 중요성에 대한 가중치를 결정한 다음 이러한 기준의 유무에 따라 포트폴리오의 지분을 분석하고 그 후에만 각 주식에 대해 개별적으로 확률을 계산합니다.
Функция MathRand() предназначена для генерации последовательности псевдослучайных чисел. Вызов MathSrand() с определенным инициализирующим числом позволяет получать всегда одну и ту же последовательность псевдослучайных чисел. Для гарантированного получения неповторяющейся последовательности используйте вызов MathSrand(GetTickCount()), так как...
이 작업은 최소 허용 포트폴리오 크기가 얼마인지 이해하는 것입니다. 10주가 너무 적나요?
(기업이 파산할 확률을 계산하는 방법에 대해 논쟁할 수 있지만 가장 쉬운 방법은 전체 기업 수를 1년에 평균적으로 파산하는 기업 수로 나누는 것입니다.)
10개 회사의 포트폴리오.
"포트폴리오에서 한 회사의 파산" 이벤트는 10년에 한 번 발생합니다. 그러면 어떻게 될까요? 포트폴리오는 자본의 10%를 잃게 됩니다. 하지만 나머지 9개 기업은 올해 9%의 이익을 낼 예정이다. 올해 결과는 -1%입니다. 그렇게 무섭지 않습니다.
"포트폴리오에서 두 회사의 파산" 이벤트는 200년에 한 번 발생합니다. 그러면 어떻게 될까요? 포트폴리오는 자본의 20%를 잃게 됩니다. 하지만 나머지 8개 기업은 올해 8%의 이익을 낼 예정이다. 올해 결과는 -12%입니다. 그다지 무섭지 않습니다. 손실은 내년에 꺾일 것입니다. 200년은 매우 긴 기간이다. 그러나 포트폴리오가 어린이에게, 그 다음 손자에게 전달된다는 점을 고려하면 ... 이 불쾌한 사건이 가능한 한 드물게 발생하지 않기를 바랍니다.
"포트폴리오에서 3개 회사의 파산" 이벤트는 10,000년에 한 번 발생합니다. 엄청난 기간이라 자세히는 다루지 않겠습니다.
가장 중요한 것은 모든 자본을 잃을 확률(10개 회사 모두 파산)이 희박하다는 것입니다. 자본의 50%를 잃을 확률조차 희박하다. 포트폴리오가 1주로 구성된 경우(한 회사의 파산 확률에 대한 간단한 계산에 따르면) 이 주식은 100년에 한 번씩 감가상각됩니다. 그리고 100년에 한 번 가족은 자본을 잃게 됩니다. 10개 회사는 좀 작습니다. 양을 늘리는 것이 좋습니다.
100개를 가져갈 수는 있지만 100개 기업을 주의 깊게 분석합니다. 시간이 많이 걸리고 100개 기업의 활동을 모니터링하기가 매우 어렵습니다.
주제의 전체 인용문이었습니다. 조건 이 무엇인지 밑줄 을 긋고 주제 영역을 나타냄
여기서 조건부 확률은 어디서 보나요? 그들은 여기에 없습니다. 작년 통계가 있습니다.
투자 당시 기업의 총수도 없고, 불명이고 그건 그렇고 중요하지 않습니다.
추신/ 트랙터가 광대한 바다를 갈고 GA가 무작위로 이기는 것은 놀라운 일이 아닙니다 :-)
모든 사람이 쓰고 읽을 수 있을 뿐만 아니라 TK)
그리고 이제 흥미롭습니다 - TS에 대한 질문 / 제안 - 많은 평가 기관과 다음을 포함하여 회사 상태를 평가하는 방법이 있습니다. 기본 보험.
귀하의 회사를 위해 찾아보고 이 대략적인 견적에서 얻은 것과 비교하십시오. :)
따라서 포트폴리오가 얼마나 잘 구성되어 있는지 감사하게 생각합니다.
지난해 미국 시장에서 5000개 기업 중 50개 기업이 파산했다. 따라서 회사가 파산할 확률은 1/100입니다.
10개의 주식 포트폴리오가 있습니다.
10개 회사 중 1개 회사가 1년 안에 망할 확률은 얼마입니까? 계산하기 쉽습니다.
한 기업이 파산할 확률은 1/100이다. 그리고 우리는 10개의 회사를 선택합니다. 즉, 이벤트의 기회가 10배 증가합니다.
따라서 확률은 1/100 * 10 = 1/10입니다.
10개 회사 중 2개가 1년에 망할 확률은 얼마입니까? 그것을 계산하는 방법?
이 질문의 공식화에서 문제는 해결책이 없습니다.
그러나 몇 가지 가상 가정(비현실적)을 만들면 문제를 공식화하고 솔루션을 순전히 확률 이론으로 축소할 수 있습니다.
가정:
1 - 시장은 순전히 "5000명 중 50명이 떠나야 한다"는 원칙에 따라 활동 분야, 자산, 경영 잠재력에 관계없이 무자비한 손으로 회사를 맹목적으로 파산시킵니다.
2- 목록에 표시된 5000개 위치에서 10개 위치를 선택한 난수 생성기를 실행하여 완전히 무의식적으로 주식을 획득했습니다.
이러한 가정은 상호 배타적이지 않으며 문제의 솔루션을 확률적 방법으로 줄이기 위해 둘 다 자급자족합니다.
작년에 시장 결정에 따라 5000개 기업(G2019) 목록에서 10주(N)가 있었고 50개(M)가 파산했습니다. 일반적으로 작년 이력에 따르면 목록에서 각 회사의 파산 확률(V)은 V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1%였습니다. 이제 우리는 문제에 대한 추가 검색을 위해 이해하고 고려해야 할 핵심 사항에 도달했습니다. 주주 중 한 명의 파산 가능성을 찾는 공식에서 주주의 수는 (N) 절대적으로 중요하지 않습니다. 확률은 일반 목록(V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1%)의 모든 회사와 동일하게 유지되기 때문입니다. 즉, 포트폴리오의 각 주식에 대해 파이프에 들어갈 확률(총 수 N에 관계없이 )은 1%와 같습니다. 이제 회사 파산에 대한 시장 접근 방식의 기본 원칙이 현재 연도에 유지 되면 주식 중 하나가 시장을 떠날 확률(여전히 포트폴리오의 주식 수에 관계없이)은 변경되지 않습니다 - 1 %(두 번째 준 역설은 목록에 있는 현재 회사 수이므로 조건부로 G2020도 이 값에 영향을 미치지 않을 것입니다). 2종목이 상승할 확률은 각각 0.5%, 3~0.3333% 등이다.
당연히 이미 언급했듯이 이 솔루션은 현실과 완전히 분리된 가상의 솔루션입니다. 포트폴리오에 있는 주주의 파산 확률의 실제 값을 찾으려면 목록의 모든 회사에 대한 통계 데이터로 작업하고 파산 목록에서 공통(중요한) 기준을 결정해야 합니다. , 이러한 기준의 중요성에 대한 가중치를 결정한 다음 이러한 기준의 유무에 따라 포트폴리오의 지분을 분석하고 그 후에만 각 주식에 대해 개별적으로 확률을 계산합니다.
그리고 이제 흥미롭습니다 - TS에 대한 질문 / 제안 - 많은 평가 기관과 다음을 포함하여 회사 상태를 평가하는 방법이 있습니다. 기본 보험.
귀하의 회사를 위해 찾아보고 이 대략적인 견적에서 얻은 것과 비교하십시오. :)
따라서 포트폴리오가 얼마나 잘 구성되어 있는지 평가할 수 있습니다.
정확히 2: 0.004152351
최소 2개: 0.0042662
나는 같은 결과를 얻었다.
(기업이 파산할 확률을 계산하는 방법에 대해 논쟁할 수 있지만 가장 쉬운 방법은 전체 기업 수를 1년에 평균적으로 파산하는 기업 수로 나누는 것입니다.)
10개 회사의 포트폴리오.
"포트폴리오에서 한 회사의 파산" 이벤트는 10년에 한 번 발생합니다.
그러면 어떻게 될까요?
포트폴리오는 자본의 10%를 잃게 됩니다. 하지만 나머지 9개 기업은 올해 9%의 이익을 낼 예정이다. 올해 결과는 -1%입니다. 그렇게 무섭지 않습니다.
"포트폴리오에서 두 회사의 파산" 이벤트는 200년에 한 번 발생합니다.
그러면 어떻게 될까요?
포트폴리오는 자본의 20%를 잃게 됩니다. 하지만 나머지 8개 기업은 올해 8%의 이익을 낼 예정이다. 올해 결과는 -12%입니다. 그다지 무섭지 않습니다. 손실은 내년에 꺾일 것입니다.
200년은 매우 긴 기간이다. 그러나 포트폴리오가 어린이에게, 그 다음 손자에게 전달된다는 점을 고려하면 ... 이 불쾌한 사건이 가능한 한 드물게 발생하지 않기를 바랍니다.
"포트폴리오에서 3개 회사의 파산" 이벤트는 10,000년에 한 번 발생합니다.
엄청난 기간이라 자세히는 다루지 않겠습니다.
가장 중요한 것은 모든 자본을 잃을 확률(10개 회사 모두 파산)이 희박하다는 것입니다. 자본의 50%를 잃을 확률조차 희박하다.
포트폴리오가 1주로 구성된 경우(한 회사의 파산 확률에 대한 간단한 계산에 따르면) 이 주식은 100년에 한 번씩 감가상각됩니다. 그리고 100년에 한 번 가족은 자본을 잃게 됩니다.
10개 회사는 좀 작습니다. 양을 늘리는 것이 좋습니다.
100개를 가져갈 수는 있지만 100개 기업을 주의 깊게 분석합니다. 시간이 많이 걸리고 100개 기업의 활동을 모니터링하기가 매우 어렵습니다.
10개 회사의 포트폴리오.
"포트폴리오에서 한 회사의 파산" 이벤트는 10년에 한 번 발생합니다.
"포트폴리오에서 두 회사의 파산" 이벤트는 200년에 한 번 발생합니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 22년 동안 두 번 실패할 확률은 10년 동안 한 번 실패할 확률보다 높습니다. 정확하게 계산하기에는 너무 게으르지만(한 회사의 파산 가능성을 두 번 고려할 필요가 있음) 값은 약 0.65와 0.63이 될 것입니다.
오랜 기간에 걸친 이러한 계산이 의미가 없다는 것은 분명합니다. 20년 후에는 확실히 글로벌 위기와 기술 도약이 있을 것입니다.
추신. 내가 실수를 했다, 당신은 정확하게 계산할 수 있습니다
0.6468995; 0.6339677
원숭이를 영원 속에 넣고 펜과 종이를 준다면 조만간
그녀는 전쟁과 평화를 쓸 것입니다.
내년에 10개 기업이 파산할 확률은 100%다.
원숭이를 영원 속에 넣고 펜과 종이를 준다면 조만간
그녀는 전쟁과 평화를 쓸 것입니다.
내년에 10개 기업이 파산할 확률은 100%다.
그것은 당신의 경우입니다.
그리고 파산할 수 없는 10개 회사를 정확히 선택하고 그 중 파산할 확률을 가정한다는 아이디어는 왜 얻었습니까?
합병할 회사가 1개 또는 2개일 수 있습니다. 내년에 모두 합병될 회사를 선택했다는 사실을 고려하지 않았습니다.
그게 내가 말하는거야. 그리고 모든 것을 적대적으로 받아들일 필요는 없습니다. 그들은 질문을 했고 답을 얻었습니다.