Alexey Navoykov : 나는 임의성이 알려지지 않은 규칙성이라고 믿습니다. 우리 세상에서 저절로 일어나는 일은 없기 때문에
임의성 C와 규칙성 Z는 필연성의 표현 형태입니다. 따라서 거래 프로세스가 특정 시점에서 임의의 경로를 따라 진행되고 있는지 또는 규칙적인 경로를 따라 진행되고 있는지 예측하는 것은 결코 불가능합니다. 따라서 TS를 테스트하는 동안 특정 테스트 기간 동안 유효한 특정 길이의 샘플에 대한 S와 Z의 비율을 결정합니다. 이 비율을 다른 길이와 기간에 적용하려는 시도는 실패합니다. 전방 테스트의 사용은 차량의 안정성을 평가할 때 중대한 오류입니다. 테스터에 대한 테스트 전략은 TS 이론에 포함된 아이디어의 성능을 테스트하기 위한 도구입니다. 더 이상 요구할 수 있는 것은 없으며 테스터에게 기대하는 것은 어리석은 일입니다. 이익이 80/20인 결과라도 TS의 안정성을 보장하지는 않습니다. 적절한 순간에 무작위 20이 일반 80을 압도할 것입니다. 모든 것이 보이는 것처럼 단순하지는 않습니다.
Парадокс Монти Холла — вероятностная задача, решение которой (по мнению некоторых) противоречит здравому смыслу. Формулировка задачи: Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например...
무작위로 패턴을 찾는 것은 어리석은 일입니다. 모든 패턴은 관찰 결과의 분석 또는 그럴듯한 가정을 기반으로 진행 중인 프로세스 또는 가정의 흐름 논리에 의해 정당화되는 일부 이론을 기반으로 해야 합니다. 따라서 규칙성은 의식적으로 추구되어야 하며 대략 어떤 형태로 나타나야 하는지 예상해야 합니다. 결과적으로 패턴 검색은 힘들고 고된 작업이며 위에 표시된 위치를 공식화하는 것으로 시작해야 합니다. 지난 거의 8년 동안 검색하는 동안 나는 단 3가지 가정을 공식화할 수 있었고 그 안에서 긍정적인 결과로 이어지는 3가지 패턴을 찾을 수 있었습니다. 그러나 Forex와 같은 완벽한 시장에서는 뛰어난 결과를 얻을 수 없다는 나의 가정을 모두 확인했습니다. 이익은 연간 10-15% 내에서 변동하며, 10-20년에 걸친 복잡한 계산에도 불구하고 변동합니다. 역사에서 무작위로 취한 특정 연도에 대해 지정된 한도 내에서 이익을 보장하는 것조차 불가능합니다. 결론은 Forex는 무엇보다도 은행간 상품이기 때문에 시장에서 안정적이고 보장된 수익을 내는 것은 원칙적으로 은행을 크게 상회하는 것은 불가능하다는 것입니다. 한편, 이것은 제 개인적인 의견이며 어떠한 경우에도 이를 다른 시장 조사자 및 그래버에게 강요하지 않습니다. 나는 그들이 최고의 결과를 찾기 위해 행운을 빕니다.
임의의 이벤트를 일반 이벤트와 구별하는 논리적, 수학적 또는 기타 방법이 있는지 궁금합니다.
단, 패턴(있는 경우)이 중요하지 않고 독립적인 무작위 이벤트의 평균 결과와 1-3%만 다릅니다.
즉, 무작위 이벤트의 순수 분산과 약하게 규칙적인 이벤트와 무작위 이벤트의 혼합 분산이 전체 확률 필드를 포함합니다.
그리고 합법적인 사건은 항상 그들의 그림자에 빠진다.
문제는 커틀릿에서 파리를 분리하는 방법입니다.
물론 이것은 무작위 및 일반 이벤트가 필연적으로 샘플에 구축되는 백 테스팅의 결과에 관한 것입니다.
문제는 특정 도구 속성을 가진 스토리(질적 연구 영역)가 가능한 이벤트의 수에 의해 제한된다는 것입니다.
동일한 알고리즘을 100번 정성적으로 실행하고 100개의 분산을 얻을 수 있는 방법이 없으며 이를 분석에 사용할 수 있습니다.
그리고 역사를 더 작은 조각으로 단편화하는 것은 그 안에 배치되는 최소한의 이벤트 수라는 면에서 불만족스러워지기 시작합니다.
동료 여러분, 패턴을 찾을 때 사고와 어떻게든 구별해야 합니다.
궁금해... 어떻게?
1. 플랫 필터가 필요합니다. 기간과 무관합니다.
2. 이 필터를 사용하여 모든 방향의 최대 이동을 결정해야 합니다.
3. 평균 움직임에 대한 최대 움직임의 비율을 결정하고 이 비율의 최소 매개변수를 설정합니다.
예를 들어 10/1. 이 매개변수는 a) 위기 b) 플랫 및 이것이 모든 시스템에 해를 끼치는 동안 수평을 유지하고 1/1이 되는 경향이 있습니다.
4. 비무작위 이동의 절대 매개변수 입력(최대 이동이 평균을 초과해야 하는 횟수)
예를 들어 무작위가 아닌 이동에 대해 600핍을 사용하고 지정한 것보다 크거나 같은 최대 이동 값 매개변수를 찾습니다.
주문 사이의 거리는 최대 200포인트가 되어야 합니다. 변동성에 대한 약간의 여유를 갖기 위해 비무작위 이동의 1/3.
5. 로트를 변경하지 않을 경우 오더시스템을 열어 오더간 거리를 설정하거나, 4번과 관련하여 로트를 변경할 경우의 위험도를 설정한다.
6. 안정적인 결과를 얻을 때까지 3.4점을 점차적으로 높입니다.
7. 각 금융 상품에 대해 개별적으로 설정합니다.
8. 처음에는 위에서 설명한 매개변수를 사용하여 시스템이 반등을 위해 작동해야 하지만 동시에 가격이 갑자기 높아지면 반등과 추세 지속 모두에 대해 작동해야 합니다.
추신: 현실을 직시하고 내 개인적인 관찰:
) 영원히 기하급수적으로 성장할 수 있는 것은 없다.
b) 기하급수적 성장 후에 조정이 없을 수 있으므로 평균화 방법은 상대적으로 크고 뚜렷한 움직임에서만 시장에 진입하기 때문에 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
c) 포인트 1을 희생하여 얼마나 어려운지 이해하기 위해 "이론에서 실습으로"분기의 페이지 수를보십시오.
d) 언제든지 문제가 발생할 수 있습니다. 그래서 저는 주문 개시의 특성으로 인해 거래 오류를 완화하는 주문 시스템에 초점을 맞췄습니다.
e) 한 달에 10% 안정적이면 6개월 - 1년 안에 백만장자가 될 수 있습니다. 연간 150-200% 이상은 너무 위험하므로 더 이상 시도하지 마십시오. 시장이 당신에게 그것을 허용한다면 - 그것을 사용하십시오. 그러나 모든 것을 잃고 싶지 않다면 매달 그러한 관심을 불러 일으키는 슈퍼 시스템을 찾으려고하지 마십시오.
E) 당신은 내 조언을 사용하지 않을 것입니다. 너무 복잡하고 더 간단한 경로를 따를 것입니다 - 평균화, 제비 증가 또는 "이론에서 실제" 지점이 있는 늪에 빠져 죽을 것입니다. 침몰.
당신이 생각할 수있는 많은 것들. 예를 들어, 실제 증분을 무작위로 섞어서 이 새로운 순서로 합산할 수 있습니다.
문제는 그게 요점이 무엇이냐는 것입니다.
예를 들어 알고리즘의 안정성을 확인하십시오. 실패하면 긍정적 인 확률에 대한 모든 질문이 즉시 사라질 것입니다 ...
마음에서 큰 무게))))
나는 우연히 전체 이야기를 딱 맞았는데, 카운터 테스트가 아닌 시뮬레이션으로 어떻게 피팅을 감지할 수 있습니까?
Dmitry가 임의의 시리즈를 실행하고 불일치를 식별하는 것은 나에게 효과가 없습니다. 알고리즘은 지표와 필터가 없음에도 불구하고 자체적으로 가격을 선택하고 후속 섹션에서 이러한 점을 반복하기 때문입니다.
(시스템의 독학 기능)
예를 들어 알고리즘의 안정성을 확인하십시오. 실패하면 긍정적 인 확률에 대한 모든 질문이 즉시 사라질 것입니다 ...
마음의 무게가 많이 나간다.)))
나는 우연히 전체 이야기를 꽉 끼웠기 때문에 반대 테스트가 아닌 시뮬레이션으로 어떻게 적합성을 감지할 수 있습니까?
Dmitry가 임의의 시리즈를 실행하고 불일치를 식별하는 것은 나에게 효과가 없습니다. 알고리즘은 지표와 필터가 없음에도 불구하고 자체적으로 가격을 선택하고 후속 섹션에서 이러한 점을 반복하기 때문입니다.
(시스템의 독학 기능)
이것은 어느 정도 의미가 있습니다. 안정성 테스트 주제에 대한 기사 가 있습니다. 거기에서만 가격이 모델링되지 않고 트랜잭션 시퀀스가 모델링됩니다.
그러나 이것은 "미래"의 가격에 대해 수행되는 전방 테스트와 유사하지 않습니다. 조정된 과거 가격에 대한 테스트입니다.
없기.
좋은 신호가 보이면 작성자가 코인으로 거래하고 있고 그저 운이 좋은 것인지, 아니면 작성자가 좋은 거래 시스템으로 거래하고 있는지 알 수 없습니다.
이것이 패턴인지 사고인지 정확히 알 수는 없습니다. 특정 확률로만 말할 수 있습니다. 신호가 더 아름다울수록 좋은 시스템에서 거래될 확률이 높아집니다.
테스터 결과에 관해서는... 여러 통화 쌍에서 직선을 만들도록 최적화할 수 있습니다. 통화 쌍이 많을수록 만들기가 더 쉽습니다. 마찬가지로 최적화 매개변수가 많을수록 아름다운 수익 그래프를 더 쉽게 얻을 수 있습니다.
말씀하신 대로 10년이라는 기간을 반으로 나누십시오. 전반부에 옵션을 선택하십시오. 후반부에 동일한 매개변수로 실행합니다.
아마도 후반부에 아름다운 그래프가 우연히 나타날 것입니다. 그러나 이것은 매우 드뭅니다. (여기에 우리가 이야기한 것이 있습니다. 특정 확률로).
또는 다른 통화 쌍에서 테스트해 보십시오. 한 쌍에서 작동하는 시스템이 다른 쌍에서 작동하는 경우가 매우 많습니다.
그들은 또한 말합니다 :
최적화를 수행하고 출력 매개변수를 선택한 경우
약간의 변화로 이익 곡선이 급격히 악화되면 이것은 조정 일 가능성이 큽니다.
하지만 이 방법을 테스트하지 않았습니다.
나는 임의성이 알려지지 않은 규칙성이라고 믿습니다. 우리 세상에서 저절로 일어나는 일은 없기 때문에
임의성 C와 규칙성 Z는 필연성의 표현 형태입니다. 따라서 거래 프로세스가 특정 시점에서 임의의 경로를 따라 진행되고 있는지 또는 규칙적인 경로를 따라 진행되고 있는지 예측하는 것은 결코 불가능합니다. 따라서 TS를 테스트하는 동안 특정 테스트 기간 동안 유효한 특정 길이의 샘플에 대한 S와 Z의 비율을 결정합니다. 이 비율을 다른 길이와 기간에 적용하려는 시도는 실패합니다. 전방 테스트의 사용은 차량의 안정성을 평가할 때 중대한 오류입니다. 테스터에 대한 테스트 전략은 TS 이론에 포함된 아이디어의 성능을 테스트하기 위한 도구입니다. 더 이상 요구할 수 있는 것은 없으며 테스터에게 기대하는 것은 어리석은 일입니다. 이익이 80/20인 결과라도 TS의 안정성을 보장하지는 않습니다. 적절한 순간에 무작위 20이 일반 80을 압도할 것입니다. 모든 것이 보이는 것처럼 단순하지는 않습니다.
아무것도 표시되지 않습니다.
원래 형태로 10 년 동안 즉시 조정되고 다른 경우에는 조각으로 조정됩니다-같은 계란, 프로필 만
+
내가 무슨 말을 하는지 알기 때문에 나는 범주적이다. 인생의 몇 년을 망상에 보내고 싶다면 - 당신의 권리)
적어도 확률이 있는 모든 알고리즘은 적어도 확률이 없으면 미래의 가격 행동을 예측합니다 . 인용문을 거꾸로 살펴봄으로써 알고리즘의 의미를 박탈하게 됩니다.
정방향 외에는 다른 방법이 없으며 필요하지 않습니다. 모든 것은 똑똑한 사람들에 의해 오랫동안 발명되었으며 사용하기 쉽습니다. 논의할 대상이 전혀 아닙니다.
이 포럼에서 토론을 시작하기 전에 기계 학습에 대한 교과서를 읽으면 많은 질문이 스스로 제거됩니다)
내가 무슨 말을 하는지 알기 때문에 나는 범주적이다.
1. 나는 당신이 당신의 범주성을 인정하기 때문에 기꺼이 당신을 믿습니다. 그러면 이것은 이미 좋습니다.
적어도 확률이 있는 모든 알고리즘은 적어도 확률이 없으면 미래의 가격 행동을 예측합니다 . 인용문을 거꾸로 살펴봄으로써 알고리즘의 의미를 박탈하게 됩니다.
2. 그러나 이 진술은 의심스럽다.
앞으로, 심지어 뒤로, 심지어 옆으로 나아가는 알고리즘의 예를 보여주겠지만 최종 결과는 동일할 것입니다.
우리는 1000개의 독립적인 테스트를 정상적인 시간 순서로 수행할 것이며 매시간 1개의 테스트를 수행할 것입니다.
알고리즘으로서 우리는 3개의 문을 추측하는 Monty-Hall 역설을 취합니다.
https://bodyonov.ru/projects/monty-hall-demo
당신은 아마 그를 알고 있습니다. 그리고 우리는 추측할 것입니다.
이러한 추측의 결과는 미리 결정되며 ~ 1-2%의 오류로 긍정적인 결과의 66%를 보장합니다.
그리고 이제 질문은...
알고리즘을 바꾸지 않고 히스토리에 있는 모든 결과/결과를 가져와서 날짜를 섞어서 다른 순서로 넣으면 어떻게 생각하세요?
결과(66%)가 변경되고 알고리즘이 어떻게든 다르게 작동합니까?
나는 내가 말하는 것을 알고 있기 때문에 범주적입니다. 인생의 몇 년을 망상으로 보내고 싶다면 - 당신의 권리)
적어도 확률이 있는 모든 알고리즘은 적어도 확률이 없으면 미래의 가격 행동을 예측합니다 . 인용문을 거꾸로 살펴봄으로써 알고리즘의 의미를 박탈하게 됩니다.
정방향 외에는 다른 방법이 없으며 필요하지 않습니다. 모든 것은 똑똑한 사람들에 의해 오랫동안 발명되었으며 사용하기 쉽습니다. 논의할 대상이 전혀 아닙니다.
토론을 시작하기 전에 이 포럼에서 기계 학습 교과서를 읽으면 많은 질문이 저절로 제거됩니다)
포워드는 실제 역사 및/또는 미래 프로세스와 아무 관련이 없는 미래 역사의 일부입니다.
무작위로 패턴을 찾는 것은 어리석은 일입니다. 모든 패턴은 관찰 결과의 분석 또는 그럴듯한 가정을 기반으로 진행 중인 프로세스 또는 가정의 흐름 논리에 의해 정당화되는 일부 이론을 기반으로 해야 합니다. 따라서 규칙성은 의식적으로 추구되어야 하며 대략 어떤 형태로 나타나야 하는지 예상해야 합니다. 결과적으로 패턴 검색은 힘들고 고된 작업이며 위에 표시된 위치를 공식화하는 것으로 시작해야 합니다. 지난 거의 8년 동안 검색하는 동안 나는 단 3가지 가정을 공식화할 수 있었고 그 안에서 긍정적인 결과로 이어지는 3가지 패턴을 찾을 수 있었습니다. 그러나 Forex와 같은 완벽한 시장에서는 뛰어난 결과를 얻을 수 없다는 나의 가정을 모두 확인했습니다. 이익은 연간 10-15% 내에서 변동하며, 10-20년에 걸친 복잡한 계산에도 불구하고 변동합니다. 역사에서 무작위로 취한 특정 연도에 대해 지정된 한도 내에서 이익을 보장하는 것조차 불가능합니다. 결론은 Forex는 무엇보다도 은행간 상품이기 때문에 시장에서 안정적이고 보장된 수익을 내는 것은 원칙적으로 은행을 크게 상회하는 것은 불가능하다는 것입니다. 한편, 이것은 제 개인적인 의견이며 어떠한 경우에도 이를 다른 시장 조사자 및 그래버에게 강요하지 않습니다. 나는 그들이 최고의 결과를 찾기 위해 행운을 빕니다.
그리고 내가 개발하고 연구한 3가지 이론 자체는 모두에게 알려져 있습니다.
1. 시장 가격 예측을 위한 범용 회귀 모델 https://www.mql5.com/ru/articles/250 ;
2. 시장 이론 https://www.mql5.com/en/articles/1825 ;
3. 황소와 곰의 강점 분석 https://www.mql5.com/ru/code/19139 , https://www.mql5.com/ru/code/19142 .
감사합니다. 제안하신 자료를 아직 검토 중입니다.
내 침묵을 무례한 것으로 받아들이지 마
1. 플랫 필터가 필요합니다. 기간과 무관합니다.
2. 이 필터를 사용하여 모든 방향의 최대 이동을 결정해야 합니다.
3. 평균 움직임에 대한 최대 움직임의 비율을 결정하고 이 비율의 최소 매개변수를 설정합니다.
예를 들어 10/1. 이 매개변수는 a) 위기 b) 플랫 및 이것이 모든 시스템에 해를 끼치는 동안 수평을 유지하고 1/1이 되는 경향이 있습니다.
4. 비무작위 이동의 절대 매개변수 입력(최대 이동이 평균을 초과해야 하는 횟수)
예를 들어 무작위가 아닌 이동에 대해 600핍을 사용하고 지정한 것보다 크거나 같은 최대 이동 값 매개변수를 찾습니다.
주문 사이의 거리는 최대 200포인트가 되어야 합니다. 변동성에 대한 약간의 여유를 갖기 위해 비무작위 이동의 1/3.
5. 로트를 변경하지 않을 경우 오더시스템을 열어 오더간 거리를 설정하거나, 4번과 관련하여 로트를 변경할 경우의 위험도를 설정한다.
6. 안정적인 결과를 얻을 때까지 3.4점을 점차적으로 높입니다.
7. 각 금융 상품에 대해 개별적으로 설정합니다.
8. 처음에는 위에서 설명한 매개변수를 사용하여 시스템이 반등을 위해 작동해야 하지만 동시에 가격이 갑자기 높아지면 반등과 추세 지속 모두에 대해 작동해야 합니다.
추신: 현실을 직시하고 내 개인적인 관찰:
) 영원히 기하급수적으로 성장할 수 있는 것은 없다.
b) 기하급수적 성장 후에 조정이 없을 수 있으므로 평균화 방법은 상대적으로 크고 뚜렷한 움직임에서만 시장에 진입하기 때문에 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
c) 포인트 1을 희생하여 얼마나 어려운지 이해하기 위해 "이론에서 실습으로"분기의 페이지 수를보십시오.
d) 언제든지 문제가 발생할 수 있습니다. 그래서 저는 주문 개시의 특성으로 인해 거래 오류를 완화하는 주문 시스템에 초점을 맞췄습니다.
e) 한 달에 10% 안정적이면 6개월 - 1년 안에 백만장자가 될 수 있습니다. 연간 150-200% 이상은 너무 위험하므로 더 이상 시도하지 마십시오. 시장이 당신에게 그것을 허용한다면 - 그것을 사용하십시오. 그러나 모든 것을 잃고 싶지 않다면 매달 그러한 관심을 불러 일으키는 슈퍼 시스템을 찾으려고하지 마십시오.
E) 당신은 내 조언을 사용하지 않을 것입니다. 너무 복잡하고 더 간단한 경로를 따를 것입니다 - 평균화, 제비 증가 또는 "이론에서 실제" 지점이 있는 늪에 빠져 죽을 것입니다. 침몰.
가세요.
알려주신 필터링 체크 조건을 이해하고 적용해보려고 하고 있는데 어떻게 해야할지 모르겠네요...
문제는 F1 조건을 정의할 수 없다는 것입니다. 나는 역사에서조차 정기적 인 가격 변동을 결정하는 방법을 이해하지 못합니다.
내 알고리즘은 머리와 꼬리의 원칙에 따라 작동하고 실제로 가격이 전혀 역할을하지 않기 때문에 결과의 결과 만 있습니다. 추측 / 추측하지 않았습니다.
역사에는 일련의 사건이 있습니다: 추측/추측되지 않았지만 알고리즘에서 이 이야기는 어떤 식으로든 고려되지 않습니다. 그렇지 않으면 "몬테카를로의 잘못된 결론"에 도달할 수 있습니다.
따라서 결과 외에는 의지할 것이 없습니다.
그리고 앞/뒤를 50% 이상 추측한 결과가 랜덤이거나 자연스럽다는 것을 어떻게든 이해해야 합니다...
그러나 나는 여전히 당신의 조건을 적용하는 방법에 대해 생각합니다)
나는 가격 이력에서 실제 패턴을 찾는 것에 대해 이야기하는 것이지 그러한 역사와 유사한 것을 시뮬레이션하거나 생성하는 어떤 방법에 관한 것이 아닙니다.
실제 상황에서 모든 어려움은 행동 요인의 이력이 없다는 사실에 있습니다. 우리는 아마도 중앙 은행의 금리가 시간이 지남에 따라 어떻게 변했는지를 제외하고는 아주 명확하게 알고 있습니다. 그리고 영향 요인의 역사에 대한 지식이 있으면 적절한 수학에 달려 있습니다.
예, F1, 2 등 여기에서 그것들은 (자연의 바로 그 논리와 그것의 식별을 위해) 참조 신호로 옵니다. 그들이 알지 못하는 사이에 가격의 역사에서 무엇이 자연스럽고 그렇지 않은지를 결정하는 것은 정말로 불가능합니다. .