우연인가, 알 수 없는 패턴인가?
- 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩
- MT5에서 집계 위치 구조의 신뢰할 수 있는 계정을 구현할 수 있습니까?
- 그것은 무엇입니까?
차트에서 몇 가지 흥미로운 기능을 보고 이것이 패턴이며 수익성 있는 Expert Advisor를 만드는 데 사용할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 따라서 이러한 가정된 패턴을 사용하는 Expert Advisor가 최적화 없이 긴 시간 간격으로 테스트했을 때 이익을 보인다면 이것이 실제로 패턴일 가능성이 높다고 가정할 수 있습니다.
제 생각에는 이런 식으로 식별할 수 있는 전체 범위의 패턴이 있습니다.
매우 규칙적인 가격 변동을 유발하는 해당 요인(F1이라고 함)의 활동 강도에 대한 이력이 있다고 가정해 보겠습니다. 필터링 후(C1로 표시할 필터로) 가격 기록을 이 요소의 기록과 명확하게 연관시키는 방식으로 가격 기록을 필터링해야 합니다. 그런 다음 C1 필터에 의해 필터링된 가격은 F1의 동작과 관련된 규칙적인 움직임 C1의 그림을 제공합니다.
가격 결정에 중요한 다른 모든 요소(F2, ..., Fn)를 결정하고 해당 필터(C2, ..., Sn)를 찾아 일정한 가격 변동 범위(P1, ..., 피).
무작위로 패턴을 찾는 것은 어리석은 일입니다. 모든 패턴은 관찰 결과의 분석 또는 그럴듯한 가정을 기반으로 진행 중인 프로세스 또는 가정의 흐름 논리에 의해 정당화되는 일부 이론을 기반으로 해야 합니다. 따라서 규칙성은 의식적으로 추구되어야 하며 대략 어떤 형태로 나타나야 하는지 예상해야 합니다. 결과적으로 패턴 검색은 힘들고 고된 작업이며 위에 표시된 위치를 공식화하는 것으로 시작해야 합니다. 지난 거의 8년 동안 검색하는 동안 나는 단 3가지 가정을 공식화할 수 있었고 그 안에서 긍정적인 결과로 이어지는 3가지 패턴을 찾을 수 있었습니다. 그러나 Forex와 같은 완벽한 시장에서는 뛰어난 결과를 얻을 수 없다는 나의 가정을 모두 확인했습니다. 이익은 연간 10-15% 내에서 변동하며, 10-20년에 걸친 복잡한 계산에도 불구하고 변동합니다. 역사에서 무작위로 취한 특정 연도에 대해 지정된 한도 내에서 이익을 보장하는 것조차 불가능합니다. 결론은 Forex는 무엇보다도 은행간 상품이기 때문에 시장에서 안정적이고 보장된 수익을 내는 것은 원칙적으로 은행을 크게 상회하는 것은 불가능하다는 것입니다. 한편, 이것은 제 개인적인 의견이며 어떠한 경우에도 이를 다른 시장 조사자 및 그래버에게 강요하지 않습니다. 나는 그들이 최고의 결과를 찾기 위해 행운을 빕니다.
그리고 내가 개발하고 연구한 3가지 이론 자체는 모두에게 알려져 있습니다.
1. 시장 가격 예측을 위한 범용 회귀 모델 https://www.mql5.com/ru/articles/250 ;
2. 시장 이론 https://www.mql5.com/en/articles/1825 ;
3. 황소와 곰의 강점 분석 https://www.mql5.com/ru/code/19139 , https://www.mql5.com/ru/code/19142 .
- www.mql5.com
내 최근 기사 에서 유사한 기사가 있습니다. 갭이 조사된 후 랜덤 워크에서 가격의 편차입니다.
알렉세이. 감사합니다. 이미 읽었고 결과와 방법, 위험 평가에 대한 이전 기사에 대해 알게 되었습니다.
제 질문(게시물)에서 정확히 이 기능을 의미하기 때문에 당신이 설명한 가격 랜덤 워크 방법은 특히 저와 가깝습니다. 랜덤 워크 .
그러나 당신의 방법을 내 문제를 해결하기 위한 스텐실로 적용하기 위해, 근본적으로 그리고 응용 경험에서 어떻게 내가 이 문제를 안정적이고 빠르게 해결하는 데 당신만큼 정통하지 못합니다.
Alexey에게 말하세요. 제 생각에 이벤트를 추측할 확률이 50/50% 이상인 알고리즘을 제공하면 이 알고리즘의 신뢰성 또는 비신뢰성을 평가할 의향이 있습니까?
가격을 찾는 알고리즘은 이론의 원리에 따라 작동하지만 동시에 전체 역사 샘플과 개별 섹션 모두에서 결과의 반복성을 보장합니다.
다음과 같이 보입니다.
알고리즘에는 세 가지 변수 SL, TP 및 시장 진입점이 있습니다.
피팅 효과를 분해/평균하기 위해 이러한 각 변수에 값 범위를 지정합니다.
40에서 70으로 SL
TP 40 ~ 70
시장 진입 시점 0-12.
총 12,493개의 변수.
10년 역사 시험 결과. 다음과 같이 보입니다.
일.
Reveal/Prove: 이 결과가 순전히 적합합니까, 아니면 임의의 독립적인 결과의 확률이 50/50보다 클 수 있는 알고리즘이 있습니까?
알렉세이. 가져가실래요?
나 자신도 내가 얻은 결과에 대해 회의적입니다. 코드 또는 논리적 조건에 오류가 발생했다는 점은 인정하지만 지금 일주일 동안 나는 둘 중 하나를 식별할 수 없습니다.
도와주세요... 그리고 당신의 관대함의 다이아몬드는 내 감사의 틀에서 빛날 것입니다)
Reveal/Prove: 이 결과가 순전히 적합합니까, 아니면 임의의 독립적인 결과의 확률이 50/50보다 클 수 있는 알고리즘이 있습니까?
적합 여부를 확인하려면 앞으로를 확인하십시오.
차트에서 몇 가지 흥미로운 기능을 보고 이것이 패턴이며 수익성 있는 Expert Advisor를 만드는 데 사용할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 따라서 이러한 가정된 패턴을 사용하는 Expert Advisor가 최적화 없이 긴 시간 간격으로 테스트했을 때 이익을 보인다면 이것이 실제로 패턴일 가능성이 높다고 가정할 수 있습니다.
글쎄,이 방법은 나에게 분명하지만 그것을 확실하게 증명하지는 않지만 확률에 대한 전제 조건 만 생성합니다 ... 더 / 덜.
그래도 감사합니다)
나는 갑자기 플라톤의 사람이란 정의가 생각났습니다.
고대 그리스 철학자 플라톤의 제자들은 언젠가 그에게 사람을 정의해 보라고 물었고 그는 다음과 같이 대답했습니다.
"인간은 깃털이 없는 두 다리를 가진 동물이다." 그러나 이후
시노페의 디오게네스가 닭을 뽑은 아카데미로 가져와 플라톤의 인간으로 표현한 방법,
플라톤은 그의 정의에 "그리고 평평한 손톱으로" 를 추가해야 했습니다.
)))
적합 여부를 확인하려면 앞으로를 확인하십시오.
해봐야지... 하지만 Forward의 유용성을 제대로 이해하지 못했습니다.
내가 올바르게 이해하면 앞으로, 역사의 일부 섹션이 취해지고 추가 실행이 수행됩니다 ...
그러나 테스트에서 전체 (고품질) 히스토리를 사용한다면 포워드를 할 의미가 있습니까?
해봐야지... 하지만 Forward의 유용성을 제대로 이해하지 못했습니다.
내가 올바르게 이해하면 앞으로, 역사의 일부 섹션이 취해지고 추가 실행이 수행됩니다 ...
하지만 테스트에서 전체(고품질) 히스토리를 사용한다면 포워드를 할 의미가 있습니까?
전략의 수익성이 포워드에서 유지되면 패턴이 발견된 것이고 그렇지 않은 경우 이는 역사에 대한 조정일 뿐입니다.
