입력 매개변수가 변경되거나 알고리즘 자체가 약간 변경될 때 테스트 결과가 변경되는 방식이 다릅니다. 동시에 그림이 심각하게 바뀌고 있다면 우리는 사고, 즉 역사에 대한 조정을 다루고 있습니다. 눈에 띄는 변화에도 불구하고 상승 추세가 기저에 남아 있다면 이것이 사고가 아닐 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 어디에도 보장은 없지만 - 여기서 우리는 근본적으로 확률에 대해서만 다루고 있습니다 - 그러나 우리에게 유리하게 기울이는 것은 우리의 힘에 달려 있습니다.
그래서 나는 당신과 같은 방식으로 추론했고 테스트할 때 결과에 영향을 미치는 모든 변수에 대해 알고리즘에 충분한 자유를 주었습니다.
그들이 시스템의 균형을 무너뜨리고 모든 것을 제자리에 놓을 것이라고 했지만 이것은 일어나지 않았습니다.
적합성에 영향을 줄 수 있는 매개변수는 세 개뿐입니다.
40-70의 SL
TP 40-70
및 0-12(조건부)의 일부 기준에 따른 시장 진입 시점
나는 충분한 자유, 12,494개의 가능한 결과를 준 것 같다. 그러나 10년 동안의 검사에서는 여전히 안정적인 양성 결과를 보였습니다.
상식은 내가 신뢰할 수 있는 것으로 받아들이는 것을 허용하지 않습니다.
보장된 긍정적인 결과로 무작위 사건을 추측하는 알고리즘이 있다는 사실은 모순을 야기합니다.
오늘 다른 브로커의 견적에 대해 테스트를 수행했는데 결과가 비슷합니다.
우리가 더 생각하고 알고리즘이 여전히 긍정적이고 이론과 충돌하지 않는다고 가정하면 ...
음, 그러면 시장의 가격 움직임이 혼합된 성격을 띠고 Yousufkhodja Sultonov 가 위에서 말한 것처럼 규칙성이 일부 있다고 가정하는 것만 남아 있습니다.
그리고 잡을 수 있습니다. 이것을 흔히 논리적 기호라고 하지만 아무도 증명하지 못했습니다.
음, 마지막으로 덜 가능성 있는 결론은 알고리즘이나 조건에 오류가 있어서 잘못된 결과를 초래한다는 것입니다.
반박할 수 밖에 없습니다. 아니면.
맹렬한 비관론자.
맹렬한 비관론자.
가설을 확인할 수 없습니다. 반박할 수 밖에 없습니다. 죄송합니다.
입력 매개변수가 변경되거나 알고리즘 자체가 약간 변경될 때 테스트 결과가 변경되는 방식이 다릅니다. 동시에 그림이 심각하게 바뀌고 있다면 우리는 사고, 즉 역사에 대한 조정을 다루고 있습니다. 눈에 띄는 변화에도 불구하고 상승 추세가 기저에 남아 있다면 이것이 사고가 아닐 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 어디에도 보장은 없지만 - 여기서 우리는 근본적으로 확률에 대해서만 다루고 있습니다 - 그러나 우리에게 유리하게 기울이는 것은 우리의 힘에 달려 있습니다.
그래서 나는 당신과 같은 방식으로 추론했고 테스트할 때 결과에 영향을 미치는 모든 변수에 대해 알고리즘에 충분한 자유를 주었습니다.
그들이 시스템의 균형을 무너뜨리고 모든 것을 제자리에 놓을 것이라고 했지만 이것은 일어나지 않았습니다.
적합성에 영향을 줄 수 있는 매개변수는 세 개뿐입니다.
40-70의 SL
TP 40-70
및 0-12(조건부)의 일부 기준에 따른 시장 진입 시점
나는 충분한 자유, 12,494개의 가능한 결과를 준 것 같다. 그러나 10년 동안의 검사에서는 여전히 안정적인 양성 결과를 보였습니다.
상식은 내가 신뢰할 수 있는 것으로 받아들이는 것을 허용하지 않습니다.
보장된 긍정적인 결과로 무작위 사건을 추측하는 알고리즘이 있다는 사실은 모순을 야기합니다.
오늘 다른 브로커의 견적에 대해 테스트를 수행했는데 결과가 비슷합니다.
우리가 더 생각하고 알고리즘이 여전히 긍정적이고 이론과 충돌하지 않는다고 가정하면 ...
음, 그러면 시장의 가격 움직임이 혼합된 성격을 띠고 Yousufkhodja Sultonov 가 위에서 말한 것처럼 규칙성이 일부 있다고 가정하는 것만 남아 있습니다.
그리고 잡을 수 있습니다. 이것을 흔히 논리적 기호라고 하지만 아무도 증명하지 못했습니다.
음, 마지막으로 덜 가능성 있는 결론은 알고리즘이나 조건에 오류가 있어서 잘못된 결과를 초래한다는 것입니다.
문제는 아직 찾지 못했다는 것입니다.
이것은 이 상황에서 가장 간단하고 이해하기 쉬운 방법이 될 것입니다)
"...글쎄, 우리는 규칙성과 무작위성을 구별했기 때문에 사건의 원인을 제외하고는 질적으로 어떻게 다를까....". 무작위 사건은 원인이 없지만 결과가 있습니다. 따라서 인과관계가 없습니다. "Well" 뒤에 쉼표가 있어야 합니다.
"... 우리는 중앙 은행의 금리 인상에 대해 알고 있지만 시장이 그것에 대해 어떻게 반응할지 모릅니다....". 당신은 모르지만 우리는 추측합니다. 그러나 구두점은 문제가 되지 않습니다.
"... 독특한 특징으로 패턴의 정의는 적어도 정의가 필요합니다. ...". 전술한 내용을 바탕으로 정의를 내리겠습니다. 인과 관계의 존재는 프로세스의 비무작위, 즉 이 프로세스에서 패턴의 존재를 나타냅니다. 그건 그렇고, 2개의 쉼표가 없습니다.
Alexey, 쉼표에 대한 의견을 받았습니다. 나는 여기서 논쟁 할 것이 없습니다. 러시아어로 쓰여진 것은 항상 저에게 어려웠습니다)
당신이 쉼표뿐만 아니라 주제 문제의 본질로 유명하게 알아 낸 경우.
테스트 결과 를 구별하는 방법 피팅의 결과인지 유용한 패턴을 포착했는지 여부.
당신은 가격이 없을 것입니다
시장에서 비무작위의 몫을 추정할 수 있다고 생각했다.
내 TS의 경우 이것은 하루에 5-10건의 거래입니다. 즉, 10에서 18까지입니다. 8시간 = 480분 입력 패턴이 2분 동안 존재하도록 둡니다(패턴이 반드시 양초의 조합일 필요는 없습니다.)
그러면 내 TS에 대한 시장에서 비무작위의 점유율은 (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%입니다.
나는 이것을 이해하려고 노력하고 있습니다 ... 직관적으로 나는 여기에 어떤 종류의 논리가 존재한다고 생각하지만 분명히 아직 평가할 수는 없습니다. 깨어나서 냉정한 머리로 다시 생각해야 함)
가설을 확인할 수 없습니다. 반박할 수 밖에 없습니다. 죄송합니다.
관심, 존경합니다. 그러나 가설은 확인할 수 있습니다. 과학 용어에서 이것은 정상적인 회전입니다. 예를 들어, 가설은 확인(들)을 찾을 수도 있고 확인하지 않을 수도 있습니다.
관심, 존경합니다. 그러나 가설은 확인할 수 있습니다. 과학 용어에서 이것은 정상적인 회전입니다. 예를 들어, 가설은 확인(들)을 찾을 수도 있고 확인하지 않을 수도 있습니다.
글쎄, 그렇다면 물론입니다.
그래서 나는 당신과 같은 방식으로 추론했고 테스트할 때 결과에 영향을 미치는 모든 변수에 대해 알고리즘에 충분한 자유를 주었습니다.
그들이 시스템의 균형을 무너뜨리고 모든 것을 제자리에 놓을 것이라고 했지만 이것은 일어나지 않았습니다.
피팅 외에도 정보 부족으로 인해 테스터가 생성하는 것과 이 프로세스와 실제 거래 프로세스의 관계를 올바르게 평가하지 않으면 테스트에 더 많은 함정이 있습니다. 알고리즘을 몇 달 동안 데모에 넣으면 모든 것이 명확해질 것입니다.
물론입니다. 어쨌든 데모에서 테스트를 수행할 것입니다. 이 테스트는 시간이 오래 걸리고 안정성도 제공하지 않습니다. 좀 더 빠른 시연 방법을 찾고 싶습니다.