시간이 존재하지 않는다면 가격 변동은 없을 것입니다. 문제는 작업 분석을 위한 정확한 타이밍에 있습니다. 내 의견으로는 많은 사람들이 완전한 공백을 가지고 있습니다.
정확히. 그리고 우리는 그것의 바닥에 도착할 것입니다.
나는 그날의 AUDCHF 쌍에 대한 틱 데이터 처리를 완료했습니다.
매우 중요! Tick 데이터는 MT4에서 VisSim으로 DDE 프로토콜을 통해 수신되었습니다. 타임스탬프는 정수 값으로 반올림되는 TimeSec입니다. 불행히도 십진수 값의 정수 부분을 취하는지 아니면 가장 가까운 정수로 반올림하는지 모르겠습니다. DDE 및 프롬프트를 통해 데이터를 전송할 때 이 작업이 수행되는 방식을 아는 사람이 있다면 매우 감사하겠습니다.
그러나 여기에 문제가 있습니다. Wiener 모델은 충돌 사이에 T가 있는 입자의 혼란스러운 충돌을 설명하는 데 적합합니다. --> 0입니다.
Forex에는 그런 것이 없습니다. 밤에는 시간 간격이 증가하고 낮에는 감소합니다. 시간 창 = 4시간에서 견적이 도착하는 과정은 푸아송이 아닙니다.
그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 진드기를 "있는 그대로" 고려할 때 고려되는 샘플의 부피와 천문학적 시간의 비율에 문제가 발생합니다. 저것들. 5000틱은 4시간 또는 10시간 안에 올 수 있습니다. 그리고 이 과정도 비포아송적입니다. 동시에 "T의 루트"의 법칙은 그 힘을 완전히 잃습니다.
이것이 위너모형과 실질가격변동의 모순이며, 이를 최대한 최소화할 필요가 있다.
이것은 인용문을 읽기 위한 다른 시간 척도를 도입함으로써 수행되며, 평균 RNG 값은 특정 이산 천문 시간과 상관 관계가 있습니다.
틱 샘플 크기(웨이브 패킷)는 통계가 가장 유사한 특정 평균 모델 패킷으로 대체됩니다.
모든 말이 끝났습니다. 그래프, 숫자가 필요하지만 시간이 없습니다. 휴일을 축하해야 합니다.
또 봐요!
당신은 진드기에 시스템이 있습니다. 나는 또한 이것을 시도할 것입니다: 두 번째 따옴표를 사용하고 하루 중 각 시간에 대해 분산을 별도로 계산합니다(거래 강도가 매시간 다르기 때문에). 진드기가 나쁜 이유는 무엇입니까? 그것은 우리를 제한합니다. 틱이 기본적으로 1핍인 경우 10틱에 있을 수 있는 최대 편차는 얼마입니까? 10틱의 최대 편차는 10포인트가 될 수 있습니다. 10개의 틱이 모두 같은 방향으로 가는 경우. 초를 사용하면 어떻게 될까요? 예, 10초 안에 가격이 "모든" 거리를 뛰어 넘을 수 있습니다! 틱을 사용하여 우리는 여전히 시간, 즉 가격 속도 를 무시합니다. 이러한 시스템에서는 신호가 발생한 가격 속도가 높을수록 트리거 가능성이 높아진다는 사실을 알 수 있습니다.
매우 중요! Tick 데이터는 MT4에서 VisSim으로 DDE 프로토콜을 통해 수신되었습니다. 타임스탬프는 정수 값으로 반올림되는 TimeSec입니다. 불행히도 십진수 값의 정수 부분을 취하는지 아니면 가장 가까운 정수로 반올림하는지 모르겠습니다. DDE 및 프롬프트를 통해 데이터를 전송할 때 이 작업이 수행되는 방식을 아는 사람이 있다면 매우 감사하겠습니다.
틱 사이의 시간 간격 분포는 다음과 같습니다.
기술 통계:
우리가 볼 수 있듯이 총 34978틱이 하루(86400초)에 왔습니다.
최소 시간 간격으로 진드기를 분석하면 발생하는 이벤트에 대한 정보를 얻을 수 없습니다. 어떻게 이해를 못하겠어?
블라디미르 링크 주셔서 감사합니다. 매우 흥미로운.
아직 연락을 하고 있는 동안, 나는 나 자신에게 하나의 포스트를 더 허용할 것이다.
많은 사람들이 이 스레드를 읽고 궁금해합니다. 왜 이 삼촌에게 이 모든 것이 필요할까요? 지수, 로그 시간 척도가 필요한 이유는 무엇입니까? 틱을 있는 그대로 가져 와서 틱 사이의 시간이 소위 말하는 VR에서와 같이 작업하십시오. 외환 시간.
얘들아! 당신은 전혀 농담하지 않습니다! 여기 당신은 필사적으로 dubete하고 그게 다야.
나는 우리가 가격 움직임을 드리프트가 있는 일종의 위너 과정으로 간주한다는 것을 상기시킵니다. 브라운 운동처럼. 사실 이것은 라파스 운동이지만 이것은 문제의 본질을 변경하지 않으며 첫 번째 근사치로이 모델이 매우 적합합니다.
따라서 이러한 모델의 경우 천문학적 시간이 가장 중요한 매개변수입니다. 그리고 분산에 대한 "T의 근" 법칙은 이 시간에 대해 Einstein에 의해 파생되었으며 일부 "Forex 시간"에는 적용되지 않았습니다.
Perrin은 그의 실험에서 시간의 불연속성 = 30초를 사용했습니다. 프로세스를 모니터링합니다.
내 딸이 공부하는 Mendeleev 화학 기술 대학(구 모스크바 화학 기술 연구소)에서 실험은 이산 시간 = 10초로 수행됩니다.
요컨대 - 우리는 계산 시간을 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 행운을 볼 수 없습니다.
시간이 존재하지 않는다면 가격 변동은 없을 것입니다. 문제는 작업 분석을 위한 정확한 타이밍에 있습니다. 내 의견으로는 많은 사람들이 완전한 공백을 가지고 있습니다.
시간이 존재하지 않는다면 가격 변동은 없을 것입니다. 문제는 작업 분석을 위한 정확한 타이밍에 있습니다. 내 의견으로는 많은 사람들이 완전한 공백을 가지고 있습니다.
정확히. 그리고 우리는 그것의 바닥에 도착할 것입니다.
나는 그날의 AUDCHF 쌍에 대한 틱 데이터 처리를 완료했습니다.
매우 중요! Tick 데이터는 MT4에서 VisSim으로 DDE 프로토콜을 통해 수신되었습니다. 타임스탬프는 정수 값으로 반올림되는 TimeSec입니다. 불행히도 십진수 값의 정수 부분을 취하는지 아니면 가장 가까운 정수로 반올림하는지 모르겠습니다. DDE 및 프롬프트를 통해 데이터를 전송할 때 이 작업이 수행되는 방식을 아는 사람이 있다면 매우 감사하겠습니다.
틱 사이의 시간 간격 분포는 다음과 같습니다.
기술 통계:
우리가 볼 수 있듯이 총 34978틱이 하루(86400초)에 왔습니다.
그러나 여기에 문제가 있습니다. Wiener 모델은 충돌 사이에 T가 있는 입자의 혼란스러운 충돌을 설명하는 데 적합합니다. --> 0입니다.
Forex에는 그런 것이 없습니다. 밤에는 시간 간격이 증가하고 낮에는 감소합니다. 시간 창 = 4시간에서 견적이 도착하는 과정은 푸아송이 아닙니다.
그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 진드기를 "있는 그대로" 고려할 때 고려되는 샘플의 부피와 천문학적 시간의 비율에 문제가 발생합니다. 저것들. 5000틱은 4시간 또는 10시간 안에 올 수 있습니다. 그리고 이 과정도 비포아송적입니다. 동시에 "T의 루트"의 법칙은 그 힘을 완전히 잃습니다.
이것이 위너모형과 실질가격변동의 모순이며, 이를 최대한 최소화할 필요가 있다.
이것은 인용문을 읽기 위한 다른 시간 척도를 도입함으로써 수행되며, 평균 RNG 값은 특정 이산 천문 시간과 상관 관계가 있습니다.
틱 샘플 크기(웨이브 패킷)는 통계가 가장 유사한 특정 평균 모델 패킷으로 대체됩니다.
모든 말이 끝났습니다. 그래프, 숫자가 필요하지만 시간이 없습니다. 휴일을 축하해야 합니다.
또 봐요!
나는 또한 이것을 시도할 것입니다: 두 번째 따옴표를 사용하고 하루 중 각 시간에 대해 분산을 별도로 계산합니다(거래 강도가 매시간 다르기 때문에).
진드기가 나쁜 이유는 무엇입니까? 그것은 우리를 제한합니다. 틱이 기본적으로 1핍인 경우 10틱에 있을 수 있는 최대 편차는 얼마입니까?
10틱의 최대 편차는 10포인트가 될 수 있습니다. 10개의 틱이 모두 같은 방향으로 가는 경우.
초를 사용하면 어떻게 될까요? 예, 10초 안에 가격이 "모든" 거리를 뛰어 넘을 수 있습니다!
틱을 사용하여 우리는 여전히 시간, 즉 가격 속도 를 무시합니다. 이러한 시스템에서는 신호가 발생한 가격 속도가 높을수록 트리거 가능성이 높아진다는 사실을 알 수 있습니다.
정확히. 그리고 우리는 그것의 바닥에 도착할 것입니다.
나는 그날의 AUDCHF 쌍에 대한 틱 데이터 처리를 완료했습니다.
매우 중요! Tick 데이터는 MT4에서 VisSim으로 DDE 프로토콜을 통해 수신되었습니다. 타임스탬프는 정수 값으로 반올림되는 TimeSec입니다. 불행히도 십진수 값의 정수 부분을 취하는지 아니면 가장 가까운 정수로 반올림하는지 모르겠습니다. DDE 및 프롬프트를 통해 데이터를 전송할 때 이 작업이 수행되는 방식을 아는 사람이 있다면 매우 감사하겠습니다.
틱 사이의 시간 간격 분포는 다음과 같습니다.
기술 통계:
우리가 볼 수 있듯이 총 34978틱이 하루(86400초)에 왔습니다.
최소 시간 간격으로 진드기를 분석하면 발생하는 이벤트에 대한 정보를 얻을 수 없습니다. 어떻게 이해를 못하겠어?
일주일 동안 AUDCHF에 대한 틱 증분 입찰가 분포는 다음과 같습니다.
그래서 여기에 제가 해결하고자 하는 문제가 있습니다.
하루 중 언제든지 이러한 시간 척도(균일, 지수 또는 대수)로 작업해야 실제 증분 분포의 속성이 가능한 한 많이 보존됩니다.
다시 한 번 말씀드리지만 틱 선택(예: 5000)으로 작업할 수는 없습니다! 천문학적 시간과의 연결이 끊어졌습니다. 우리는 이 5000틱 패키지가 얼마나 오래 걸릴지 모릅니다! 이 경우 우리는 "절대적으로"라는 단어에서 Wiener 과정 이론을 적용할 수 없습니다!
그리고 두 번째로 중요한 결론.
보면 - 틱 사이의 최대 시간 간격은 88초입니다.
결론: 많은 사람들이 Grail 을 꿈꾸는 S1 타임프레임을 구축하고 작업하는 것은 완전히 넌센스입니다.
우리는 이 5000틱 패키지가 얼마나 오래 걸릴지 모릅니다!
틱 밀도 함수를 개발하고 한 번 수행했습니다. 원리는 다음과 같습니다.
틱 도달 시간이 아니라 틱 간의 시간 차이(델타)를 분석합니다.
이러한 증분의 산술 평균을 사용하면 단위 시간당 틱 밀도를 얻을 수 있습니다. 초로는 충분하지 않으며 분당 매우 구체적인 값
실험적으로 적합한 틱 밀도를 선택하면 통계에 필요한 틱 수, 즉 다음과 같이 틱 누적 조건을 정의합니다.
1. 틱 밀도가 분당 < 20인 경우 최소 x분이 필요합니다.
2. 진드기의 밀도가 분당 >40이면 y분이 필요합니다.
3. 틱 밀도가 분당 >20 && < 40인 경우 z분
이 같은
추신: 이 진드기 밀도로 반복 공식을 개발하는 것이 가능합니다. 현재 틱에서 현재 틱 밀도를 계산하고 이전 틱 밀도에서 빼거나 더함 - 동적으로 변화하는 값 가져오기
그래서.
내가 진드기 사이의 시간 간격에 대한 연구를 매우 중요하다고 생각하는 이유.
다시:
우리는 이것이 Erlang 스트림 이 아님을 알 수 있습니다.
이것은 Erlang 또는 Pascal의 고전적인 분포에 해당하지 않는 일종의 왜곡이 있는 가장 단순한 흐름입니다.
이 경우 시간 간격으로 따옴표를 읽는 것이 합법적입니까?
1. 균일(2.5초 후)
2. 지수(평균=2.5초)
3. 대수(평균=2.5초)???
이 질문에 대한 답은 이러한 경우에 대해 수신된 증분 분포와 틱 증분 Bid 및 Ask의 실제 분포에 대한 통계적 대응이 될 것입니다.
보면 - 틱 사이의 최대 시간 간격은 88초입니다.
결론: 많은 사람들이 Grail로 꿈꾸는 S1 타임프레임을 구축하고 작업하는 것은 완전히 넌센스입니다.