하지만! 설명된 원칙을 지지하지만 이 TS(차트에 따름)는 결과를 전혀 분석 하거나 사용하지 않습니다 .
지표는 하나뿐입니다(제가 직접 개발했습니다). 그는 물고기와 개가 어디에 묻혔는지 "느끼는" 것입니다. :)
"내 아이디어"에 "균형" 일러스트레이션을 급히 첨부했습니다...
"내 생각" 방향으로 움직이기 시작하려면 기존 TRADE OUTCOME 차트에 정류장까지의 거리에 대한 정보를 추가해야 합니다. 이렇게 하려면 "성공/실패" 데이터 단위가 아니라 성공/실패의 NUMBER OF POINTS(수십 포인트)를 수직으로 따로 설정해야 합니다. (40포인트의 이익을 받음 - 차트의 선을 40단위 위로, .. 10포인트 손실 - 10단위 아래로).
그리고 이제 그러한 그래프를 시연하면 "내 아이디어"스타일로 추론을 시작할 수 있습니다.
그 동안 제가 '예쁜 본보기'에 기뻐하는 감탄사는 그런 자료가 있는 사람이 있다는 반가운 FACT에 불과합니다. 그런 다음 사람들은 대부분 어떤 이유로 든 "손가락으로"말하는 것을 선호합니다. .. 그러한 대화가 끝나면 해당하는 자연스러운 결과는 "0"입니다.
mt4trade: 특성의 안정성을 보장하는 방법은 무엇입니까?
나는 이 질문에 대한 답을 찾을 것을 제안합니다. 우리 눈앞에 어떤 신호 소스에 대한 결과 통계의 완전한 그래프가 있습니다.
그 사이에, 매개변수 중 하나의 충분한 불변성을 갖는 그래프를 제공하는 신호 소스를 찾는 것이 안정적인 양 또는 음의 기울기를 갖는 그래프가 있는 소스보다 훨씬 쉽다는 것을 미리 말씀드리고 싶습니다.
mt4trade : 그래서 내 TS(차트에 있음)는 중지를 변경합니다. 그러나 시장 분석을 기반으로 합니다.
TS가 결과의 통계에 따라 정류장을 변경하면 통계 자체도 어떻게든 변경됩니다.
따라서 정지를 변경하는 방법에 대한 분석기와 기준이 있어야 합니다(이 경우 "보통" - 표시기 매개변수).
그리고 분명히 일어난 일을 다시 측정하고 필요한 경우 다시 변경합니다. 그러나 라이브 시장에서는 이것이 불가능합니다.
나는 당신의 상상 속 에서 거래 시스템 의 작업에서 이벤트의 전체 체인이 끝난다고 직감합니다. TS는 시장 상황, 지표 판독값, 음, 아마도 다른 것을 평가하고 결과를 주었습니다. (안녕 탐 ... 또는 판매). 당신은 거래를 성사했고, 결과를 얻었고, 그것을 테이블(차트에 있음)에 넣었습니다... 그리고 모든 것(!!!) - 내가 이해하는 한 당신은 다음 계산에 대한 결과의 이 통계 에 더 이상 참여하지 않습니다 이동하다.
난 괜찮아?..
그리고 나는 가졌다:
- TS가 현재 상황을 계산하고... 결정을 내렸다고 가정해 봅시다. 매수... 또는 매도; (결과 통계 제외) - 지금, 즉시 포지션을 여는 대신 시스템에서 발행한 신호의 방향을 "IN"으로 열지 아니면 "반대"로 열지 결정합니다. (그리고 내가 왜 이런 결정을 내렸는지 맞춰보세요) - 그런 다음 포즈가 닫힐 때 결과 통계에 실제 거래의 결과가 아니라 실제 가격 움직임과 TS가 제공한 신호의 일치 결과를 입력합니다. (차이를 느껴봐?)
prikolnyjkent : 으로는... 당신은 다음 움직임 에대한 계산 에 이 결과 통계가 포함되어 있지 않다고 생각합니다. 난 괜찮아?..
:) 어떤 시스템에서? :) 지표가 "가중치" 그림을 즉시 제공하는 방식으로 구축되기 때문에 일부에는 참여하지 않습니다. 몇 년 동안의 일부 통계에서 계산되고 고려되었습니다. 어떤 경우에는 "어떻게든"이 즉석에서 다시 계산됩니다. 자체 최적화는 어디에 있습니까?
나는 또한 당신과 유사한 분석을 사용하려고했습니다. 아마도 뭔가 잘못 이해했을 것입니다. 그래서 나는 그것을 알아 내려고 노력하고 있습니다.
prikolnyjkent : 그리고 저를 위해: - TS가 현재 상황을 계산하고... 결정을 내렸습니다. 구매... 또는 판매; (결과통계 제외) - 지금, 즉시 포지션을 여는 대신, 시스템에서 발행한 신호의 방향을 "IN"으로 열지 아니면 "반대"로 열지 결정합니다. (그리고 내가 왜 이런 결정을 내렸는지 맞춰보세요)
글쎄, 이것이 가장 흥미 롭습니다. 많은 옵션이 있으므로 추측하기 어렵습니다. 간단한 것부터 시작하여 연속된 음수 거래 수를 해당 기간의 평균, 복잡한 근사치(잔액/결과 곡선 등의 변곡점)까지 고려합니다.
그 사이에 무언가를 취합시다. 결과는 긍정적인 N번이었습니다. 즉 "통계에 따르면" 음수가 M번일 것입니다. 그런 다음 - "뒤집기". ?
prikolnyjkent : - 그런 다음, 포지션이 종료되면 실제 거래의 결과가 아니라 TS가 제공한 신호와 실제 가격 움직임의 일치 결과 통계를 입력합니다. (차이가 느껴지시나요?) (상황설명을 잘 해주셔서..)
신호가 매수이고 가격이 오른 경우 결과는 +1입니까? 신호가 매수이고 가격이 하락한 경우 결과는 무엇입니까? 0? 아니면 -1? 아니면 결과가 포인트로 기록됩니까? 그럼 얼마에요? Delta TP/SL과 실질 가격 움직임?
여기에는 확실히 무언가가 있습니다. 그러나 그것이 어떻게 작동하는지 아직 명확하지 않습니다.
이해: 물고기는 개가 묻힌 곳입니다.
결과통계 분석이 '물고기가 있다'…
정류장까지의 거리에 대한 데이터가 부족하지만 다른 한편으로는 가장 중요한 속성 이 있습니다. 하나 이상의 특성 이 일정하다는 것입니다.
글쎄, 나는 이 예가 유쾌하고 아이디어의 좋은 예가 될 것이라고 생각했다.
하지만! 설명된 원칙을 지지하지만 이 TS(차트에 따름)는 결과를 전혀 분석 하거나 사용하지 않습니다 .
지표는 하나뿐입니다(제가 직접 개발했습니다). 그는 물고기와 개가 묻힌 곳을 "느끼는" 것이다. :)
거기에서 정류장(TP와 SL 모두)이 움직이며 각 막대에서 변경됩니다. 따라서 차트에서 그들은 포지션을 마감하는 순간에 있습니다.
그러나 모든 것이 전혀 완벽하지 않습니다. 일부 영역은 수익성이 있고 일부는 그렇지 않습니다. :(
이 경우 한 특성의 불변성은 이익의 불변성을 제공하지 않습니다.
아래는 두 개의 그래프입니다. 같은 차량이지만 작업 시작이 다소 빠릅니다(백테스트처럼).
잔액(포인트):
결과:
보시다시피, 항상 특정 방식으로 구성되지 않는 표시기는 "물고기 잡기"입니다.
귀하의 차량도 특정 영역에서만 "불변성"을 보인다고 가정합니다.
그렇지 않은 경우 가급적 예를 들어 작성하십시오.
그리고 "영구성"은 일반적으로 특정 영역에 대해 최적화함으로써 달성됩니다.
사이트 경계 밖에서 - 원칙적으로 이미 불확실성, 복권이 있습니다.
TP/SL이 일정하더라도 결과 차트는 시장에 따라 바뀝니다.
그래서 저는 맨 처음에 썼습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/158349/page2#1031247
종종 상황 - "오늘"TS 통계가 좋습니다 (옵션 1). 우리는 그것을 엽니 다.
잠시 동안은 평균적으로 이익을 얻습니다. 그러나 (거의 확실히) 때가 온다
작동을 멈출 때. 그러나 이것을 이해할 때까지는 배수 또는 기껏해야 손익분기점이 있습니다.
즉, 수익성 있는 TS를 손실을 내는 TS로 "전환"할 수 있으며 "반대의 경우도 마찬가지"로 거래해야 합니다.
2번과 3번 옵션도 마찬가지입니다.
부적절한 "전환"의 순간을 결정하는 방법은 무엇입니까?
특성의 안정성을 보장하는 방법은 무엇입니까?
글쎄, 나는 이 예가 유쾌하고 아이디어의 좋은 예가 될 것이라고 생각했다.
하지만! 설명된 원칙을 지지하지만 이 TS(차트에 따름)는 결과를 전혀 분석 하거나 사용하지 않습니다 .
지표는 하나뿐입니다(제가 직접 개발했습니다). 그는 물고기와 개가 어디에 묻혔는지 "느끼는" 것입니다. :)
"내 아이디어"에 "균형" 일러스트레이션을 급히 첨부했습니다...
"내 생각" 방향으로 움직이기 시작하려면 기존 TRADE OUTCOME 차트에 정류장까지의 거리에 대한 정보를 추가해야 합니다. 이렇게 하려면 "성공/실패" 데이터 단위가 아니라 성공/실패의 NUMBER OF POINTS(수십 포인트)를 수직으로 따로 설정해야 합니다. (40포인트의 이익을 받음 - 차트의 선을 40단위 위로, .. 10포인트 손실 - 10단위 아래로).
그리고 이제 그러한 그래프를 시연하면 "내 아이디어"스타일로 추론을 시작할 수 있습니다.
그 동안 제가 '예쁜 본보기'에 기뻐하는 감탄사는 그런 자료가 있는 사람이 있다는 반가운 FACT에 불과합니다. 그런 다음 사람들은 대부분 어떤 이유로 든 "손가락으로"말하는 것을 선호합니다. .. 그러한 대화가 끝나면 해당하는 자연스러운 결과는 "0"입니다.
mt4trade:
특성의 안정성을 보장하는 방법은 무엇입니까?
나는 이 질문에 대한 답을 찾을 것을 제안합니다. 우리 눈앞에 어떤 신호 소스에 대한 결과 통계의 완전한 그래프가 있습니다.
그 사이에, 매개변수 중 하나의 충분한 불변성을 갖는 그래프를 제공하는 신호 소스를 찾는 것이 안정적인 양 또는 음의 기울기를 갖는 그래프가 있는 소스보다 훨씬 쉽다는 것을 미리 말씀드리고 싶습니다.
"내 아이디어"에 "균형" 일러스트레이션을 급히 첨부했습니다...
글쎄, 왜!? :) 그래프는 최소한 스톱을 "낮추고" 테이크를 "증가" 함으로써 결과 측면에서 수익성 이 없는 곡선을 균형 측면에서 위로 끌어올 수 있다는 사실을 보여줍니다.
나는 이것이 동일한 TP / SL의 경우 곡선이 수평이라면 TP / SL 크기로 플레이하여 올릴 수 있다는 아이디어에 가깝다고 생각합니다.
지금까지는 결과에 대한 통계가 없었습니다. 그렇습니다. 물론, 우리는 분석에 대해 계속할 것입니다.
그리고 대차 대조표는 IN POINTS로 만들어집니다. 따라서 다음 요구 사항을 정확히 충족하십시오.
"40포인트의 이익을 얻었습니다 - 차트의 라인을 40단위 위로, .. 10포인트 손실 - 10단위 아래로"
즉, 정류장이 없다고 한 것은 틀렸습니다. 나는 단지 다른 것에 대해 생각하고 있었습니다. TC 움직이는 것들에서, 당신은 일정한 것들이 필요합니다.
그러나 차트에는 실제 SL / TP가 있습니다 ( 포지션 종료 시점 ). 도움이 될까요?
글쎄, 왜!? :) 그래프는 최소한 스톱을 "감소"하고 테이크를 "증가"함으로써 균형 측면에서 수익성이 없는 곡선을 위쪽으로 끌어낸다는 사실을 보여줍니다.
나는 이것이 동일한 TP / SL의 경우 곡선이 수평이라면 TP / SL 크기로 플레이하여 올릴 수 있다는 아이디어에 가깝다고 생각합니다.
안돼, 안돼. 정류장까지의 거리를 변경하는 것은 결과 자체의 통계를 변경하는 것입니다... 그리고 TS의 비즈니스입니다.
그리고 이 스레드에 대한 내 전체 대화의 기초는 TS가 생성하는 통계의 사용입니다.
mt4trade :
그리고 대차 대조표는 IN POINTS로 만들어집니다. 따라서 다음 요구 사항을 정확히 충족합니다.
글쎄, 이것이 PURE POINTS라면 - 글쎄 ... 당신은이 일정에 대해 추측 할 수 있습니다.
당신의 의견으로는 차트에 그것이 무엇인지 스스로 결정할 수 있는 충분한 통계가 있습니까? 오름차순; 수평 ... 또는 아래쪽? ..
TS가 결과의 통계에 따라 정류장을 변경하면 통계 자체도 어떻게든 변경됩니다.
따라서 정지를 변경하는 방법에 대한 분석기와 기준이 있어야 합니다(이 경우 "보통" - 표시기 매개변수).
그리고 분명히 일어난 일을 다시 측정하고 필요한 경우 다시 변경합니다. 그러나 라이브 시장에서는 이것이 불가능합니다.
자체 최적화?당신의 의견으로는 차트에 그것이 무엇인지 스스로 결정할 수 있는 충분한 통계가 있습니까? 오름차순; 수평 ... 또는 아래쪽? ..
결과 일정에 대해 - 명확하게 표현(거의 직선) 내림차순. 일반적으로 krivulina 모두. :)
"balance in points" 차트( # 의 두 번째 버전)에 대해서는 일반적으로 오름차순이지만 계속 그렇게 유지될 것이라는 보장은 없습니다.
그래서 내 TS(차트에 있음)는 중지를 변경합니다. 그러나 시장 분석을 기반으로 합니다.
TS가 결과의 통계에 따라 정류장을 변경하면 통계 자체도 어떻게든 변경됩니다.
따라서 정지를 변경하는 방법에 대한 분석기와 기준이 있어야 합니다(이 경우 "보통" - 표시기 매개변수).
그리고 분명히 일어난 일을 다시 측정하고 필요한 경우 다시 변경합니다. 그러나 라이브 시장에서는 이것이 불가능합니다.
나는 당신의 상상 속 에서 거래 시스템 의 작업에서 이벤트의 전체 체인이 끝난다고 직감합니다. TS는 시장 상황, 지표 판독값, 음, 아마도 다른 것을 평가하고 결과를 주었습니다. (안녕 탐 ... 또는 판매).
당신은 거래를 성사했고, 결과를 얻었고, 그것을 테이블(차트에 있음)에 넣었습니다... 그리고 모든 것(!!!) - 내가 이해하는 한 당신은 다음 계산에 대한 결과의 이 통계 에 더 이상 참여하지 않습니다 이동하다.
난 괜찮아?..
그리고 나는 가졌다:
- TS가 현재 상황을 계산하고... 결정을 내렸다고 가정해 봅시다. 매수... 또는 매도; (결과 통계 제외)
- 지금, 즉시 포지션을 여는 대신 시스템에서 발행한 신호의 방향을 "IN"으로 열지 아니면 "반대"로 열지 결정합니다. (그리고 내가 왜 이런 결정을 내렸는지 맞춰보세요)
- 그런 다음 포즈가 닫힐 때 결과 통계에 실제 거래의 결과가 아니라 실제 가격 움직임과 TS가 제공한 신호의 일치 결과를 입력합니다. (차이를 느껴봐?)
(상황을 명료하게 설명할 수 있었을까? ..)
:) 어떤 시스템에서? :) 지표가 "가중치" 그림을 즉시 제공하는 방식으로 구축되기 때문에 일부에는 참여하지 않습니다. 몇 년 동안의 일부 통계에서 계산되고 고려되었습니다. 어떤 경우에는 "어떻게든"이 즉석에서 다시 계산됩니다. 자체 최적화는 어디에 있습니까?
나는 또한 당신과 유사한 분석을 사용하려고했습니다. 아마도 뭔가 잘못 이해했을 것입니다. 그래서 나는 그것을 알아 내려고 노력하고 있습니다.
- 지금, 즉시 포지션을 여는 대신, 시스템에서 발행한 신호의 방향을 "IN"으로 열지 아니면 "반대"로 열지 결정합니다. (그리고 내가 왜 이런 결정을 내렸는지 맞춰보세요)
그 사이에 무언가를 취합시다. 결과는 긍정적인 N번이었습니다. 즉 "통계에 따르면" 음수가 M번일 것입니다. 그런 다음 - "뒤집기". ?
신호가 매수이고 가격이 오른 경우 결과는 +1입니까? 신호가 매수이고 가격이 하락한 경우 결과는 무엇입니까? 0? 아니면 -1? 아니면 결과가 포인트로 기록됩니까? 그럼 얼마에요? Delta TP/SL과 실질 가격 움직임?
여기에는 확실히 무언가가 있습니다. 그러나 그것이 어떻게 작동하는지 아직 명확하지 않습니다.
젠장, 여러분은 돈을 벌거나 장난을 치지 않습니다. 성배는 침묵 속에서 만들어집니다. 그는 소리를 내지 않는다.