시장은 비선형 항과 다른 것을 포함하는 의사 뉴턴 방정식으로 설명되는 의사 기계론적 쓰레기입니다. 일반적으로 세상의 모든 것은 하나의 방정식으로 설명됩니다.
기본 반응(의사 운동량 변화) = 힘 * 기본 시간 간격
우리는 이 뉴스의 후유증을 설명하는 법을 배워야 합니다. 그러면 우리는 초코렛에 빠지게 될 것입니다. 뉴스를 자신 있게 감지하고 그 강점을 판단하는 즉시 가까운 미래에 대한 시장의 움직임을 알 수 있습니다.
이 모든 것은 뉴턴적 접근의 도움으로 설명할 수 있습니다. 모든 것을 위한 장소가 있습니다. 그리고 라그랑주 기능, 고조파 진동, 에너지 ... 가장 멋진 것은 포스 미터를 찾는 것입니다. 그리고 그뿐만 아니라 운동의 주요 특징인 유사 충동도 있다.
약 15 년 전에이 비즈니스를 실현하려고했지만 외환에 익숙하지 않았습니다. 멈췄습니다. 이제 기억할 가치가 있다고 생각합니다.
정상적인 수학자-물리학자가 충분하지 않습니다.
나는 당신이 잠시 동안 수익성 있게 거래할 수 있게 하고 모든 것을 가져오고 병합할 수 있게 해주는 평범한 접근 방식에 대해 이야기하는 것이 아닙니다.
과학 기반 접근 방식은 흥미롭습니다.
한마디로 다 넌센스다. 관심이 없는 사람 - 우리는 지나갑니다.
시장이 지연과 소음이 없는 선형 시스템이라면 뉴스가 견적에서 다양한 크기의 계단을 오르거나 내리는 것처럼 보일 것이라고 가정하는 것은 매우 논리적입니다. 인용문 자체는 계단식 곡선처럼 보일 것입니다. 이 표현이 맞다면(뉴스 = 단계), 뉴스 당시 단계에서 가격의 편차는 노이즈뿐만 아니라 실제 시장의 비선형성 및 지연을 반영한 것입니다. 시장 구조 가 시간이 지남에 따라 변하지 않고 소음이 없다면 뉴스에 대한 가격 반응은 동일할 것입니다. 이 경우 이 반응의 예측은 매우 간단합니다. 과거에 이전 뉴스에 대한 가격 반응을 보고 방금 도착한 뉴스에 가격이 어떻게 반응할지 100% 정확도로 알아내십시오. 그러나 뉴스가 가격을 같은 방향으로 움직이더라도 뉴스에 대한 가격 반응은 다르다는 것을 이미 알고 있습니다. 이는 시장의 구조가 시간이 지남에 따라 변한다는 것을 의미합니다. 또는 소음이 너무 강해서 인식할 수 없을 정도로 변하지 않는 시장에 대한 우리의 반복적인 반응을 가립니다. 그런 다음 문제가 발생합니다. 현재 시장 구조가 무엇인지 모르거나 소음이 너무 강하여 감쇠된 사인 곡선을 흡수하는 경우 뉴스에 대한 시장 반응의 복잡한 모델을 사용할 가치가 있습니까? 작동할 수 있는 유일한 것은 뉴스 도착의 초기 순간에 충동을 포착한 후 출구 조건이 작동할 때까지 관성에 의해 이 충동을 타는 것입니다. 들어갈 때와 나갈 때를 알기 위해 미분 방정식을 적용할 필요가 없습니다. 예를 들어, 주요 EURUSD 뉴스는 일반적으로 NYSE가 개장할 때 나옵니다. 특정 크기의 충동을 기다리는 폰을 위 또는 아래, TP 및 SL에 놓습니다. 그것이 수학의 전부입니다.
Forex 시장은 절대적이고 완벽한 사고입니다... 상상해보면: EUR/USD 쌍의 단일 변경에 영향을 미치는 것은 무엇입니까???? 수천 건의 은행 거래와 같은 양의 상인 군대.... 그리고 차례로 이 모든 작업은 절대적으로 무작위입니다.... 이 모든 작업은 난수 생성기입니다..... 따라서, 당신이 아무리 난수에 대해 산술 연산 을 수행하고 알고리즘의 출력에서 난수를 얻습니다. 그리고 추세 및 평면은 증가하거나 감소하거나 정지하는 임의 시퀀스의 특정 섹션의 이름입니다.... 당신은 무작위 시퀀스의 이러한 섹션에서 돈을 벌고 싶어???????? ??? 앞으로!!!!!! 그러나 기억하십시오 - 난수에 대한 모든 연산은 난수를 초래합니다!!!!!!
Jaxary : Forex 시장은 절대적이고 완벽한 사고입니다... 상상해보면: EUR/USD 쌍의 단일 변경에 영향을 미치는 것은 무엇입니까???? 수천 건의 은행 거래와 같은 양의 상인 군대.... 그리고 차례로 이 모든 작업은 절대적으로 무작위입니다.... 이 모든 작업은 난수 생성기입니다..... 따라서, 당신이 아무리 난수에 대해 산술 연산을 수행하고 알고리즘의 출력에서 난수를 얻습니다. 그리고 추세 및 평면은 증가하거나 감소하거나 정지하는 임의 시퀀스의 특정 섹션의 이름입니다.... 당신은 무작위 시퀀스의 이러한 섹션에서 돈을 벌고 싶어???????? ??? 앞으로!!!!!! 그러나 기억하십시오 - 난수에 대한 모든 연산은 난수로 이어질 것입니다!!!!!!
우리가 올바르게 말하면 다음과 같이 말해야 합니다. 외환 시장 에 대한 귀하의 이해는 절대적이고 완벽한 우연입니다.
나는 이 글을 쓰면서 어떻게 하면 누군가의 기분을 상하게 하거나 누군가를 범람하게 하지 않을지 생각하고 있습니다. 나는 건설적인 것을 희망하고 단지 묻고 있는 것뿐입니다.
수년에 걸쳐 여러 견적을 받아 이를 기반으로 0과 1로 구성된 파일을 생성하는 경우: 0 - 다음 가격이 이전 가격보다 높은 경우; 반대의 경우 단위 - 의사 난수 시퀀스를 얻습니다. 당분간 "pseudo"라는 접두사를 붙여 신중하게 이름을 지정하겠습니다.
다음으로 의사 난수 시리즈를 기반으로 이상적인 거래를 생성합니다. 1이면 구매하여 다음 막대에서 거래를 종료하고, 0이면 다음 막대에서 종료하기 위해 매도합니다. 최종 주식 차트는 위쪽을 향한 거의 평평한 선입니다(스프레드 고려).
이제 문제는 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 의사 난수 시퀀스를 반복하려고 하면 기본 단계, 즉 이상적인 입력에서와 동일한 결과를 얻을 것으로 기대하는 것입니다. 계산을 해봅시다. 시간당 막대가 60,000개 있으므로 0/1의 가능한 시리즈가 2^60,000(!)개 있습니다. 그들 중 하나만이 입력을 완벽하게 설명합니다. 100조 세대의 컴퓨터를 탑재해도 원하는 결과를 얻지 못할 것이 뻔한 것처럼. 매번 우리의 결과 자산은 스프레드의 속도로 드레인과 유사할 것입니다. 그리고 그는 (결과) 자연에 있습니다! 우리는 역사에 그것을 가지고 있습니다. 즉, 우리는 퍼프, 카운트, 담배를 피우고 아무 것도 찾지 못하고 "좋아, 문제가 해결되지 않았습니다. 자러 갈 것입니다."라고 말합니다. 우리 우주에서 생명의 기원 가능성에 대한 문제가 생각나지 않습니까? 주문수 면에서 비교할 수 있는 확률적인 양이 있는 것 같다.
나는 일반적인 맥락을 놓고 생각해야 할 것이 있습니다. 내가 설정한 아이디어는 말하자면, 작업의 클래스는 무엇에 속하는가?
이 모든 0과 1은 문제의 본질을 흐리게 합니다.
내가 이해하는 한, 우리는 원래 시리즈의 진부한 증가에 대해 이야기하고 있습니다. 가설: 증분의 반전 가능성은 지속 가능성보다 높습니다.
차트는 다음과 같습니다.
표면적으로는 상황이 다릅니다.
물론 거의 1년에 해당하는 6,000개의 H1 막대를 사용하여 우리의 가설에서 벗어날 수 있습니다. 그러나 이것은 올바른 접근 방식이 아닙니다. 몬테카를로를 런칭하기 위한 토픽스타터의 아이디어에도 동의하지 않습니다. 왜냐하면 몬테카를로가 패턴 면에서 우리 일정과 일치하는지 이해할 수 없기 때문입니다.
일반적으로 장기 데이터를 사용한다는 아이디어에는 결함이 있습니다. 이것은 무의식적으로 정리를 제한하는 것이지만 우리는 정상적인 법칙을 따르는 결과를 얻을 수 있고 시장에는 그런 것이 없습니다.
시장에는 마지막 50-100개의 막대로 표시되는 우리에게 알려지지 않은 시장 추세가 있지만 이 숫자는 분명히 가설에 대한 결론을 내리기에 충분하지 않습니다. 이러한 경우 Monte Carlo 대신 부트스트랩이 사용됩니다(부트스트랩 - 이와 유사한 것). 의미는 다음과 같습니다. 하위 샘플은 기존 샘플에서 가져옵니다. 예를 들어, 100개 막대에서 30개 막대를 가져온 다음 이 샘플의 다른 섹션을 임의로 가져오는 식입니다. 예를 들어 총계. 제한된 샘플에서 이익 요소의 형태로 수천 개의 결과를 수집할 수 있습니다.
이 접근 방식을 사용하면 1년 전이 아닌 최신 추세를 고려합니다. 그러나 우리는 전진 테스트처럼 두 자리 숫자가 아닌 수천 개의 관찰에서 통계를 수집할 수 있습니다.
기억해, 기억해...
기억이 안나요.((
기억나 - 잘 지내 dlb 나 같은 편지야
자, 어떻게 해야 할까요?
시장은 비선형 항과 다른 것을 포함하는 의사 뉴턴 방정식으로 설명되는 의사 기계론적 쓰레기입니다. 일반적으로 세상의 모든 것은 하나의 방정식으로 설명됩니다.
기본 반응(의사 운동량 변화) = 힘 * 기본 시간 간격
우리는 이 소식의 후유증을 설명하는 법을 배워야 합니다. 그러면 우리는 초코렛에 빠지게 될 것입니다. 뉴스를 자신 있게 감지하고 그 강점을 판단하는 즉시 가까운 미래 에 대한 시장의 움직임을 알 수 있습니다.
이 모든 것은 뉴턴적 접근의 도움으로 설명할 수 있습니다. 모든 것을 위한 장소가 있습니다. 그리고 라그랑주 기능, 고조파 진동, 에너지 ... 가장 멋진 것은 포스 미터를 찾는 것입니다. 그리고 그뿐만 아니라 운동의 주요 특징인 유사 충동도 있다.
약 15년 전에 이 비즈니스를 실현하려고 했지만 FX에 익숙하지 않았습니다. 멈췄습니다. 이제 기억할 가치가 있다고 생각합니다.
정상적인 수학자-물리학자가 충분하지 않습니다.
나는 당신이 잠시 동안 수익성 있게 거래할 수 있게 하고 모든 것을 가져오고 병합할 수 있게 해주는 평범한 접근 방식에 대해 이야기하는 것이 아닙니다.
과학 기반 접근 방식은 흥미롭습니다.
한마디로 다 넌센스다. 관심이 없는 사람 - 우리는 지나갑니다.
자, 어떻게 해야 할까요?
시장은 비선형 항과 다른 것을 포함하는 의사 뉴턴 방정식으로 설명되는 의사 기계론적 쓰레기입니다. 일반적으로 세상의 모든 것은 하나의 방정식으로 설명됩니다.
기본 반응(의사 운동량 변화) = 힘 * 기본 시간 간격
우리는 이 뉴스의 후유증을 설명하는 법을 배워야 합니다. 그러면 우리는 초코렛에 빠지게 될 것입니다. 뉴스를 자신 있게 감지하고 그 강점을 판단하는 즉시 가까운 미래에 대한 시장의 움직임을 알 수 있습니다.
이 모든 것은 뉴턴적 접근의 도움으로 설명할 수 있습니다. 모든 것을 위한 장소가 있습니다. 그리고 라그랑주 기능, 고조파 진동, 에너지 ... 가장 멋진 것은 포스 미터를 찾는 것입니다. 그리고 그뿐만 아니라 운동의 주요 특징인 유사 충동도 있다.
약 15 년 전에이 비즈니스를 실현하려고했지만 외환에 익숙하지 않았습니다. 멈췄습니다. 이제 기억할 가치가 있다고 생각합니다.
정상적인 수학자-물리학자가 충분하지 않습니다.
나는 당신이 잠시 동안 수익성 있게 거래할 수 있게 하고 모든 것을 가져오고 병합할 수 있게 해주는 평범한 접근 방식에 대해 이야기하는 것이 아닙니다.
과학 기반 접근 방식은 흥미롭습니다.
한마디로 다 넌센스다. 관심이 없는 사람 - 우리는 지나갑니다.
날뛰다.
날뛰다.
글쎄, 그래서 내가 지나가기를 요청한 이유입니다.
또는 건설적인 비판을 제공하십시오.
자, 어떻게 해야 할까요?
시장은 비선형 항과 다른 것을 포함하는 의사 뉴턴 방정식으로 설명되는 의사 기계론적 쓰레기입니다. 일반적으로 세상의 모든 것은 하나의 방정식으로 설명됩니다.
기본 반응(의사 운동량 변화) = 힘 * 기본 시간 간격
우리는 이 뉴스의 후유증을 설명하는 법을 배워야 합니다. 그러면 우리는 초코렛에 빠지게 될 것입니다. 뉴스를 자신 있게 감지하고 그 강점을 판단하는 즉시 가까운 미래에 대한 시장의 움직임을 알 수 있습니다.
이 모든 것은 뉴턴적 접근의 도움으로 설명할 수 있습니다. 모든 것을 위한 장소가 있습니다. 그리고 라그랑주 기능, 고조파 진동, 에너지 ... 가장 멋진 것은 포스 미터를 찾는 것입니다. 그리고 그뿐만 아니라 운동의 주요 특징인 유사 충동도 있다.
약 15 년 전에이 비즈니스를 실현하려고했지만 외환에 익숙하지 않았습니다. 멈췄습니다. 이제 기억할 가치가 있다고 생각합니다.
정상적인 수학자-물리학자가 충분하지 않습니다.
나는 당신이 잠시 동안 수익성 있게 거래할 수 있게 하고 모든 것을 가져오고 병합할 수 있게 해주는 평범한 접근 방식에 대해 이야기하는 것이 아닙니다.
과학 기반 접근 방식은 흥미롭습니다.
한마디로 다 넌센스다. 관심이 없는 사람 - 우리는 지나갑니다.
시장이 지연과 소음이 없는 선형 시스템이라면 뉴스가 견적에서 다양한 크기의 계단을 오르거나 내리는 것처럼 보일 것이라고 가정하는 것은 매우 논리적입니다. 인용문 자체는 계단식 곡선처럼 보일 것입니다. 이 표현이 맞다면(뉴스 = 단계), 뉴스 당시 단계에서 가격의 편차는 노이즈뿐만 아니라 실제 시장의 비선형성 및 지연을 반영한 것입니다. 시장 구조 가 시간이 지남에 따라 변하지 않고 소음이 없다면 뉴스에 대한 가격 반응은 동일할 것입니다. 이 경우 이 반응의 예측은 매우 간단합니다. 과거에 이전 뉴스에 대한 가격 반응을 보고 방금 도착한 뉴스에 가격이 어떻게 반응할지 100% 정확도로 알아내십시오. 그러나 뉴스가 가격을 같은 방향으로 움직이더라도 뉴스에 대한 가격 반응은 다르다는 것을 이미 알고 있습니다. 이는 시장의 구조가 시간이 지남에 따라 변한다는 것을 의미합니다. 또는 소음이 너무 강해서 인식할 수 없을 정도로 변하지 않는 시장에 대한 우리의 반복적인 반응을 가립니다. 그런 다음 문제가 발생합니다. 현재 시장 구조가 무엇인지 모르거나 소음이 너무 강하여 감쇠된 사인 곡선을 흡수하는 경우 뉴스에 대한 시장 반응의 복잡한 모델을 사용할 가치가 있습니까? 작동할 수 있는 유일한 것은 뉴스 도착의 초기 순간에 충동을 포착한 후 출구 조건이 작동할 때까지 관성에 의해 이 충동을 타는 것입니다. 들어갈 때와 나갈 때를 알기 위해 미분 방정식을 적용할 필요가 없습니다. 예를 들어, 주요 EURUSD 뉴스는 일반적으로 NYSE가 개장할 때 나옵니다. 특정 크기의 충동을 기다리는 폰을 위 또는 아래, TP 및 SL에 놓습니다. 그것이 수학의 전부입니다.
Forex 시장은 절대적이고 완벽한 사고입니다... 상상해보면: EUR/USD 쌍의 단일 변경에 영향을 미치는 것은 무엇입니까???? 수천 건의 은행 거래와 같은 양의 상인 군대.... 그리고 차례로 이 모든 작업은 절대적으로 무작위입니다.... 이 모든 작업은 난수 생성기입니다..... 따라서, 당신이 아무리 난수에 대해 산술 연산을 수행하고 알고리즘의 출력에서 난수를 얻습니다. 그리고 추세 및 평면은 증가하거나 감소하거나 정지하는 임의 시퀀스의 특정 섹션의 이름입니다.... 당신은 무작위 시퀀스의 이러한 섹션에서 돈을 벌고 싶어???????? ??? 앞으로!!!!!! 그러나 기억하십시오 - 난수에 대한 모든 연산은 난수로 이어질 것입니다!!!!!!
우리가 올바르게 말하면 다음과 같이 말해야 합니다. 외환 시장 에 대한 귀하의 이해는 절대적이고 완벽한 우연입니다.
;)))
항공기의 이륙 속도는 200km/h입니다. 항공기는 이륙을 초과하는 속도로 움직이는 트레드밀에 설치됩니다. 이륙할까요?
안녕하세요!
나는 이 글을 쓰면서 어떻게 하면 누군가의 기분을 상하게 하거나 누군가를 범람하게 하지 않을지 생각하고 있습니다. 나는 건설적인 것을 희망하고 단지 묻고 있는 것뿐입니다.
수년에 걸쳐 여러 견적을 받아 이를 기반으로 0과 1로 구성된 파일을 생성하는 경우: 0 - 다음 가격이 이전 가격보다 높은 경우; 반대의 경우 단위 - 의사 난수 시퀀스를 얻습니다. 당분간 "pseudo"라는 접두사를 붙여 신중하게 이름을 지정하겠습니다.
다음으로 의사 난수 시리즈를 기반으로 이상적인 거래를 생성합니다. 1이면 구매하여 다음 막대에서 거래를 종료하고, 0이면 다음 막대에서 종료하기 위해 매도합니다. 최종 주식 차트는 위쪽을 향한 거의 평평한 선입니다(스프레드 고려).
이제 문제는 몬테카를로 시뮬레이션을 사용하여 의사 난수 시퀀스를 반복하려고 하면 기본 단계, 즉 이상적인 입력에서와 동일한 결과를 얻을 것으로 기대하는 것입니다. 계산을 해봅시다. 시간당 막대가 60,000개 있으므로 0/1의 가능한 시리즈가 2^60,000(!)개 있습니다. 그들 중 하나만이 입력을 완벽하게 설명합니다. 100조 세대의 컴퓨터를 탑재해도 원하는 결과를 얻지 못할 것이 뻔한 것처럼. 매번 우리의 결과 자산은 스프레드의 속도로 드레인과 유사할 것입니다. 그리고 그는 (결과) 자연에 있습니다! 우리는 역사에 그것을 가지고 있습니다. 즉, 우리는 퍼프, 카운트, 담배를 피우고 아무 것도 찾지 못하고 "좋아, 문제가 해결되지 않았습니다. 자러 갈 것입니다."라고 말합니다. 우리 우주에서 생명의 기원 가능성에 대한 문제가 생각나지 않습니까? 주문수 면에서 비교할 수 있는 확률적인 양이 있는 것 같다.
나는 일반적인 맥락을 놓고 생각해야 할 것이 있습니다. 내가 설정한 아이디어는 말하자면, 작업의 클래스는 무엇에 속하는가?
이 모든 0과 1은 문제의 본질을 흐리게 합니다.
내가 이해하는 한, 우리는 원래 시리즈의 진부한 증가에 대해 이야기하고 있습니다. 가설: 증분의 반전 가능성은 지속 가능성보다 높습니다.
차트는 다음과 같습니다.
표면적으로는 상황이 다릅니다.
물론 거의 1년에 해당하는 6,000개의 H1 막대를 사용하여 우리의 가설에서 벗어날 수 있습니다. 그러나 이것은 올바른 접근 방식이 아닙니다. 몬테카를로를 런칭하기 위한 토픽스타터의 아이디어에도 동의하지 않습니다. 왜냐하면 몬테카를로가 패턴 면에서 우리 일정과 일치하는지 이해할 수 없기 때문입니다.
일반적으로 장기 데이터를 사용한다는 아이디어에는 결함이 있습니다. 이것은 무의식적으로 정리를 제한하는 것이지만 우리는 정상적인 법칙을 따르는 결과를 얻을 수 있고 시장에는 그런 것이 없습니다.
시장에는 마지막 50-100개의 막대로 표시되는 우리에게 알려지지 않은 시장 추세가 있지만 이 숫자는 분명히 가설에 대한 결론을 내리기에 충분하지 않습니다. 이러한 경우 Monte Carlo 대신 부트스트랩이 사용됩니다(부트스트랩 - 이와 유사한 것). 의미는 다음과 같습니다. 하위 샘플은 기존 샘플에서 가져옵니다. 예를 들어, 100개 막대에서 30개 막대를 가져온 다음 이 샘플의 다른 섹션을 임의로 가져오는 식입니다. 예를 들어 총계. 제한된 샘플에서 이익 요소의 형태로 수천 개의 결과를 수집할 수 있습니다.
이 접근 방식을 사용하면 1년 전이 아닌 최신 추세를 고려합니다. 그러나 우리는 전진 테스트처럼 두 자리 숫자가 아닌 수천 개의 관찰에서 통계를 수집할 수 있습니다.
따라서 다음과 같이 주제의 아이디어를 이해합니다.
상품 증분의 반전 가능성이 연속성보다 높은지 확인
통계는 Monte Carlo가 아닌 부트스트랩을 사용하여 수집됩니다.
내가 이해하는 한, 우리는 원래 시리즈의 진부한 증가에 대해 이야기하고 있습니다. 가설: 증분의 반전 가능성은 지속 가능성보다 높습니다.
아무도 이 가설을 제시하지 않았습니다.
Faa, 첫 페이지에서 gpwr 의 게시물을 읽으십시오. 제가 주제를 만들 때 생각했던 것과 비슷한 방식으로 아이디어를 흥미롭게 표현하고 있습니다.