나는 1년 전에 당신과 동의했을 것이지만 지금은 아닙니다. 러시아어 거래 나는 TS의 효율성과 시장의 효율성 사이에 직접적인 관계가 있음을 거듭 강조합니다. 가장 개방적이고 유동적이며 대중적인 시장에서 TS는 더 나은 성과를 보이며 평판이 좋지 않은 저유동 주식에 대해서는 말할 수 없습니다. 분명히 시장 효율성은 룰렛의 한계까지 노력하지 않고 모든 사람이 벌 수 있도록합니다.
나는 일반적으로 성장하는 시장이 모두 비효율적이라고 믿는 사람들로부터 들었습니다.
비유동 자산으로 작업하는 것은 별도의 기술이며 자체 접근 방식, 알고리즘 등입니다. 0merike에서도 마찬가지입니다.
비유동 자산으로 작업하는 것은 별도의 기술이며 자체 접근 방식, 알고리즘 등입니다. 0merike에서도 마찬가지입니다.
미국 시장과 비교할 때 다른 어떤 시장, 특히 러시아 시장은 유동적이지 않을 것입니다. 그러나 그것은 요점이 아니라 충분한 유동성이 있습니다. 우리가 일부 저액체 러시아어를 비교한다면. 유동성이 높은 미국 주식이 있는 주식에서 갑자기 미국 주식이 더 기술적으로 행동하고 TA 전략이 더 잘 작동하는 반면 모호한 러시아 주식은 더 잘 작동한다는 것이 갑자기 밝혀졌습니다. 판촉은 전혀 작동하지 않거나 아주 나쁘게 작동합니다. 또는 한 가지 더 예 - Si (usdrub). 2008년까지는 완전히 다른 시장이었습니다. 우리가 2008년까지 그것을 지금 거래하고 있다는 사실은 전혀 효과가 없었습니다. 위기 이후 Si에 유동성이 생기고 새로운 참여자가 생겨 시장이 더욱 흥미롭고 효율적이 되었습니다. 이제 수익을 낼 수 있습니다. 나는 무엇에 관한 것입니까? 메시지는 간단합니다. 우리는 시장 효율성을 잘못 이해하고 있습니다. 우리는 EMH의 관점에서 그것을 이해합니다. 그러나 누가 시장이 EMH와 일치한다고 말했습니까? 오히려 그 효과는 모든 참가자와 일종의 합의에 도달하는 경향이 있습니다. 그것은 모든 참가자의 기대를 한 번에 정당화하기 시작합니다. 이는 우리가 TS의 효율성 증가로 관찰하는 것입니다. TS는 시간이 지남에 따라 성능을 악화시킬 뿐만 아니라 경우에 따라 성능을 향상시킵니다.
Andrei01 : 이러한 경향은 이미 끝난 역사 속에서만 존재하므로 미래에 수학적 방법으로 이를 잡는 것은 유토피아이다.
참과 거짓이 동시에 존재하지만, 추세매매에서는 추세만을 예측할 수 있습니다. 제한 사항에 따라 한 단계 앞서 예측하는 것이 매우 성공적이기 때문에 사실이 아닙니다.모델과 견적의 차이점. 그리고 그것은 사실입니다. 왜냐하면 앞으로 많은 단계를 예측하는 것은 현실적이지 않기 때문입니다.
프레도란?
칭찬, 감사입니다. 지그문트 프로이트처럼 똑똑합니다.
잘 알려진 방법이 직접 작동하지 않는다면 이 용어 에서 무슨 소용이 있습니까?
나는 1년 전에 당신과 동의했을 것이지만 지금은 아닙니다. 러시아어 거래 나는 TS의 효율성과 시장의 효율성 사이에 직접적인 관계가 있음을 거듭 강조합니다. 가장 개방적이고 유동적이며 대중적인 시장에서 TS는 더 나은 성과를 보이며 평판이 좋지 않은 저유동 주식에 대해서는 말할 수 없습니다. 분명히 시장 효율성은 룰렛의 한계까지 노력하지 않고 모든 사람이 벌 수 있도록합니다.
나는 일반적으로 성장하는 시장이 모두 비효율적이라고 믿는 사람들로부터 들었습니다.
비유동 자산으로 작업하는 것은 별도의 기술이며 자체 접근 방식, 알고리즘 등입니다. 0merike에서도 마찬가지입니다.
모든 껍질을 버리면 "효율적인 시장 = 마틴게일"입니다.
나는 일반적으로 성장하는 시장이 모두 비효율적이라고 믿는 사람들로부터 들었습니다.
비유동 자산으로 작업하는 것은 별도의 기술이며 자체 접근 방식, 알고리즘 등입니다. 0merike에서도 마찬가지입니다.
미국 시장과 비교할 때 다른 어떤 시장, 특히 러시아 시장은 유동적이지 않을 것입니다. 그러나 그것은 요점이 아니라 충분한 유동성이 있습니다. 우리가 일부 저액체 러시아어를 비교한다면. 유동성이 높은 미국 주식이 있는 주식에서 갑자기 미국 주식이 더 기술적으로 행동하고 TA 전략이 더 잘 작동하는 반면 모호한 러시아 주식은 더 잘 작동한다는 것이 갑자기 밝혀졌습니다. 판촉은 전혀 작동하지 않거나 아주 나쁘게 작동합니다. 또는 한 가지 더 예 - Si (usdrub). 2008년까지는 완전히 다른 시장이었습니다. 우리가 2008년까지 그것을 지금 거래하고 있다는 사실은 전혀 효과가 없었습니다. 위기 이후 Si에 유동성이 생기고 새로운 참여자가 생겨 시장이 더욱 흥미롭고 효율적이 되었습니다. 이제 수익을 낼 수 있습니다. 나는 무엇에 관한 것입니까? 메시지는 간단합니다. 우리는 시장 효율성을 잘못 이해하고 있습니다. 우리는 EMH의 관점에서 그것을 이해합니다. 그러나 누가 시장이 EMH와 일치한다고 말했습니까? 오히려 그 효과는 모든 참가자와 일종의 합의에 도달하는 경향이 있습니다. 그것은 모든 참가자의 기대를 한 번에 정당화하기 시작합니다. 이는 우리가 TS의 효율성 증가로 관찰하는 것입니다. TS는 시간이 지남에 따라 성능을 악화시킬 뿐만 아니라 경우에 따라 성능을 향상시킵니다.
효율성과 유동성이 다릅니다. 이러한 개념 사이에는 특정 관계가 있지만 동일하지는 않습니다.
일반적으로 매우 유동적이며 유동성이 매우 낮은 지폐는 "돈을 벌기"가 매우 어렵습니다. 다음으로, 특정 종이의 효율성이 일관성이 없고, 종이로 돈을 벌 수 없는 기간이 있습니다. 어떤 바보라도 벌 수 있을 때 발생합니다.
EMH를 희생시키면서 이것은 현실(현대)과 거의 관련이 없는 우수한 수학적 구성이지만 개념 자체는 유용합니다.
추신. 나는 거의 잊었다. 시장 상황은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일부 알고리즘은 오늘 작동하고 다른 칩은 내일 나타납니다. - 이것은 정상입니다.
"효율적 시장 가설은 다음과 같이 공식화될 수 있습니다. 시장은 자산 가격에 즉각적이고 완전하게 반영되는 모든 정보와 관련하여 효율적입니다."
즉, 가격이 즉시 뛰는 유동성이 없는 경우를 제외하고는 항상 에너지가 있기 때문에 이 가설은 분명히 유토피아적입니다.
러시아어 거래 나는 TS의 효율성과 시장의 효율성 사이에 직접적인 관계가 있음을 거듭 강조합니다. 가장 개방적이고 유동적이며 대중적인 시장에서 TS는 더 나은 성과를 보이며 평판이 좋지 않은 저유동 주식에 대해서는 말할 수 없습니다.
즉, 가격이 즉시 뛰는 유동성이 없는 경우를 제외하고는 항상 에너지가 있기 때문에 이 가설은 분명히 유토피아적입니다.
추세( 관성 )가 있고 그 주변에 가변 분산이 있는 무작위 프로세스( 가격이 튀는 경우 ) = 고정되지 않은 견적
이러한 경향은 이미 끝난 역사 속에서만 존재하므로 미래에 수학적 방법으로 이를 잡는 것은 유토피아이다.