계량 경제학: 공적분이 필요한 이유 - 페이지 11

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LeoV :

이 경우 이 두 계열의 비정상성은 동일해야 하므로 뺄셈에 의해 비정상성(비정상성)이 소멸됩니다.

여전히 다르다면 뺄셈 후에 세 번째 유형의 비정상 계열로 끝납니다.

두 개의 비정상 계열의 비정상성을 어떤 매개변수로 비교할 수 있습니까?


비정상 동일은 무슨 뜻인가요?
 
Avals : non-stationarity same은 무슨 뜻인가요?

동등한. 즉, 두 개의 행이 같은 법칙에 따라 움직입니다. 그런 다음 그것들을 빼면 고정 계열을 얻습니다. 비 고정성이 보상됩니다.
 
그러나 다음 질문이 발생합니다. 과거에 동일한 법률에 따라 동일한 방식으로 두 행이 이동했다면 미래에도 동일한 방식으로 이동할 것이라는 보장은 어디에 있습니까? )))
 
LeoV :

동등한. 즉, 두 개의 행이 같은 법칙에 따라 움직입니다. 그런 다음 그것들을 빼면 고정 계열을 얻습니다. 비 고정성이 보상됩니다.

어떤가요? 두 개의 행이 동일한 법칙에 따라 움직이고 있습니까? 두 개의 동일한 행입니까? 그리고 "법칙을 빼는" 방법은 무엇입니까?
 
faa1947 : 스프레드 거래 - 극단적인 지점에서 할당량이 0으로 돌아갈 것이라는 확신. 그리고 몇시 이후?

반환 시간은 가장 고정된 계열로도 추정됩니다. 일반적으로 그다지 아름답지 않은 지수 유형 법칙에 따라 분포합니다.

stat.arb. 수십 년 동안 존재해 왔으며 진지한 작업이 있습니다.

 
Demi : 어때? 두 개의 행이 동일한 법칙에 따라 움직이고 있습니까? 두 개의 동일한 행입니까? 그리고 "법칙을 빼는" 방법은 무엇입니까?

나 자신도 이 질문에 대한 답을 모른다. 그러나 faa1947 은 다른 비고정 계열에서 하나의 비고정 계열을 빼서 고정 계열을 얻습니다. 따라서 비정상성을 뺄셈으로 보상하였으므로 이 두 급수는 같은 법칙에 따라 움직인다고 결론지을 수 있습니다.
 
LeoV :

나 자신도 이 질문에 대한 답을 모른다. 그러나 faa1947 은 다른 비고정 계열에서 하나의 비고정 계열을 빼서 고정 계열을 얻습니다. 따라서 비정상성을 뺄셈으로 보상하였으므로 이 두 급수는 같은 법칙에 따라 움직인다고 결론지을 수 있습니다.

잘 읽지 않습니다.

저는 공적분에 대한 두 가지 접근 방식을 알고 있습니다.

(1) 회귀 공적분

(2) 공적분을 위한 패널 테스트

첫 번째 항목은 주제에서 사용됩니다. 목표는 공적분 벡터를 얻는 것입니다. 주제의 첫 페이지에 평가되고 나열됩니다. 모든 회귀 항에 이 벡터를 곱하면(우리의 경우 승수 = 1이고 오른쪽이 3항인 경우) 왼쪽에서 오른쪽에서 왼쪽을 빼면 다음을 얻습니다. 고정 시리즈. 이는 계열의 적분이 동일하면 수행할 수 있습니다. 저것들. "빼고 받았다"라고 말할 필요는 없습니다. 통합의 평등을 위한 조건이 있으며 내가 이해하는 한 벡터가 두 개 이상 있을 수 있습니다. 이제 우리가 항상 벡터를 얻을 수 있는지 기억나지 않습니다.

 
Mathemat :

stat.arb. 수십 년 동안 존재해 왔으며 진지한 작업이 있습니다.

나는 낯익은 것 같지 않다. 링크가 가능한가요?
 
LeoV :
그러나 다음 질문이 발생합니다. 과거에 동일한 법률에 따라 동일한 방식으로 두 행이 이동했다면 미래에도 동일한 방식으로 이동할 것이라는 보장은 어디에 있습니까? )))

eurusd 시리즈의 통합이 변경된 경험이 있습니다. 지수 계열의 통합이 같은 방식으로 변경되었는지 여부 - 나는 모릅니다. 변경되지 않은 경우 공적분은 없을 것입니다.

 
Avals :

비정상 동일은 무슨 뜻인가요?

동등한 통합. 이것은 다음을 의미합니다. kotir 구별 - 인접한 막대의 차이를 가져옵니다. 고정 시리즈를 받은 경우 원래 시리즈가 통합되고 I(1)로 기록됩니다. 두 번 미분해야 하는 경우 - I(2) 등 최대 5개까지 볼 수 있습니다. 이 절차는 단위 루트 테스트입니다. 원래 kotir - 수준을 확인합니다. 그런 다음 순서의 차이점.
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