고마워, 봤어. 그러나 Alexei는 하락폭이 다음에 따라 증가한다고 말합니다. 포트폴리오에 포함된 독립 시스템 수의 제곱근. 그런 다음 한 시스템의 이익이 10이고 다른 시스템의 이익이 15이고 드로우다운이 5와 같으면 시스템의 총 이익은 25가 되고 총 드로우다운은 7.07이 됩니다.
그리고 이것은 입증된 통계적 진실입니다. 시스템이 종속적인 경우 감소는 더 크거나 작을 것이지만 이해하는 바와 같이 이것은 분석적으로 계산할 수 없습니다.
고마워, 봤어. 그러나 Alexei는 하락폭이 다음에 따라 증가한다고 말합니다. 포트폴리오에 포함된 독립 시스템 수의 제곱근. 그런 다음 한 시스템의 이익이 10이고 다른 시스템의 이익이 15이고 드로우다운이 5와 같으면 시스템의 총 이익은 25가 되고 총 드로우다운은 7.07이 됩니다.
가능하지만 결국 PV는 여전히 증가합니다)
그러나 이것은 정리해야 합니다. 제가 알기로는 각 시스템의 거래량이 시스템 수에 비례하여 줄어들지 않고 유지되는 경우에만 해당됩니다.
저것들. 각 시스템에 0.1개의 로트가 있는 경우 포트폴리오에도 0.1개의 로트가 있으므로 총 0.5개가 있습니다.
지표의 실제 평활화를 위해서는 이 경우 각 시스템의 로트를 0.02로 줄여야 합니다. 원래 값을 0.1로 합산합니다.
반대로, 그것은 순수한 마틴으로 밝혀졌고, 알다시피 마틴은 가장 부적절한 순간에 두 배로 좋아하므로 카지노에서 이길 수 없습니다.
여기에 같은 올빼미가 있습니다.
지금은 터미널 버기를 테스트할 수 없습니다. 내일 테스트하겠습니다!
예금에 올빼미를 마무리하는 데 도움을 요청한 새로운 창조물
친절한 분이 답변해 주셔서 감사합니다. 하지만 제대로 하지는 않았지만 작동합니다. :)
이제 2잔입니다 :D
Alexey에서 제공한 차트 참조(최하위 게시물) https://www.mql5.com/en/forum/136747/page679
중요한 것은 포트폴리오에 포함된 시스템이 통계적으로 독립적이어야 한다는 것입니다.
고마워, 봤어. 그러나 Alexei는 하락폭이 다음에 따라 증가한다고 말합니다. 포트폴리오에 포함된 독립 시스템 수의 제곱근. 그런 다음 한 시스템의 이익이 10이고 다른 시스템의 이익이 15이고 드로우다운이 5와 같으면 시스템의 총 이익은 25가 되고 총 드로우다운은 7.07이 됩니다.
그리고 이것은 입증된 통계적 진실입니다. 시스템이 종속적인 경우 감소는 더 크거나 작을 것이지만 이해하는 바와 같이 이것은 분석적으로 계산할 수 없습니다.
예금에 올빼미를 마무리하는 데 도움을 요청한 새로운 창조물
친절한 분이 답변해주셔서 감사합니다. 하지만 제대로 하지는 않았지만 작동합니다. :)
이제 2잔입니다 :D
시원한. 그리고 더 긴 기간 동안 열린 시간에도 통과합니까?
개장 가격에 올빼미는 거기에서 작동하지 않습니다. H1에서만 작동합니다.
그거 말고도 데모로 올릴게...
여기에서 주문 조건을 변경했는데 더 시원해졌지만 일반적으로 두 올빼미 모두 상대적으로 동일한 논리로 날카롭게되었습니다)
이 부엉이가 포트폴리오로 갈 거라고 생각했는데 스프레드 때문에 유로화에만 새 데모에 내기를 걸 수 밖에 없었어요.
여기 일주일 안에
물론 충분하지 않습니다. 어떻게 든 강제해야합니다. mm를 붙일 수는 있지만 할 수 있습니다 ... (
고마워, 봤어. 그러나 Alexei는 하락폭이 다음에 따라 증가한다고 말합니다. 포트폴리오에 포함된 독립 시스템 수의 제곱근. 그런 다음 한 시스템의 이익이 10이고 다른 시스템의 이익이 15이고 드로우다운이 5와 같으면 시스템의 총 이익은 25가 되고 총 드로우다운은 7.07이 됩니다.
가능하지만 결국 PV는 여전히 증가합니다)
그러나 이것은 정리해야 합니다. 제가 알기로는 각 시스템의 거래량이 시스템 수에 비례하여 줄어들지 않고 유지되는 경우에만 해당됩니다.
저것들. 각 시스템에 0.1개의 로트가 있는 경우 포트폴리오에도 0.1개의 로트가 있으므로 총 0.5개가 있습니다.
지표의 실제 평활화를 위해서는 이 경우 각 시스템의 로트를 0.02로 줄여야 합니다. 원래 값을 0.1로 합산합니다.
지표의 실제 평활화를 위해서는 이 경우 각 시스템의 로트를 0.02로 줄여야 합니다. 원래 값을 0.1로 합산합니다.
이것이 완료되고 TS가 독립적이면 로트에 비례하여 인출이 감소하지만 포트폴리오에 추가되면 여전히 감소하지 않고 증가 할뿐입니다.
내가 말했듯이, 시스템이 단점을 상호 보완하도록 노력해야 합니다. 이들은 드로다운에서 음의 상관관계가 있는 종속 시스템이어야 합니다. )
가능하지만 결국 PV는 여전히 증가합니다)
이상하게도 일반 MT4에서는 더 좋습니다) 트랜잭션 수는 거의 동일하고 매개변수는 항상 동일합니다(위는 Dukas의 테스트임)
구 버전
새로운 버전
MT5에서는 날카롭게 해서 몰아내겠다, 와우...혹시 원하시는 분들이 계시다면 도전해 볼까요? :)
일반적으로 스프레드가 없도록 선물에서 5번째 기호를 찾아야 합니다.
이것이 완료되고 TS가 독립적인 경우 로트에 비례하여 드로다운이 감소하지만 포트폴리오에 추가될 때 여전히 감소하지 않고 증가할 뿐입니다.
그것들은 절대적인 측면에서 증가할 것이지만 결국에는 여전히 0.1이 많이 포함된 하나의 시스템보다 작을 것입니다.
내가 말했듯이, 시스템이 단점을 상호 보완하도록 노력해야 합니다. 이들은 드로다운에서 음의 상관관계가 있는 종속 시스템이어야 합니다. )
그러나 이 작업은 현실적으로 달성할 수 없는 것 같습니다. 따라서 어느 시점에서 서로 다른 시스템의 감소가 일치하여 일종의 공명을 생성합니다. 그러나 이것은 일시적인 현상으로 받아들여야 합니다.