계량경제학: 한 발 앞서 예측 - 페이지 82 1...757677787980818283848586878889...139 새 코멘트 Дмитрий 2011.11.30 07:29 #811 Farnsworth : 시간은 가장 비정상적인 과정이다 ???????? 바로 그거죠? СанСаныч Фоменко 2011.11.30 07:33 #812 anonymous : Topicstarter: 가격 시리즈의 첫 번째 차이점을 가져와 혼합하고 통합하고 제안된 모델의 매개변수를 평가하고 결정 계수를 계산합니다. 그리고 목적은 무엇입니까? 통합합니다. 차이를 가져? 차이점의 경우 모델이 작동하지 않습니다. 이는 위의 표에서 확인할 수 있습니다. 음의 R-제곱이 있습니다. anonymous 2011.11.30 12:41 #813 faa1947 : 그리고 목적은 무엇입니까? 사실 이것은 모델이 실제로 작동하는지 확인하는 가장 쉬운 방법입니다. 혼합 가격 증분의 통합 시리즈에 훨씬 더 작은 R^2가 있는 경우 모델에 실제로 무언가가 있는 것입니다. 통합합니다. 차이를 가져? 차이점의 경우 모델이 작동하지 않습니다. 이는 위의 표에서 확인할 수 있습니다. 음의 R-제곱이 있습니다. 주의 깊게 읽으십시오. 나는 차이점에 적용하는 것을 제안하지 않았다 СанСаныч Фоменко 2011.11.30 13:48 #814 anonymous : 사실 이것은 모델이 실제로 작동하는지 확인하는 가장 쉬운 방법입니다. 혼합 가격 증분의 통합 시리즈에 훨씬 더 작은 R^2가 있는 경우 모델에 실제로 무언가가 있는 것입니다. 증분이란 무엇이며 통합은 무엇입니까? 가능한 경우 예를 들어. 부트스트랩과 관련이 있습니까? Sceptic Philozoff 2011.11.30 14:08 #815 증분은 수익입니다. MT4에서 반환(0) = 닫기[0]-닫기[1]. 통합이 축적됩니다. 막대 10의 초기 가격과 이 막대에서 시작하여 계속 0에 이르는 수익을 알고 있다면 모든 수익을 합하고 10번째 막대에 가격을 추가하여 막대 0의 가격을 쉽게 찾을 수 있습니다. 여기서 합산 = 통합. 나는 계량 경제학자가 증분이 무엇인지 모른다고 믿지 않습니다. 부트스트랩은 상당히 다르며 분포를 제한하기 위해 수렴을 가속화하는 새로운 통계 방법과 관련이 있습니다. СанСаныч Фоменко 2011.11.30 14:23 #816 Mathemat : 증분은 수익입니다. MT4에서 반환(0) = 닫기[0]-닫기[1]. 통합이 축적됩니다. 막대 10의 초기 가격과 이 막대에서 시작하여 0까지의 수익을 알고 있다면 모든 수익을 합하고 10번째 막대에서 가격을 추가하여 0에서 가격을 쉽게 찾을 수 있습니다. 여기서 합산 = 통합. 나는 계량 경제학자가 증분이 무엇인지 모른다고 믿지 않습니다. 부트스트랩은 상당히 다르며 분포를 제한하기 위해 수렴을 가속화하는 새로운 통계 방법과 관련이 있습니다. ARIMA = ARIMA(p,d,q) - 통합 이동 평균 자기회귀. d는 적분이라고 하는 차수의 차수입니다. 그래도 설명은 익명으로 환영 합니다 아이디어는 나에게 새로운 것이며 이해하면 확실히 시도할 것입니다. Sceptic Philozoff 2011.11.30 14:30 #817 faa1947 : d는 적분이라고 하는 차수의 차수입니다. 당신은 당신이 쓰는 것을 이해합니까, 동료? anonymous 2011.11.30 14:41 #818 faa1947 : 증분이란 무엇이며 통합은 무엇입니까? 가능한 경우 예를 들어. p[i], i=1..n을 원래 시계열 (특정 기간 동안의 가격 값)을 포함하는 벡터라고 가정합니다. 1. 가격 증분 계산: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1..(n-1) 2. 가격 증분 벡터를 혼합하여 다음을 얻습니다. r2[i], i=1..(n-1) 3. 벡터 r2의 누적 합을 계산합니다. p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n 수신된 데이터 p2[]에서 모델을 테스트합니다. 수치 예: p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895} // 일부 가격 시리즈 r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144} // 미분 r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727} // 셔플 p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482} // 적분 Econometrics: one step ahead 엘리엇 파동 이론에 기반한 확률적 공명 СанСаныч Фоменко 2011.11.30 14:42 #819 Mathemat : 당신은 당신이 쓰는 것을 이해합니까, 동료? 나는 오랫동안 아무것도 이해하지 못한다. 책 읽기를 싫어하는 계급의 적에게 혼란을 주기 위해 만들어진 기존의 용어를 여러분께 알려드리는 것뿐입니다. Sceptic Philozoff 2011.11.30 14:50 #820 faa1947 : 오랫동안 아무것도 이해하지 못했습니다. 책 읽기를 싫어하는 계급의 적에게 혼란을 주기 위해 만들어진 기존의 용어를 여러분께 알려드리는 것뿐입니다. 아리마 . 거기에 매개변수 d의 의미가 설명되어 있습니다. 이것이 차별화의 순서입니다. 1...757677787980818283848586878889...139 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
????????
바로 그거죠?
Topicstarter: 가격 시리즈의 첫 번째 차이점을 가져와 혼합하고 통합하고 제안된 모델의 매개변수를 평가하고 결정 계수를 계산합니다.
그리고 목적은 무엇입니까?
통합합니다. 차이를 가져?
차이점의 경우 모델이 작동하지 않습니다. 이는 위의 표에서 확인할 수 있습니다. 음의 R-제곱이 있습니다.
그리고 목적은 무엇입니까?
사실 이것은 모델이 실제로 작동하는지 확인하는 가장 쉬운 방법입니다. 혼합 가격 증분의 통합 시리즈에 훨씬 더 작은 R^2가 있는 경우 모델에 실제로 무언가가 있는 것입니다.
통합합니다. 차이를 가져?
차이점의 경우 모델이 작동하지 않습니다. 이는 위의 표에서 확인할 수 있습니다. 음의 R-제곱이 있습니다.
주의 깊게 읽으십시오. 나는 차이점에 적용하는 것을 제안하지 않았다
사실 이것은 모델이 실제로 작동하는지 확인하는 가장 쉬운 방법입니다. 혼합 가격 증분의 통합 시리즈에 훨씬 더 작은 R^2가 있는 경우 모델에 실제로 무언가가 있는 것입니다.
증분이란 무엇이며 통합은 무엇입니까? 가능한 경우 예를 들어. 부트스트랩과 관련이 있습니까?
증분은 수익입니다.
MT4에서 반환(0) = 닫기[0]-닫기[1].
통합이 축적됩니다. 막대 10의 초기 가격과 이 막대에서 시작하여 계속 0에 이르는 수익을 알고 있다면 모든 수익을 합하고 10번째 막대에 가격을 추가하여 막대 0의 가격을 쉽게 찾을 수 있습니다. 여기서 합산 = 통합.
나는 계량 경제학자가 증분이 무엇인지 모른다고 믿지 않습니다.
부트스트랩은 상당히 다르며 분포를 제한하기 위해 수렴을 가속화하는 새로운 통계 방법과 관련이 있습니다.
증분은 수익입니다.
MT4에서 반환(0) = 닫기[0]-닫기[1].
통합이 축적됩니다. 막대 10의 초기 가격과 이 막대에서 시작하여 0까지의 수익을 알고 있다면 모든 수익을 합하고 10번째 막대에서 가격을 추가하여 0에서 가격을 쉽게 찾을 수 있습니다. 여기서 합산 = 통합.
나는 계량 경제학자가 증분이 무엇인지 모른다고 믿지 않습니다.
부트스트랩은 상당히 다르며 분포를 제한하기 위해 수렴을 가속화하는 새로운 통계 방법과 관련이 있습니다.
ARIMA = ARIMA(p,d,q) - 통합 이동 평균 자기회귀. d는 적분이라고 하는 차수의 차수입니다. 그래도 설명은 익명으로 환영 합니다
아이디어는 나에게 새로운 것이며 이해하면 확실히 시도할 것입니다.
증분이란 무엇이며 통합은 무엇입니까? 가능한 경우 예를 들어.
p[i], i=1..n을 원래 시계열 (특정 기간 동안의 가격 값)을 포함하는 벡터라고 가정합니다.
1. 가격 증분 계산: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1..(n-1)
2. 가격 증분 벡터를 혼합하여 다음을 얻습니다. r2[i], i=1..(n-1)
3. 벡터 r2의 누적 합을 계산합니다. p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n
수신된 데이터 p2[]에서 모델을 테스트합니다.
수치 예:
p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895} // 일부 가격 시리즈
r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144} // 미분
r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727} // 셔플
p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482} // 적분
당신은 당신이 쓰는 것을 이해합니까, 동료?
나는 오랫동안 아무것도 이해하지 못한다. 책 읽기를 싫어하는 계급의 적에게 혼란을 주기 위해 만들어진 기존의 용어를 여러분께 알려드리는 것뿐입니다.