계량경제학: 한 발 앞서 예측 - 페이지 88

 
Avals :


자체적으로 아무 것도 예측하지 못하기 때문에 나머지 지표를 분석하는 것은 의미가 없습니다.


글쎄, 지표가 한 바 앞서 예측한다고 가정하면. 그러면 나머지는 무엇 보여야 합니까? 그리고 그것을 보여줘야 합니까? 나는 여전히 faa가 말하는 것을 거의 이해하지 못하기 때문에 질문은 아마도 Slava에 더 가깝습니다.
 
C-4 :

글쎄, 지표가 한 바 앞서 예측한다고 가정하면. 그러면 나머지는 무엇 보여야 합니까? 그리고 그것을 보여줘야 합니까? 나는 여전히 faa가 말하는 것을 거의 이해하지 못하기 때문에 질문은 아마도 Slava에 더 가깝습니다.


테스트 결과 를 신뢰할 수 있음을 보여줍니다.

Vasily, 이익실현 = 30포인트에서 하나의 출구 옵션으로 정지 없이 거래하는 것을 상상해 보십시오. 그 사람은 테스트를 했고 400번의 거래를 했고 모두 이익을 얻으려고 했습니다. MO = 30점입니다. 그러나 자기자본 드로다운(잔차/예측 오류이기도 함)은 견적 자체와 마찬가지로 고정적이지 않습니다. 즉, 그 값은 정규분포로 설명되지 않으며 일정 금액 이상을 잃을 확률은 HP만큼 작지 않습니다. 드로다운의 분포에는 "뚱뚱한 꼬리"가 있을 것이고 드레인을 얻을 가능성이 매우 높으며 이 드레인 확률은 테스트에서 얻을 수 없습니다. 따라서 다른 모든 테스트 지표를 신뢰할 수는 없으며이 시스템의 MO는 +30 포인트가 아니지만 누가 알 수 있습니다. 과장된 예시입니다 :)

실제로 오차의 분포를 고정적으로 만든다고 해도 이는 매우 간단하지만 일련의 거래에서 감소가 이와 같을 것이라는 의미는 아닙니다. 시스템의 견고함은 MO 및 일련의 거래에서의 손실을 포함하여 시간이 지남에 따라 시스템의 일부 속성이 보존됨을 의미합니다. 많은 사람들이 시간이 지남에 따라 자산이 어떻게 변하는지 눈으로 추정합니다. 모든 사람은 부드러운 에퀴티를 원합니다 - 가급적이면 위쪽 각도로 직선을 이루는 것이 좋습니다. :)

 
Avals :


테스트 결과를 신뢰할 수 있음을 보여줍니다.

Vasily, 이익실현 = 30포인트에서 하나의 출구 옵션으로 정지 없이 거래하는 것을 상상해 보십시오. 그 사람은 테스트를 했고 400번의 거래를 했고 모두 이익을 얻으려고 했습니다. MO = 30점입니다. 그러나 자기자본 드로다운(잔차/예측 오류이기도 함)은 견적 자체와 마찬가지로 고정적이지 않습니다. 즉, 그 값은 정규분포로 설명되지 않으며 일정 금액 이상을 잃을 확률은 HP만큼 작지 않습니다. 드로다운의 분포에는 "뚱뚱한 꼬리"가 있을 것이고 드레인을 얻을 가능성이 매우 높으며 이 드레인 확률은 테스트에서 얻을 수 없습니다. ...

원칙적으로는 가능합니다. 시간 간격으로 계산을 수행해야 합니다. 트랜잭션의 결과가 아니라 예를 들어 며칠 또는 더 작은 기간의 결과를 고려하십시오.
 

Avals :

C-4 :

정원에 울타리를 치고 시스템의 잔재를 분석하는 이유는 무엇입니까? 그것은 무엇을 제공합니까?

계량 경제학 패키지를 처음 보았을 때 나도 당신만큼 놀랐습니다. 그 이유는 매우 간단합니다. 당신이 쓴 모든 것이 고정 시리즈에 맞습니다. 급수가 비정상이면 분석 공식을 사용하여 몫의 일부를 분리하여 비정상 나머지를 얻을 가능성이 큽니다. 저것들. 비정상성 문제가 남아 있습니다. 나머지는 눈을 감고 동시에 비정상과 같은 성가심을 잊을 수 있습니다. 그러나 이 선택은 의식적이어야 합니다 . 물론 범위가 스프레드보다 작으면 저울에 침을 뱉을 수 있지만 비정상성은 교활한 것입니다. 예측할 수 없습니다.
 
Avals :


테스트 결과를 신뢰할 수 있음을 보여줍니다.

Vasily, 이익실현 = 30포인트에서 하나의 출구 옵션으로 정지 없이 거래하는 것을 상상해 보십시오. 그 사람은 테스트를 했고 400번의 거래를 했고 모두 이익을 얻으려고 했습니다. MO = 30점입니다. 그러나 자기자본 드로다운(잔차/예측 오류이기도 함)은 견적 자체와 마찬가지로 고정적이지 않습니다. 즉, 그 값은 정규분포로 설명되지 않으며 일정 금액 이상을 잃을 확률은 HP만큼 작지 않습니다. 드로다운의 분포에는 "뚱뚱한 꼬리"가 있을 것이고 드레인을 얻을 가능성이 매우 높으며 이 드레인 확률은 테스트에서 얻을 수 없습니다. 따라서 다른 모든 테스트 지표를 신뢰할 수는 없으며이 시스템의 MO는 +30 포인트가 아니지만 누가 알 수 있습니다. 과장된 예시입니다 :)

실제로 오차의 분포를 고정적으로 만든다고 해도 이는 매우 간단하지만 일련의 거래에서 감소가 이와 같을 것이라는 의미는 아닙니다. 시스템의 견고함은 MO 및 일련의 거래에서의 손실을 포함하여 시간이 지남에 따라 시스템의 일부 속성이 보존됨을 의미합니다. 많은 사람들이 시간이 지남에 따라 자산이 어떻게 변하는지 눈으로 추정합니다. 모든 사람은 부드러운 에퀴티를 원합니다 - 가급적이면 위쪽 각도로 직선을 이루는 것이 좋습니다. :)

이것을 보지 않고 이전 게시물을 작성했습니다. 귀하의 허락하에 남은 음식에 여러 질문이 있는 경우 귀하의 텍스트를 복사하겠습니다.
 
paukas :
원칙적으로는 가능합니다. 시간 간격으로 계산을 수행해야 합니다. 트랜잭션의 결과가 아니라 예를 들어 며칠 또는 더 작은 기간의 결과를 고려하십시오.

당신은 평가할 수 있습니다, 당신은 이 평가를 믿을 수 없습니다. 한 샘플에는 몇 가지 통계 지표가 있고 다른 샘플에는 통계에 수렴되지 않는 다른 지표가 있습니다. 전체 샘플의 지표.
 

테스터 - 테스팅에 신성한 암소가 있습니다.

테스터의 사용은 계시로 제시됩니다. 그리고 깨달음의 수준에서이 지점을 방문하는이 신성한 암소의 숙련자는 가르칩니다. 또한 앞으로 테스트를 수행해야합니다. 물론 신성한 암소를 논하는 것은 신성모독입니다. 하지만 노력하겠습니다. 그럼 테스터기를 통해 차량을 구동시켜보고 평가를 받아 보겠습니다. 그런 다음 깨달은 사람들이 가르치는 대로 우리는 전진 테스트로 또 다른 실행을 수행하고 첫 번째 테스트를 확인하는 또 다른 결과를 얻습니다. 정확히 두자리수를 받았다는 사실을 모두가 알 수 있도록 자세하게 적어봅니다. 통계란 무엇 인가요? 내 슬리퍼는 답을 알고 있지만 전 세계에 배포 된 책의 저자는 통계 및 비 고정 시장에 대해 두 가지 수치를 제공합니다!

신성한 암소 만세!

 
Avals :


테스트 결과를 신뢰할 수 있음을 보여줍니다.

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저것들. 고정 나머지는 다음과 같이 말하는 것 같습니다. "내 수익은 정규 분포를 따르므로 내 분산(스프레드)이 유한하고 예측 가능합니다. S.K.O!!!".

그리고 고정 되지 않은 나머지는 그대로 모델의 전체 계산 부분에 의심을 던집니다. 그 자체로 엉망이 되어 모델의 모든 계산을 지울 수 있기 때문입니다. S.K.O., 하지만 이것은 그가 말하지 않는 것에 관한 것이 아닙니다, 이것이 제 방의 평균 온도이기 때문입니다. 평균적으로 나는 최대 300포인트(속도 = 300포인트)까지 날 수 있지만 때로는 1000 또는 1500, 그리고 이것은 정규 분포에서 예상되는 것보다 훨씬 더 자주 발생합니다."

사실, 고정 잔류물을 쉽게 얻을 수 있는 방법이 완전히 명확하지 않습니다. 예를 들어 위의 예에서 나머지는 유동 자산이므로 나머지는 가격 시리즈의 움직임이며 자체적으로 고정되어 있지 않으므로 나머지는 다음을 포함하여 가격의 모든 속성을 갖습니다. 비정상성. 분명히 faa는 이미 나머지 모델에 재귀 적으로 모델을 적용합니다.

"예, 우리는 모델에서 나머지를 얻었고 그것은 고정적이지 않습니다."라고 faa는 생각합니다. - "그래서 이제 우리는 모델의 나머지 부분에 모델을 구축하고 있습니다. 우리는 그것을 구축했습니다. 우리는 보았습니다. 나머지는 다시 고정되지 않습니다. 우리는 절차를 반복하고 나머지에 구축 된 모델의 나머지 부분에 모델을 만듭니다. 원래 모델의 ..." 그리고 나머지가 어떻게 든 마술처럼 정지 될 때까지 무한히 계속 . 저것들. 우리는 시장의 더 낮고 시끄러운 수준으로 점점 더 깊이 내려가 이 소음의 나머지 부분이 안정될 때까지 멈추지 않습니다. 하지만 시장은 프랙탈 아닌가요? 저것들. 우리가 내려가야 하는 가격 활동의 수준이 아무리 낮아도 이 활동은 여전히 큰 가격 시리즈의 이미지와 유사점에 있을 것입니다. 꼬리가 두껍고 불안정합니다.

 
C-4 :


분명히 faa는 모델을 나머지 부분에 재귀적으로 적용합니다.

사실, 고정 잔류물을 쉽게 얻을 수 있는 방법이 완전히 명확하지 않습니다. 예를 들어 위의 예에서 나머지는 유동 자산이므로 나머지는 가격 시리즈의 움직임이며 자체적으로 고정되어 있지 않으므로 나머지는 다음을 포함하여 가격의 모든 속성을 갖습니다. 비정상

"예, 우리는 모델의 나머지 부분을 얻었고 그것은 고정적이지 않습니다."라고 faa는 생각합니다. - "그래서 이제 우리는 모델의 나머지 부분에 모델을 구축하고 있습니다. 우리는 그것을 구축했습니다. 우리는 보았습니다. 나머지는 다시 고정되지 않습니다. 우리는 절차를 반복하고 나머지에 구축 된 모델의 나머지 부분에 모델을 만듭니다. 원래 모델의 ..." 그리고 나머지가 어떻게 든 마술처럼 정지 될 때까지 무한히 계속 . 저것들. 우리는 시장의 더 낮고 시끄러운 수준으로 점점 더 깊이 내려가 이 소음의 나머지 부분이 안정될 때까지 멈추지 않습니다. 하지만 시장은 프랙탈이 아니다? 저것들. 우리가 내려가야 하는 가격 활동의 수준이 아무리 낮아도 이 활동은 여전히 큰 가격 시리즈의 이미지와 유사점에 있을 것입니다. 꼬리가 두껍고 불안정합니다.

약간의 추가로 절대적으로 정확합니다.

1. 핍보다 적은 잔액을 다루는 것은 이치에 맞지 않습니다.

2. 비정상 나머지, 즉 비정상성은 ARCH로 모델링할 수 있습니다.

나는 이 문제가 완전히 해결되지 않았다고 생각하지만, 그들은 여전히 한 조각을 물고 있습니다. 그리고 대다수가 원래 kotir를 모델로 한 것을 비교하면 그들과 비교할 때 큰 진전이 있습니다.

 
C-4 :


저것들. 고정 나머지는 다음과 같이 말하는 것 같습니다. "내 수익은 정규 분포를 따르므로 내 분산(스프레드)이 유한하고 예측 가능합니다. S.K.O!!!".

그리고 고정 되지 않은 나머지는 그대로 모델의 전체 계산 부분에 의심을 던집니다. 그 자체로 엉망이 되어 모델의 모든 계산을 지울 수 있기 때문입니다. S.K.O., 하지만 이것은 그가 말하지 않는 것에 관한 것이 아닙니다, 이것이 제 방의 평균 온도이기 때문입니다. 평균적으로 나는 최대 300포인트(속도 = 300포인트)까지 날 수 있지만 때로는 1000 또는 1500, 그리고 이것은 정규 분포에서 예상되는 것보다 훨씬 더 자주 발생합니다."



C-4 :


사실, 고정 잔류물을 쉽게 얻을 수 있는 방법이 완전히 명확하지 않습니다. 예를 들어 위의 예에서 나머지는 유동 자산이므로 나머지는 가격 시리즈의 움직임이며 자체적으로 고정되어 있지 않으므로 나머지는 다음을 포함하여 가격의 모든 속성을 갖습니다. 비정상성. 분명히 faa는 모델을 나머지 부분에 재귀적으로 적용합니다.

"예, 우리는 모델의 나머지 부분을 얻었고 그것은 고정적이지 않습니다."라고 faa는 생각합니다. - "그래서 이제 우리는 모델의 나머지 부분에 모델을 구축하고 있습니다. 우리는 그것을 구축했습니다. 우리는 보았습니다. 나머지는 다시 고정되지 않습니다. 우리는 절차를 반복하고 나머지에 구축 된 모델의 나머지 부분에 모델을 만듭니다. 원래 모델의 ..." 그리고 나머지가 어떻게 든 마술처럼 정지 될 때까지 무한히 계속 . 저것들. 우리는 시장의 더 낮고 시끄러운 수준으로 점점 더 깊이 내려가 이 소음의 나머지 부분이 안정될 때까지 멈추지 않습니다. 하지만 시장은 프랙탈이 아니다? 저것들. 우리가 내려가야 하는 가격 활동의 수준이 아무리 낮아도 이 활동은 여전히 큰 가격 시리즈의 이미지와 유사점에 있을 것입니다. 꼬리가 두껍고 불안정합니다.

예, 이런 식으로 고정성이 아니라 조정만 얻을 수 있습니다.