네 (((예측. 따라서 시스템의 세부 사항에 들어가지 않고 주제가 흥미롭기 때문에 계속하고 싶습니다.
FX는 주식시장에 비해 나름의 특성이 있는 시장이기 때문에 1000쌍 단위로 거래가 이루어지지 않고 스프레드가 가장 작은 수수료인 곳에서만 거래가 이루어진다고 가정할 수 있습니다. 파 7은 힘에서 모을 것이라고 생각합니다. 따라서 나는 이러한 쌍에서만 포트폴리오를 수집하고 판매 및 구매 볼륨을 어떻게든 추정합니다 . 아마도 지표가 될 것입니다. 그의 작품을 보면 아마도 한 걸음 더 나아갈 것입니다))))
네 (((예측. 따라서 시스템의 세부 사항에 들어가지 않고 주제가 흥미롭기 때문에 계속하고 싶습니다.
FX는 주식시장에 비해 나름의 특성이 있는 시장이기 때문에 1000쌍 단위로 거래가 이루어지지 않고 스프레드가 가장 작은 수수료인 곳에서만 거래가 이루어진다고 가정할 수 있습니다. 파 7은 힘에서 모을 것이라고 생각합니다. 따라서 나는 이러한 쌍에서만 포트폴리오를 수집하고 판매 및 구매 볼륨을 어떻게든 추정합니다. 아마도 지표가 될 것입니다. 그의 작품을 보면 아마도 한 걸음 더 나아갈 것입니다))))
이대로라면 한번 해볼까요??
6 쌍으로 계산되는 달러 인덱스가 있습니다. 지수에 대한 EURUSD 쌍 에 대한 예측을 시도하거나 지수에 포함된 쌍에 대한 EURUSD 쌍에 대해 정면으로 예측할 수 있습니다. 어쨌든 인덱스에 포함된 쌍은 고민 끝에 선택되었습니다. 흥미롭지 않은 것 같습니다. 아이디어가 있으시면 구현해 보도록 하겠습니다.
faa1947 : 6 쌍으로 계산되는 달러 인덱스가 있습니다. 지수에 대한 EURUSD 쌍에 대한 예측을 시도하거나 지수에 포함된 쌍에 대한 EURUSD 쌍에 대해 정면으로 예측할 수 있습니다. 어쨌든 인덱스에 포함된 쌍은 고민 끝에 선택되었습니다. 흥미롭지 않은 것 같습니다. 아이디어가 있으시면 구현해 보도록 하겠습니다.
나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 잔차의 종속성을 제거하기 위해 자기 상관 테스트에 대한 교살 상태가 있습니다. 그리고 나는 이것이 충분하지 않다고 말합니다. 왜냐하면. Pearson 자기상관은 모든 것이 아니라 선형 관계만 설명합니다. 기능 선택에 대한 스레드 에서 alexeymosc 는 이미 정보 이론에 따라 계산된 종속성이 매우 큰 지연에서도 매우 높은 예를 제공했습니다(선형뿐만 아니라 연속된 모든 것!). 작성자를 포함하여 해당 스레드에 참여한 대다수의 참가자는 모든 것이 변동성에 관한 것이라는 데 동의했습니다. (참고로 이 모델에는 트렌드/플랫의 개념이 없지만 거기에 그릴 수는 있습니다.)
나는 아직도 소가 책임이 있다고 자신 있게 말할 수 있는 충분한 근거를 보지 못한다. 아마도 낮에 - 예, 그러나 낮에 상호 정보가 시간이나 4H보다 훨씬 적다고 여러 번 말했습니다. 거의 아무도 이것에 관심이 없었고 모든 결과는 여전히 며칠 동안만 게시되었습니다. 글쎄, 결론은 적절하다. 불완전한.
기본으로 간주되는 것은 무엇입니까? 평균 가격은 무엇입니까? 터미널에 DX가 표시되지 않습니다.
공식은 나에게 완전히 명확하지 않습니다. 왜냐하면. 통화의 무게에 대한 토론이 있었습니다. 통화 바구니에 포함된 이 비율은 얼마나 사실입니까?
Forex 시장은 가상의 시장이라고 가정하고 가중치를 판매 또는 구매 수량으로 제공한다고 가정하고 즉시 가중치를 폐기합니다. 견적자가 이익을 얻고 많을수록 더 좋은 방식으로 가격이 결정된다고 가정합니다. 이를 바탕으로 거래자의 행동을 예측할 수 없기 때문에 시장 상황이 여전히 불안정하기 때문에 과거 데이터로 장기간 가격을 예측하는 것은 불가능하다고 말할 수 있습니다. 따라서 특히 1시간 동안 1000에 사고 100에 판다. 다음으로 견적자는 가격이 떨어지는 방향으로 견적을 변경해야 하며 이 경우 거래자의 행동은 마감에 의해 예측됩니다. 무익한 거래의 경우, 어쨌든))) 그러면 그는 확실히 벌겠지만, 결국 행동을 알고 견적가로부터 가격을 예측하는 사람들도 돈을 벌 것입니다, 그렇죠?
우리는 지난 날을 요약하고 11월 16일 현재 날짜를 예측합니다.
역시나 어제는 정확한 예보가 아니었습니다.
우리는 지난 날을 요약하고 11월 16일 현재 날짜를 예측합니다.
역시나 어제는 정확한 예보가 아니었습니다.
네 (((예측. 따라서 시스템의 세부 사항에 들어가지 않고 주제가 흥미롭기 때문에 계속하고 싶습니다.
FX는 주식시장에 비해 나름의 특성이 있는 시장이기 때문에 1000쌍 단위로 거래가 이루어지지 않고 스프레드가 가장 작은 수수료인 곳에서만 거래가 이루어진다고 가정할 수 있습니다. 파 7은 힘에서 모을 것이라고 생각합니다. 따라서 나는 이러한 쌍에서만 포트폴리오를 수집하고 판매 및 구매 볼륨을 어떻게든 추정합니다 . 아마도 지표가 될 것입니다. 그의 작품을 보면 아마도 한 걸음 더 나아갈 것입니다))))
이대로라면 한번 해볼까요??
네 (((예측. 따라서 시스템의 세부 사항에 들어가지 않고 주제가 흥미롭기 때문에 계속하고 싶습니다.
FX는 주식시장에 비해 나름의 특성이 있는 시장이기 때문에 1000쌍 단위로 거래가 이루어지지 않고 스프레드가 가장 작은 수수료인 곳에서만 거래가 이루어진다고 가정할 수 있습니다. 파 7은 힘에서 모을 것이라고 생각합니다. 따라서 나는 이러한 쌍에서만 포트폴리오를 수집하고 판매 및 구매 볼륨을 어떻게든 추정합니다. 아마도 지표가 될 것입니다. 그의 작품을 보면 아마도 한 걸음 더 나아갈 것입니다))))
이대로라면 한번 해볼까요??
6 쌍으로 계산되는 달러 인덱스가 있습니다. 지수에 대한 EURUSD 쌍에 대한 예측을 시도하거나 지수에 포함된 쌍에 대한 EURUSD 쌍에 대해 정면으로 예측할 수 있습니다. 어쨌든 인덱스에 포함된 쌍은 고민 끝에 선택되었습니다. 흥미롭지 않은 것 같습니다. 아이디어가 있으시면 구현해 보도록 하겠습니다.
더 많을 수 있습니까?
- 인덱스 이름
- 원천
- 포트폴리오 구성
나는 지금까지 포트폴리오를 위해 다음을 선택했습니다.
AUDUSD , EURCHF , EURGBP , EURJPY , USDCAD , USDCHF, USDJPY, EURUSD
지금은 하나의 표시기 화면에서 모든 볼륨을 결합하려고 합니다. )))
나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 잔차의 종속성을 제거하기 위해 자기 상관 테스트에 대한 교살 상태가 있습니다. 그리고 나는 이것이 충분하지 않다고 말합니다. 왜냐하면. Pearson 자기상관은 모든 것이 아니라 선형 관계만 설명합니다. 기능 선택에 대한 스레드 에서 alexeymosc 는 이미 정보 이론에 따라 계산된 종속성이 매우 큰 지연에서도 매우 높은 예를 제공했습니다(선형뿐만 아니라 연속된 모든 것!). 작성자를 포함하여 해당 스레드에 참여한 대다수의 참가자는 모든 것이 변동성에 관한 것이라는 데 동의했습니다. (참고로 이 모델에는 트렌드/플랫의 개념이 없지만 거기에 그릴 수는 있습니다.)
나는 아직도 소가 책임이 있다고 자신 있게 말할 수 있는 충분한 근거를 보지 못한다. 아마도 낮에 - 예, 그러나 낮에 상호 정보가 시간이나 4H보다 훨씬 적다고 여러 번 말했습니다. 거의 아무도 이것에 관심이 없었고 모든 결과는 여전히 며칠 동안만 게시되었습니다. 글쎄, 결론은 적절하다. 불완전한.
Mathemat , faa1947 , 안녕하세요!
결론은 완전하지 않습니다. 동의합니다. 그리고 나는 서로 다른 시간대에 서로 다른 양의 상호 정보를 흥미롭게 언급했습니다. H1의 결과가 일일 바의 결과와 거의 같을 것이라는 것을 직감의 수준에서 이미 보았습니다. 그리고 그것은 우리를 더욱 화나게 할 것입니다. )
Aleksey, 당신의 예측 기술은 아주 훌륭합니다. 하지만 우리는 그것을 잘못된 곳에서 사용했습니다. 제 의견은 이렇습니다.
그리고 이 스레드에서 논의된 선형성 연구는 연간 12%의 완만한 수익으로 이어질 수 있다고 생각합니다. 이는 모두 하버드와 예일에서 계량 경제학에서 우수한 학위를 취득한 시장의 대기업에서 발생하는 것과 같습니다. 일반적으로 비즈니스입니다.
더 많을 수 있습니까?
위키에서 인용
USDX 는 유로 (EUR), 엔 (JPY), 파운드 (GBP), 캐나다 달러 ( CAD), 스웨덴 크로나 (SEK), 스위스 프랑 ( CHF).
지수는 다음 공식을 사용하여 이러한 통화 의 기하학적 가중 평균으로 계산됩니다.
USDX = 50.14348112 * USDEUR 0.576 * USDJPY 0.136 * USDGBP 0.119 * USDCAD 0.091 * USDSEK 0.042 * USDCHF 0.036 ,
여기서 전력 계수는 바구니에 있는 통화의 가중치에 해당합니다.
달러 지수 거래(선물 계약에서와 같이)는 ICE 거래소 에서 24시간 진행됩니다. https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194
공식의 첫 번째 계수는 주요 통화가 서로에 대해 자유롭게 호가되기 시작한 1973년 3월 시작일에 지수 값을 100으로 만듭니다.
터미널에서는 DX 입니다.
Mathemat , faa1947 , 안녕하세요!
그리고 이 스레드에서 논의된 선형성 연구는 연간 12%의 완만한 수익으로 이어질 수 있다고 생각합니다. 이는 모두 하버드와 예일에서 계량 경제학에서 우수한 학위를 취득한 시장의 대기업에서 발생하는 것과 같습니다. 일반적으로 비즈니스입니다.그리고 이 주제에서 논의되는 선형 종속성에 대한 연구
비선형 제안
연 12%의 적당한 수익을 낼 수 있습니다. 기껏해야 시장의 대형 업체에서처럼
지수를 능가하려는 포트폴리오입니다. 계량 경제학은 실제로 그들과 관련이 없습니다. 포트폴리오의 위험을 계산하는 데 사용할 수 있지만 그 이상은 아닙니다.
위키에서 인용
지수는 다음 공식을 사용하여 이러한 통화 의 기하학적 가중 평균으로 계산됩니다.
USDX = 50.14348112 * USDEUR 0.576 * USDJPY 0.136 * USDGBP 0.119 * USDCAD 0.091 * USDSEK 0.042 * USDCHF 0.036 ,
기본으로 간주되는 것은 무엇입니까? 평균 가격은 무엇입니까? 터미널에 DX가 표시되지 않습니다.
공식은 나에게 완전히 명확하지 않습니다. 왜냐하면. 통화의 무게에 대한 토론이 있었습니다. 통화 바구니에 포함된 이 비율은 얼마나 사실입니까?
Forex 시장은 가상의 시장이라고 가정하고 가중치를 판매 또는 구매 수량으로 제공한다고 가정하고 즉시 가중치를 폐기합니다. 견적자가 이익을 얻고 많을수록 더 좋은 방식으로 가격이 결정된다고 가정합니다. 이를 바탕으로 거래자의 행동을 예측할 수 없기 때문에 시장 상황이 여전히 불안정하기 때문에 과거 데이터로 장기간 가격을 예측하는 것은 불가능하다고 말할 수 있습니다. 따라서 특히 1시간 동안 1000에 사고 100에 판다. 다음으로 견적자는 가격이 떨어지는 방향으로 견적을 변경해야 하며 이 경우 거래자의 행동은 마감에 의해 예측됩니다. 무익한 거래의 경우, 어쨌든))) 그러면 그는 확실히 벌겠지만, 결국 행동을 알고 견적가로부터 가격을 예측하는 사람들도 돈을 벌 것입니다, 그렇죠?
수요와 공급과 비슷합니까? 그러나 이것은 가상이라 할지라도 시장입니다.
수학적으로 정확하고 검증된 예측을 최소 1000(천) 단계 앞서 만들 수 있습니다...
견적 이동 기능의 관점에서 볼 때, 그들은 (예측) 이론에 이상적으로 들어맞을 것입니다.
첨단 기술의 발전으로 외환 리더는 뉴스 도입에 어려움을 겪고 있습니다.
뉴스는 신경망이나 첨단 알고리즘을 혼동합니다.
그리고 당신이 그것에 대해 할 수 있는 것이 없습니다.