해당 기사에서 faa1947은 "결과가 아쉽다. 이익이 손실보다 3배 정도 적었다"는 결론을 내렸지만, 이어 "모델을 확정해야 한다"고 말했다. 지속적으로 예측을 제공하고 거래와 접촉하지 않는 다른 모델과 마찬가지로 버리는 것이 좋습니다. 그리고 거래의 본질은 동일합니다. 돈을 벌기 위해서는 다른 사람들의 대량 거래 방식에 대응해야 합니다. 대규모 매도 또는 매수, 포지션 개설 또는 손익 고정 시점을 예측하는 것이 필요합니다. 다른 사람의 매매는 시장을 움직이므로 그들이 예측의 대상이지 결정적 요소 등이 아닙니다. 대량 거래 방법은 계량 경제학 모델의 프레임워크 내에서 설명될 수 있습니다.
Avals : 그리고 거래의 본질은 동일합니다. 돈을 벌기 위해서는 다른 사람들의 대량 거래 방식에 대응해야 합니다. 대규모 매도 또는 매수, 포지션 개설 또는 손익 고정 시점을 예측하는 것이 필요합니다. 다른 사람의 매매는 시장을 움직이므로 그들이 예측의 대상이지 결정적 요소 등이 아닙니다. 대량 거래 방법은 계량 경제학 모델의 프레임워크 내에서 설명될 수 있습니다.
나는 완전히 동의하지만, 우리가 그것을 보자마자 조르는 끝났고, 다시, 기껏해야 남은 음식, 그리고 최악의 경우 모든 것이 이미 썩었습니다.
거의 변경되지 않은 이러한 오류는 30에서 102 포인트까지 다양한 움직임에 해당합니다. 나는 항상 매우 높은 당신의 r-square에 대해 신경 쓰지 않습니다. 그 정보성은 너무 높지 않으며 당신도 알고 있습니다.
나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 잔차의 종속성을 제거하기 위해 자기상관 검정을 교살합니다. 그리고 나는 이것으로 충분하지 않다고 말합니다. 왜냐하면. Pearson 자기상관은 모든 것이 아니라 선형 관계만 설명합니다. 기능 선택에 대한 스레드 에서 alexeymosc 는 이미 정보 이론에 따라 계산된 종속성이 매우 큰 지연에서도 매우 높은 예를 제공했습니다(선형뿐만 아니라 연속된 모든 것!). 작성자를 포함하여 해당 스레드에 참여한 대다수의 참가자는 모든 것이 변동성에 관한 것이라는 데 동의했습니다. (참고로 이 모델에는 트렌드/플랫의 개념이 없지만 거기에 그릴 수는 있습니다.)
나는 아직도 소가 책임이 있다고 자신 있게 말할 수 있는 충분한 근거를 보지 못한다. 아마도 요일에는 그렇습니다. 그러나 나는 요일의 상호 정보가 시간이나 4H보다 훨씬 적다고 여러 번 말했습니다. 거의 아무도 이것에 관심이 없었고 모든 결과는 여전히 며칠 동안만 게시되었습니다. 글쎄, 결론은 적절하다. 불완전한.
"의미"와 "물리적/경제적 감각"의 예를 들어 주십시오.
이제 다른 모델인 tk에 초점을 맞춥니다. "정보" 모델은 기존의 지배적인 시장 효율성 가설에 비추어 그렇게 쉽게 해석되지 않습니다.
이것은 주어진 통화에 대한 강력한 공격으로 전체 시장의 자체 조직입니다. 그리고 이 모델에서 나는 여전히 경제적인 의미를 알고 있으며 매우 간단합니다. 수석에 대한 강력한 뉴스가 있으면 모든 주요 십자가도 뉴스의 "벡터"에 따라 다소 움직일 것입니다. .
파란색으로 강조 표시된 것의 의미는 조합 방법에 의해 밝혀지며 물리적 유추(예: 열역학적 유추)로 모델링할 수 있습니다. 따라서 "물리 경제적"인 것으로 판명되었습니다. 여기에서 자세히 설명하지 않겠습니다. 왜냐하면 그것들이 많고 뉘앙스가 충분합니다.
나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 잔차의 종속성을 제거하기 위해 자기 상관 테스트에 대한 교살 상태가 있습니다. 그리고 나는 이것이 충분하지 않다고 말합니다. 왜냐하면. Pearson 자기상관은 모든 것이 아니라 선형 관계만 설명합니다. 기능 선택에 대한 스레드 에서 alexeymosc 는 이미 정보 이론에 따라 계산된 종속성이 매우 큰 지연에서도 매우 높은 예를 제공했습니다(선형뿐만 아니라 연속된 모든 것!). 작성자를 포함하여 해당 스레드에 참여한 대다수의 참가자는 모든 것이 변동성에 관한 것이라는 데 동의했습니다. (참고로 이 모델에는 트렌드/플랫의 개념이 없지만 거기에 그릴 수는 있습니다.)
나는 아직도 소가 책임이 있다고 자신 있게 말할 수 있는 충분한 근거를 보지 못한다. 아마도 요일에는 그렇습니다. 그러나 나는 요일의 상호 정보가 시간이나 4H보다 훨씬 적다고 여러 번 말했습니다. 거의 아무도 이것에 관심이 없었고 모든 결과는 여전히 며칠 동안만 게시되었습니다. 글쎄, 결론은 적절하다. 불완전한.
이제 다른 모델에 초점을 맞췄기 때문입니다. "정보" 모델은 기존의 지배적인 시장 효율성 가설에 비추어 그렇게 쉽게 해석되지 않습니다.
이것은 주어진 통화에 대한 강력한 공격으로 전체 시장의 자체 조직입니다. 그리고 이 모델에서 나는 여전히 경제적 의미를 알고 있으며 매우 간단합니다. 수석에 대한 강력한 뉴스가 있으면 모든 주요 십자가도 뉴스의 "벡터"에 따라 다소 움직일 것입니다. . 그러나 이러한 경제적 의미는 물리적 유추(예: 열역학적 유추)로 모델링할 수 있습니다. 따라서 "물리 경제적"인 것으로 판명되었습니다. 여기에서 자세히 설명하지 않겠습니다. 왜냐하면 그것들이 많고 뉘앙스가 충분합니다.
당신이 쓰는 모든 것의 아름다움은 이러한 아이디어를 거래할 때 시장이 그것들에 적응할 능력이 없고 당신이 이 이론을 사용할 유일한 사람이기 때문에 삽으로 노를 저을 것이라는 점입니다.
faa1947 : 당신이 쓰는 모든 것의 아름다움은 이러한 아이디어를 거래할 때 시장이 그것에 적응할 능력이 없다는 것입니다.
적응에 관해서는 모든 것이 그렇게 분명하지는 않습니다. 기능 선택 주제에서 논의한 "정보" 모델에 적응이 없는 이유는 무엇이라고 생각하십니까? 있습니다. 글쎄요, 당신은 예측 알고리즘에 대해 조금도 알지 못합니다(쓰레드에서 그것에 대한 이야기가 없었습니다).
SunSunich , 해당 시스템의 견고성을 입증/반박하려고 하는 내가 겪고 있는 고뇌는 상상조차 할 수 없습니다. 글쎄, 이것은 필요한 모든 통계적 테스트가 이미 다소 알려져 있는 표준 계량 경제학 모델이 아닙니다(비록 쓸모는 없지만). 하지만 아직 해야 합니다.
계량 경제학 의 추세 제거에는 가능한 한 I(0)에 가까운 계열을 얻고 종속성이 없는(당신은 "자기 상관"이라고 말하는 것을 좋아하는) 명확한 목표가 있습니다. 그러나 "정보" 모델의 추세 제거는 이미 완료되었습니다. 코스 수준이 아니라 수익을 분석합니다. 반환 시리즈에 대해 I(0)이라고 말하기는 어렵습니다. 거기에 의존성 - 전체 자동차. 그리고 나는 그들이 얼마나 "고정"인지 전혀 모릅니다. 왜냐하면 고정성은 결정하기 쉽지 않습니다.
한마디로 문제가 많다. 그러나 성공은 정해진 길을 따르지 않는 사람에게만 옵니다. 그래서 제 힘으로 노력하고 있습니다.
그리고 다른 어떤 의미에서 순환성에 대해 이야기할 수 있습니까? 순환성은 "시장이 올랐다가 다시 하락했다가 다시 상승하는" 때라고 생각하십니까?
그리고 거래의 본질은 동일합니다. 돈을 벌기 위해서는 다른 사람들의 대량 거래 방식에 대응해야 합니다. 대규모 매도 또는 매수, 포지션 개설 또는 손익 고정 시점을 예측하는 것이 필요합니다. 다른 사람의 매매는 시장을 움직이므로 그들이 예측의 대상이지 결정적 요소 등이 아닙니다. 대량 거래 방법은 계량 경제학 모델의 프레임워크 내에서 설명될 수 있습니다.
나는 완전히 동의하지만 우리가 그것을 보자마자 조르가 끝났고 다시 기껏해야 남은 음식, 최악의 경우 모든 것이 이미 썩었습니다.
아무도 모델을 지속적으로 적응할 수 있게 만들려고 애쓰지 않습니다. 그러나 적응력도 논리적이어야 합니다. 인기를 얻고 있는 방법과 가장 인기 있는 평균 매개변수를 식별합니다. 저것들. 다시 말하지만, 모델이 오늘날 인용에 적합하도록 어떻게 말합니까?
이 HP는 사람들이 언제 어디서 코티르를 운전할지 어떻게 압니까? :)
엄청난 오차가 있는 4~5개의 예측을 기반으로....
예측 오차 = 59핍. 많거나 적습니까?
1.4513 - 1.3190 = 1323핍
표준 편차 = 344핍.
59핍의 예측 오차가 너무 많거나 너무 적습니까?
시리즈의 증분을 가져와 그룹으로 나눕니다. 우리는 다음을 얻습니다.
100핍 미만의 증분 = 77개 막대의 샘플 중 47개, 13개 막대가 200핍 이상의 증가분을 가짐을 알 수 있습니다. 그리고 59핍의 오류가 있습니다. 동시에 나는 목표가 아니라 방향을 예측한다.
그러나 가장 흥미로운 질문은 kotir의 주어진 섹션이 허용하는 최소 오류를 추정하는 것이 가능한가입니다. 우리가 그것을 알고 그러한 모델을 찾으면 시뮬레이션이 끝납니다.
아무도 모델을 지속적으로 적응할 수 있게 만들려고 애쓰지 않습니다. 그러나 적응력도 논리적이어야 합니다. 인기를 얻고 있는 방법과 가장 인기 있는 평균 매개변수를 식별합니다. 저것들. 다시 말하지만, 모델이 오늘날 인용에 적합하도록 어떻게 말합니까?
이 HP는 사람들이 언제 어디서 코티르를 운전할지 어떻게 압니까? :)
사실, 우리는 아무것도 다르지 않습니다. 나는 가격을 취했지만 활동에 대한 정보를 가져갈 수 있습니다(추가).
우리는 미래를 모르지만 과거는 있습니다. 과거에 추세가 있으면 예측이 가능하고 순수 랜덤 워크(드리프트가 없음)이면 예측이 불가능합니다. 모델에 어떤 데이터가 사용되든 상관없습니다.
C-4는 이 주제에 대한 링크를 게시했으며 나는 광고합니다. 저자는 가격 추이 외에도 호가에서 순환성을 찾아 활용했고, 순환성을 통해 미래의 시장 폭락을 예측할 수 있었다.
자, 59번으로 하겠습니다. 테이블은 다음과 같습니다.
거의 변경되지 않은 이러한 오류는 30에서 102 포인트까지 다양한 움직임에 해당합니다. 나는 항상 매우 높은 당신의 r-square에 대해 신경 쓰지 않습니다. 그 정보성은 너무 높지 않으며 당신도 알고 있습니다.
나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 잔차의 종속성을 제거하기 위해 자기상관 검정을 교살합니다. 그리고 나는 이것으로 충분하지 않다고 말합니다. 왜냐하면. Pearson 자기상관은 모든 것이 아니라 선형 관계만 설명합니다. 기능 선택에 대한 스레드 에서 alexeymosc 는 이미 정보 이론에 따라 계산된 종속성이 매우 큰 지연에서도 매우 높은 예를 제공했습니다(선형뿐만 아니라 연속된 모든 것!). 작성자를 포함하여 해당 스레드에 참여한 대다수의 참가자는 모든 것이 변동성에 관한 것이라는 데 동의했습니다. (참고로 이 모델에는 트렌드/플랫의 개념이 없지만 거기에 그릴 수는 있습니다.)
나는 아직도 소가 책임이 있다고 자신 있게 말할 수 있는 충분한 근거를 보지 못한다. 아마도 요일에는 그렇습니다. 그러나 나는 요일의 상호 정보가 시간이나 4H보다 훨씬 적다고 여러 번 말했습니다. 거의 아무도 이것에 관심이 없었고 모든 결과는 여전히 며칠 동안만 게시되었습니다. 글쎄, 결론은 적절하다. 불완전한.
"의미"와 "물리적/경제적 감각"의 예를 들어 주십시오.
이제 다른 모델인 tk에 초점을 맞춥니다. "정보" 모델은 기존의 지배적인 시장 효율성 가설에 비추어 그렇게 쉽게 해석되지 않습니다.
이것은 주어진 통화에 대한 강력한 공격으로 전체 시장의 자체 조직입니다. 그리고 이 모델에서 나는 여전히 경제적인 의미를 알고 있으며 매우 간단합니다. 수석에 대한 강력한 뉴스가 있으면 모든 주요 십자가도 뉴스의 "벡터"에 따라 다소 움직일 것입니다. .
파란색으로 강조 표시된 것의 의미는 조합 방법에 의해 밝혀지며 물리적 유추(예: 열역학적 유추)로 모델링할 수 있습니다. 따라서 "물리 경제적"인 것으로 판명되었습니다. 여기에서 자세히 설명하지 않겠습니다. 왜냐하면 그것들이 많고 뉘앙스가 충분합니다.
Mathemat :
나는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 잔차의 종속성을 제거하기 위해 자기 상관 테스트에 대한 교살 상태가 있습니다. 그리고 나는 이것이 충분하지 않다고 말합니다. 왜냐하면. Pearson 자기상관은 모든 것이 아니라 선형 관계만 설명합니다. 기능 선택에 대한 스레드 에서 alexeymosc 는 이미 정보 이론에 따라 계산된 종속성이 매우 큰 지연에서도 매우 높은 예를 제공했습니다(선형뿐만 아니라 연속된 모든 것!). 작성자를 포함하여 해당 스레드에 참여한 대다수의 참가자는 모든 것이 변동성에 관한 것이라는 데 동의했습니다. (참고로 이 모델에는 트렌드/플랫의 개념이 없지만 거기에 그릴 수는 있습니다.)
나는 아직도 소가 책임이 있다고 자신 있게 말할 수 있는 충분한 근거를 보지 못한다. 아마도 요일에는 그렇습니다. 그러나 나는 요일의 상호 정보가 시간이나 4H보다 훨씬 적다고 여러 번 말했습니다. 거의 아무도 이것에 관심이 없었고 모든 결과는 여전히 며칠 동안만 게시되었습니다. 글쎄, 결론은 적절하다. 불완전한.
이제 다른 모델에 초점을 맞췄기 때문입니다. "정보" 모델은 기존의 지배적인 시장 효율성 가설에 비추어 그렇게 쉽게 해석되지 않습니다.
이것은 주어진 통화에 대한 강력한 공격으로 전체 시장의 자체 조직입니다. 그리고 이 모델에서 나는 여전히 경제적 의미를 알고 있으며 매우 간단합니다. 수석에 대한 강력한 뉴스가 있으면 모든 주요 십자가도 뉴스의 "벡터"에 따라 다소 움직일 것입니다. . 그러나 이러한 경제적 의미는 물리적 유추(예: 열역학적 유추)로 모델링할 수 있습니다. 따라서 "물리 경제적"인 것으로 판명되었습니다. 여기에서 자세히 설명하지 않겠습니다. 왜냐하면 그것들이 많고 뉘앙스가 충분합니다.
적응에 관해서는 모든 것이 그렇게 분명하지는 않습니다. 기능 선택 주제에서 논의한 "정보" 모델에 적응이 없는 이유는 무엇이라고 생각하십니까? 있습니다. 글쎄요, 당신은 예측 알고리즘에 대해 조금도 알지 못합니다(쓰레드에서 그것에 대한 이야기가 없었습니다).
SunSunich , 해당 시스템의 견고성을 입증/반박하려고 하는 내가 겪고 있는 고뇌는 상상조차 할 수 없습니다. 글쎄, 이것은 필요한 모든 통계적 테스트가 이미 다소 알려져 있는 표준 계량 경제학 모델이 아닙니다(비록 쓸모는 없지만). 하지만 아직 해야 합니다.
계량 경제학 의 추세 제거에는 가능한 한 I(0)에 가까운 계열을 얻고 종속성이 없는(당신은 "자기 상관"이라고 말하는 것을 좋아하는) 명확한 목표가 있습니다. 그러나 "정보" 모델의 추세 제거는 이미 완료되었습니다. 코스 수준이 아니라 수익을 분석합니다. 반환 시리즈에 대해 I(0)이라고 말하기는 어렵습니다. 거기에 의존성 - 전체 자동차. 그리고 나는 그들이 얼마나 "고정"인지 전혀 모릅니다. 왜냐하면 고정성은 결정하기 쉽지 않습니다.
한마디로 문제가 많다. 그러나 성공은 정해진 길을 따르지 않는 사람에게만 옵니다. 그래서 제 힘으로 노력하고 있습니다.
당신은 이 이론을 사용할 유일한 사람이기 때문에 삽으로 노를 젓게 될 것입니다.
그게 뭐가 그렇게 나쁜거야?
적응에 관해서는 모든 것이 그렇게 분명하지는 않습니다. 기능 선택 주제에서 논의한 "정보" 모델에 적응이 없는 이유는 무엇이라고 생각하십니까?
나는 모델을 적응시키는 것이 아니라 시장을 적응시키는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 비정상적으로 승리하는 거래 전략이 나타나면 충분히 많은 수의 거래자가 그것을 사용하기 시작하자마자이 시스템이 승리하지 않을 것이라는 의견이 있습니다.
SunSunich, 해당 시스템의 견고성을 입증/반박하려고 하는 내가 겪고 있는 고뇌는 상상조차 할 수 없습니다. 글쎄, 이것은 필요한 모든 통계적 테스트가 이미 다소 알려져 있는 표준 계량 경제학 모델이 아닙니다(비록 쓸모는 없지만). 하지만 아직 해야 합니다.
그것이 내가 당신의 스레드에 있는 게시물에서 의미한 바입니다. 이 모든 것은 아마도 논문 가치가 있지만 포럼에서 이야기하여 논문을 작성하는 것은 불가능합니다. 적격한 상대 팀이 필요합니다. 새로운 원칙만으로 거래 시스템을 만들려면? 싱글의 시대는 지나갔다.
한마디로 문제가 많다. 그러나 성공은 정해진 길을 따르지 않는 사람에게만 옵니다. 그래서 저는 제 힘으로 노력하고 있습니다.
이것은 매우 비싼 생각입니다. 자전거를 사서 자기 사업으로 탈 수도 있고, 자전거를 발명할 수도 있지만 탈 시간도 없고 재미도 없을 것입니다.