네, 거래 건수가 중요한 매개변수입니다. 충분한 트랜잭션이 있어야 하며 이 "충분함"은 시스템에 따라 다르며 다릅니다. 종속 거래에서 시작하여(예: 하나의 항목을 다른 볼륨의 10개 거래로 분할할 수 있으며 안장은 10배 커짐) 평균 이익 대 평균 손실 비율과 같은 뉘앙스로 끝납니다(수익성이 있는 시스템의 경우 거래가 잃는 것보다 훨씬 크며 그 반대의 경우도 거의 같을 때보다 훨씬 더 많은 거래가 필요합니다. 그러나 전략의 "좋음"에 대한 계산 공식에 거래 수의 지표를 도입하는 것은 가치가 없습니다. 이것은 평가의 품질(테스트 결과에 대한 신뢰)의 지표입니다. 주어진 시스템에 대한 트랜잭션이 충분하지 않으면 결과를 신뢰할 수 없습니다.
일반적으로 나는 같은 의견입니다. 다른 문제에서와 같이 평균 손실에 대한 평균 이익의 비율을 입력해서는 안 됩니다. 이것은 항상 스톱을 두지 않는 한 아무 의미가 없습니다. 가격에서 같은 거리 ...
조금 많이, 크게 - 더 작게, 힙이 아닌 힙, 바로 이 주제가 시작된 것은 평가의 주관성을 없애기 위한 것이었습니다.
테스트 기간 동안 시장에 있었던 총 주문량과 시작 예치금(물론 예치금 통화 및 레버리지를 고려하여) ...
우리가 어떤 지표를 비교하는지도 중요합니다. 지표는 시스템 결과의 "양호도"를 측정해야 합니다. IMHA, 다양한 복잡한 지표를 만들거나 Sharpe 또는 Sortino와 같은 표준 지표를 사용할 수 있습니다. 모두 특정 장점과 단점이 있습니다. 따라서 단순한 유형의 이익 요소를 취하는 것이 좋습니다.
보증금에 대한 손실도 고려하기 때문에 회수율을 취하는 것이 낫지 않습니까? 그리고 예를 들어 4와 6과 같이 2개의 시스템에 PV가 있는 경우 함께 작업하면(동시에) PV = 4 + 6 = 10이 된다고 들었습니다. 이에 대해 어떻게 생각하세요?
Europa : 보증금에 대한 손실도 고려하기 때문에 회수율을 취하는 것이 낫지 않습니까? 그리고 예를 들어 4와 6과 같이 2개의 시스템에 PV가 있는 경우 함께 작업하면(동시에) PV = 4 + 6 = 10이 된다고 들었습니다. 이에 대해 어떻게 생각하세요?
그것은 가능하고 그것은 취향의 문제입니다. 저에게는 MM을 선택하는 것이 더 적합합니다. 이미 썼듯이 시스템 품질에 대한 이상적인 지표는 없습니다. 모든 사람에게는 단점과 장점이 있습니다. 따라서 알고 있는 단점과 장점 중 하나를 적용할 수 있습니다. 글쎄, 또는 어떤 경우에는 다른 것으로 이동하십시오. 일반적으로 이상을 찾기 위해이 지표를 특히 복잡하게 만드는 것은 의미가 없습니다. 견고성을 평가하기 위한 다른 더 중요한 것들과 방법이 있습니다. 임하
네, 거래 건수가 중요한 매개변수입니다. 충분한 트랜잭션이 있어야 하며 이 "충분함"은 시스템에 따라 다르며 다릅니다. 종속 거래에서 시작하여(예: 하나의 항목을 다른 볼륨의 10개 거래로 분할할 수 있으며 안장은 10배 커짐) 평균 이익 대 평균 손실 비율과 같은 뉘앙스로 끝납니다(수익성이 있는 시스템의 경우 거래가 잃는 것보다 훨씬 크며 그 반대의 경우도 거의 같을 때보다 훨씬 더 많은 거래가 필요합니다. 그러나 전략의 "좋음"에 대한 계산 공식에 거래 수의 지표를 도입하는 것은 가치가 없습니다. 이것은 평가의 품질(테스트 결과에 대한 신뢰)의 지표입니다. 주어진 시스템에 대한 트랜잭션이 충분하지 않으면 결과를 신뢰할 수 없습니다.
일반적으로 나는 같은 의견입니다. 다른 문제에서와 같이 평균 손실에 대한 평균 이익의 비율을 입력해서는 안 됩니다. 이것은 항상 스톱을 두지 않는 한 아무 의미가 없습니다. 가격에서 같은 거리 ...
조금 많이, 크게 - 더 작게, 힙이 아닌 힙, 바로 이 주제가 시작된 것은 평가의 주관성을 없애기 위한 것이었습니다.
테스트 기간 동안 시장에 있었던 총 주문량과 시작 예치금(물론 예치금 통화 및 레버리지를 고려하여) ...
테스터에서 논리의 정확성만 확인할 수 있으며 그 이상은 할 수 없습니다.
TS의 "수익성"에 대한 기준은 그 본질에 포함되어야 하며 이력에 대한 통계적 샘플링을 요구하지 않아야 합니다.
이해가 안되는데 예를 들어주실 수 있나요? 시스템이 공식화되고 수익성이 있다면 과거에 수익성이 있어야 합니까?
이해가 안되는데 예를 들어주실 수 있나요? 시스템이 공식화되고 수익성이 있다면 과거에 수익성이 있어야 합니까?
우리가 어떤 지표를 비교하는지도 중요합니다. 지표는 시스템 결과의 "양호도"를 측정해야 합니다. IMHA, 다양한 복잡한 지표를 만들거나 Sharpe 또는 Sortino와 같은 표준 지표를 사용할 수 있습니다. 모두 특정 장점과 단점이 있습니다. 따라서 단순한 유형의 이익 요소를 취하는 것이 좋습니다.
항상 수익성이 있어야 하며 과거뿐만 아니라 그것이 문제입니다.
글쎄, 이것이 당신이 확인해야 할 것이고 통계는 도구 중 하나입니다 (유일한 것이 아님)
보증금에 대한 손실도 고려하기 때문에 회수율을 취하는 것이 낫지 않습니까? 그리고 예를 들어 4와 6과 같이 2개의 시스템에 PV가 있는 경우 함께 작업하면(동시에) PV = 4 + 6 = 10이 된다고 들었습니다. 이에 대해 어떻게 생각하세요?
최적화 - 단일 방법 기반 - 통계. 여기서는 TS만을 기반으로 하여 TS를 평가하는 것이 제안됩니다.
시스템은 과거 데이터에 적합합니다. 궁합이 좋다면 한동안은 이익이 될 것이다. 멈추면 다시 조정해야 합니다. "사용 가능한 모든 기록에서" 작동하는 시스템을 만들려는 시도는 실패합니다.
좋은 적합도는 조정된 매개변수를 넓은 범위에 걸쳐 변경하면 시스템이 수익성을 유지한다는 점에서 나쁜 적합도와 다릅니다.
예: 최적화 MA 조정 . 최적의 값을 얻었으므로 기간을 100으로 설정하겠습니다. 따라서 시스템이 50-200 범위에서 수익성이 유지되면 이것이 시스템 에 적합 합니다.
이 스레드는 통계에 관한 것입니다. 그것이 궁극의 진리이며, 시장 논리와 같은 통계에 기초한 선택은 보완될 수 없다고 아무도 말하지 않았습니다.
어떻게 보완할 수 있느냐가 아니라 일반적으로 통계가 적절한 평가 방법이 아니라는 사실에 관한 것입니다. 따라서 그것은 적합, 자기기만, 환상이라고합니다 ...
누군가가 환상으로 자신을 즐겁게 하는 것을 선호한다면 당연히 그렇게 할 권리가 있습니다.