변동성을 올바르게 고려하면 0 막대의 가격 변동 기호에 대한 메모리 효과입니다. 변동성에 문제가 있는 경우 이는 잔여 변동성 + 기타 종속성입니다.
문제는 모든 변동성을 고려했는지 확인하는 방법입니다.
영형! 나는 아이디어가. 저는 오늘 원래 EURUSD H1 시리즈를 가져와서 수익을 얻고 가격 변동 신호를 무작위로 혼합하려고 노력할 것입니다. 유레카, 이것은 동전과 같은 상승/하락 가격 움직임의 정확한 변동성이 될 것입니다. 그런 다음 데이터를 비교할 때 남은 것은 순수 부호 종속성입니다.
영형! 나는 아이디어가. 저는 오늘 원래 EURUSD H1 시리즈를 가져와서 수익을 얻고 가격 변동 신호를 무작위로 혼합하려고 노력할 것입니다. 유레카, 이것은 동전과 같은 상승/하락 가격 움직임의 정확한 변동성이 될 것입니다. 그런 다음 데이터를 비교할 때 남은 것은 순수 부호 종속성입니다.
내 생각이 맞나요? 당신은 무엇을 제안합니까?
모든 변동성이 우리에게 나쁜 것은 아니며, 이상적으로는 가격 움직임의 방향과 규모 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다. 따라서 변동성을 완전히 배제한 IMHO를 놓고 싸울 가치가 거의 없습니다. 다른 접근 방식(프로파일에 대한 정규화)을 제안했지만 이 방법을 선택했기 때문에 먼저 결론을 내리기 전에 여러 구현을 확인해야 하고 두 번째로 변동성에 연연해서는 안 됩니다. 알려진 효과만, 동일한 반복은 가격 시리즈의 확립된 속성이기도 합니다.
Candid : 모든 변동성이 우리에게 나쁜 것은 아니며, 이상적으로는 가격 움직임의 방향과 규모 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다. 따라서 변동성을 완전히 배제한 IMHO를 놓고 싸울 가치가 거의 없습니다. 다른 접근 방식(프로파일에 대한 정규화)을 제안했지만 이 방법을 선택했기 때문에 먼저 결론을 내리기 전에 여러 구현을 확인해야 하고 두 번째로 변동성에 연연해서는 안 됩니다. 알려진 효과만, 동일한 반복은 가격 시리즈의 확립된 속성이기도 합니다.
프로필에 대한 정규화는 여전히 상관관계를 남깁니다. 또한 가장 가까운 시차에 대한 변동성에 대한 강한 의존도가 있으며 정규화로 이를 완전히 제거할 수 없습니다.
반품 가능성은 무엇입니까(많은 반품에 대해 이야기하는 경우)? 만약 + 가 뒤따랐다면 - 조금 더 확률적으로?
영형! 나는 아이디어가. 저는 오늘 원래 EURUSD H1 시리즈를 가져와서 수익을 얻고 가격 변동 신호를 무작위로 혼합하려고 노력할 것입니다. 유레카, 이것은 동전과 같은 상승/하락 가격 움직임의 정확한 변동성이 될 것입니다. 그런 다음 데이터를 비교할 때 남은 것은 순수 부호 종속성입니다.
내 생각이 맞나요? 당신은 무엇을 제안합니까?
예, 또한 옵션입니다. 혼합 할 수도 없지만 무작위로 기호를 선택합니다. "+"는 확률이 0.5이고 "-"는 동일합니다.
Это - ряд остатков взаимной информации реального и случайного ряда:
솔직히 말해서, 저울의 구조가 변동성의 영향과 믿을 수 없을 정도로 유사하다는 것이 저를 크게 괴롭히지 않습니다.
좋은 생각입니다. EURUSD와 변동성이 동일한 생성된 SB 차트가 있습니다. Alexey, 그를 위해 분석을 해주세요. 차이점이 있는지 봅시다.
황소는 단일 것으로 간주되어서는 안되지만 EURUSD 3의 경우 어딘가에 있습니다(DC 필터에 따라 다름). +1/-1포인트 뿐만 아니라 틱당 1포인트씩 SB가 생성되기 때문입니다.
솔직히 말해서, 저울의 구조가 변동성의 영향과 믿을 수 없을 정도로 유사하다는 것이 저를 크게 괴롭히지 않습니다.
변동성을 올바르게 고려하면 0 막대의 가격 변동 기호에 대한 메모리 효과입니다. 변동성에 문제가 있는 경우 이는 잔류 변동성 + 기타 종속성입니다.
문제는 - 우리가 모든 변동성을 고려했는지 확인하는 방법입니다.
변동성을 올바르게 고려하면 0 막대의 가격 변동 기호에 대한 메모리 효과입니다. 변동성에 문제가 있는 경우 이는 잔여 변동성 + 기타 종속성입니다.
문제는 모든 변동성을 고려했는지 확인하는 방법입니다.
영형! 나는 아이디어가. 저는 오늘 원래 EURUSD H1 시리즈를 가져와서 수익을 얻고 가격 변동 신호를 무작위로 혼합하려고 노력할 것입니다. 유레카, 이것은 동전과 같은 상승/하락 가격 움직임의 정확한 변동성이 될 것입니다. 그런 다음 데이터를 비교할 때 남은 것은 순수 부호 종속성입니다.
내 생각이 맞나요? 당신은 무엇을 제안합니까?
솔직히 말해서, 저울의 구조가 변동성의 영향과 믿을 수 없을 정도로 유사하다는 것이 저를 크게 괴롭히지 않습니다.
황소는 단일 것으로 간주되어서는 안되지만 EURUSD 3의 경우 어딘가에 있습니다(DC 필터에 따라 다름). +1/-1포인트 뿐만 아니라 틱당 1포인트씩 SB가 생성되기 때문입니다.
틱 효과에 대한 설명은 실제 수익을 설정하는 두 번째 단계가 될 수 있습니다.
흥미롭게도 Yurixx 는 여기를 더 많이 봅니다.
영형! 나는 아이디어가. 저는 오늘 원래 EURUSD H1 시리즈를 가져와서 수익을 얻고 가격 변동 신호를 무작위로 혼합하려고 노력할 것입니다. 유레카, 이것은 동전과 같은 상승/하락 가격 움직임의 정확한 변동성이 될 것입니다. 그런 다음 데이터를 비교할 때 남은 것은 순수 부호 종속성입니다.
내 생각이 맞나요? 당신은 무엇을 제안합니까?
모든 변동성이 우리에게 나쁜 것은 아니며, 이상적으로는 가격 움직임의 방향과 규모 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다. 따라서 변동성을 완전히 배제한 IMHO를 놓고 싸울 가치가 거의 없습니다. 다른 접근 방식(프로파일에 대한 정규화)을 제안했지만 이 방법을 선택했기 때문에 먼저 결론을 내리기 전에 여러 구현을 확인해야 하고 두 번째로 변동성에 연연해서는 안 됩니다. 알려진 효과만, 동일한 반복은 가격 시리즈의 확립된 속성이기도 합니다.
프로필에 대한 정규화는 여전히 상관관계를 남깁니다. 또한 가장 가까운 시차에 대한 변동성에 대한 강한 의존도가 있으며 정규화로 이를 완전히 제거할 수 없습니다.
반품 가능성은 무엇입니까(많은 반품에 대해 이야기하는 경우)? 만약 + 가 뒤따랐다면 - 조금 더 확률적으로?
영형! 나는 아이디어가. 저는 오늘 원래 EURUSD H1 시리즈를 가져와서 수익을 얻고 가격 변동 신호를 무작위로 혼합하려고 노력할 것입니다. 유레카, 이것은 동전과 같은 상승/하락 가격 움직임의 정확한 변동성이 될 것입니다. 그런 다음 데이터를 비교할 때 남은 것은 순수 부호 종속성입니다.
내 생각이 맞나요? 당신은 무엇을 제안합니까?
예, 또한 옵션입니다. 혼합 할 수도 없지만 무작위로 기호를 선택합니다. "+"는 확률이 0.5이고 "-"는 동일합니다.
волу надо не единичную брать, а для EURUSD 3 где-то.
기본적으로 생성했습니다. 계수는 8이었다. 또 놀랐던 점은 SB 진폭이 실제 진폭보다 몇 배 더 컸다는 것입니다.
나는 지금 EURUSD_RAND 중 하나를 선택하고 질문이 해결되면 다른 사람들을 연결하도록 제안합니다.
프로필에 대한 정규화는 여전히 상관관계를 남깁니다. 또한 가장 가까운 시차에 대한 변동성에 대한 강한 의존도가 있으며 정규화로 이를 완전히 제거할 수 없습니다.
반품 가능성은 무엇입니까(많은 반품에 대해 이야기하는 경우)? 만약 + 가 뒤따랐다면 - 조금 더 확률적으로?
진드기의 경우 마이너스 가 훨씬 더 높은 확률로 뒤따릅니다.