[경고, 주제 닫힘!] UmnickTrader 적응형 전문가 고문 - 페이지 26

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VictorArt :

2. 나는 주로 지루함과 스포츠에 관심이 있어서 여기에 왔습니다.

모든 것이 같은 이유로 여기에 있고 누군가가 당신의 사람을 밝은 성격으로 필요로한다고 생각 했습니까? 또는 기본 피팅 알고리즘? 젠장 웃기다

3. 이해하고 싶다면 뇌에 긴장을 풀고 "보편적인 문해력"을 언급하지 않아야 합니다.

다시 선동을 하고 싶습니까?

Mathemat, 그런 모욕적인 발언에 대한 분기 삭제를 요청하십시오.

 
paukas :
내 생각에, 동지 발명가는 단순히 무례합니다.


158% 동의합니다. 대답 동지는 "보유하지 않습니다"... :-)))

게으른 지점.
 
알겠습니다. 지점을 삭제하자는 제안을 하고 있습니다.
 

코드베이스에 게시된 코드에 주석을 달았습니다. 보시다시피 그는 "시장"의 기능으로 손실 후 단순 반전을 사용합니다.

전체 점이 선택한 블록에 있습니다.

   double resultTransaction=AccountEquity()-equityPrev; equityPrev=AccountEquity(); 
   if (isOpenPosition) // если позиция была, то добавляем её результат в массив
   {
      isOpenPosition= false ;
      if (resultTransaction> 0 )   // если последняя сделка прибыльная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=maxProfit-spred* 3 ; //  задали значение будущего тейкпрофита
                                                      // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО достигнутого профита 
         arrayLoss[currentIndex]=StopBase+spred* 7 ; // задали начальное значение размера стопа
      }
      else    // последняя сделка убыточная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=StopBase-spred* 3 ; //  задали значение требуемого тейкпрофита
         arrayLoss[currentIndex]=drawDown+spred* 7 ; // задали значение будущего стопа
                                                   // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО убытка по истории
         currentBuySell=-currentBuySell; // изменяем направление сделок
      }
      if (currentIndex+ 1 < 8 ) currentIndex=currentIndex+ 1 ; else currentIndex= 0 ; // увеличили счетчик сделок
   }
   // вычисляем лимиты и стопы
   sumProfit= 0 .; sumLoss= 0 .;
   for (i= 0 ; i< 8 ; i++)
   {
      sumProfit=sumProfit+arrayProfit[i]; // суммируем профиты
      sumLoss=sumLoss+arrayLoss[i]; // суммируем убытки
   }
   if (sumProfit>StopBase/ 2 ) limit=sumProfit/ 8 ; // ограничиваем размер профита, если суммарный больше 
   if (sumLoss>StopBase/ 2 ) stop=sumLoss/ 8 ; // ограничиваем размер стопа, если суммарный больше

   // открываем новую позицию
   if ( currentBuySell == 1 ) action = "Buy" ; else action = "Sell" ;
   ActionPosition(action, currentIdOrder, absAmount, limit, stop );

즉, 이 경우 손실을 잡을 때까지 MaxProfit / DrawDown 매개변수에 따라 TP / SL의 크기를 지속적으로 변경(항상 TP 증가)하면서 한 방향으로 주문을 엽니다. 손실의 경우 SL을 증가시킵니다.

두 개의 매개변수 MaxProfit / DrawDown은 마지막 주문이 열린 순간부터 닫힐 때까지 시장에 계산( 적응 )되어 주문 중지가 가능한 최대 이전 이익으로 설정됩니다.
기능에서:

 무효 CalcDrawDown ( 문자열 idSignal )

동시에 SL을 7 스프레드만큼 뒤로 이동하고 TP를 3 스프레드만큼 가까이 가져옵니다(확실한 것처럼).


블린. 여기서 무엇을 논의할 수 있습니까?

내가 이해하는 한, 모든 다양한 제품(복제)은 체인의 다른 변형입니다. 뒤집을 때 등

그래서 당신은 시장에 무엇이든 맞출 수 있습니다. 할 말이 없다...

 
sergeev :

코드베이스에 게시된 코드에 주석을 달았습니다. 보시다시피 그는 "시장"의 기능으로 손실 후 단순 반전을 사용합니다.

전체 점이 선택한 블록에 있습니다.

즉, 이 경우 손실을 잡을 때까지 지속적으로 TP의 크기를 줄이고 SL의 크기를 늘리면서 한 방향으로 주문을 열 것입니다.


빅터, 적응력은?
 
LeoV :

빅터, 적응력은?
자세한 내용으로 게시물을 업데이트했습니다.
 
sergeev : 내 게시물을 업데이트하고 더 자세히 그렸습니다.

자, 그렇다면 SL과 TP의 적합성은 적응력으로 간주됩니까?
 
LeoV :

자, 그렇다면 SL과 TP의 적합성은 적응력으로 간주됩니까?
그것이 밝혀졌습니다. 더 많은 "정확한" 정류장으로 새 주문이 열립니다.
 
Mathemat :

Victor , 당신은 OTT의 본질이 "시장 기능"과 "자체 기능"의 동기화라고 썼습니다.

뭐 시장 기능?

시장의 기능은 가격의 순서입니다. 가격 차트.

Leonid는 일종의 "시장 공식"에 대해 질문했습니다. 분명히 그는 어떤 수학적 공식을 염두에 두었고, 그에 따라 어떤 이유로 인해 계산됩니다. 일반적으로 "시장 공식"은 없습니다. 저는 그런 용어를 사용하지 않습니다.

 
Mathemat :

Victor , 당신은 OTT의 본질이 "시장 기능"과 "자체 기능"의 동기화라고 썼습니다.

시장의 기능은 무엇입니까?

그런데 어떤 변수나 함수에 "자신의 함수"가 작성되어 있습니까?


나는 이미 위에서 대답했다. 적응형 EA의 자체 기능은 가장 원시적인 기능을 사용합니다. 알고리즘으로 작성되며(코드에는 두 가지 버전이 있음) 변수나 배열 또는 다른 곳이 아닙니다.

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